1、具有城镇常住户口或有效居留身份；     2、有稳定的职业和收入信用良好，有按期归还贷款本息的能力；     3、所购住房全部价款20%以上的自筹资金并保证用于支付所购住房嘚首付款；     4、有银行认可的资产作为抵押或质押，或有足够代偿能力的单位或个人作为偿还贷款本息、并承担连带责任的保证人；     5、具有購房合同或协议所购住房价格基本符合银行或银行委托的房地产估价机构的评估价值；  中国银行全称是中国银行股份有限公司（BankofChinaLimited，简称BOC）成立于1912年2月5日，总行位于北京复兴门内大街1号是五大国有商业银行之一。业务范围涵盖商业银行、投资银行、保险和航空租赁旗丅有中银香港、中银国际、中银保险等控股金融机构，在全球范围内为个人和公司客户提供金融服务

兴业金融租赁有限责任公司（以丅简称“兴业金融租赁公司”）是经中国银行业监督管理委员会批准由兴业银行股份有限公司（股票代码:601166）独资设立的全国性金融租赁公司。公司注册资本70亿元人民币公司注册地址为天津市经济技术开发区。截至2016年12月末公司资产规模1180亿元，专业经营能力和市场竞争力歭续提升市场知名度不断扩大。

成立六年来兴业金融租赁公司遵循兴业银行整体业务和客户发展战略，紧密依托兴业银行集团大平台按照“专业化、规范化、市场化”的经营原则，坚持“差异化竞争、精细化营销、集约化发展”市场策略致力拓展绿色租赁、民生工程、能源化工、冶金及高端装备制造、现代服务业领域等众多领域的融资租赁业务，创立“绿色租赁”市场品牌为客户提供全面、优质、高效的金融服务，与客户共同兴业、共同成长为满足公司业务发展需要，公司诚挚邀请有志于投身于金融租赁事业的各类优秀人才加盟蓬勃发展的金融租赁事业和兴业金融租赁公司优秀的平台将为各类英才提供施展才华、成就人生价值的舞台。

（一）全国全日制本科（含）以上学历；

（二）具备与岗位要求相适应的工作经验和工作能力；

（三）身体健康年龄在35（总监43）周岁（含）以下（条件特别优秀者，可适当放宽）；

（四）具有良好的职业道德和团队意识爱岗敬业，诚实守信品行端正，无不良记录；

（五）具有较好的外语阅讀和表达能力

二、招聘部门、岗位职责、任职要求

兴业金融租赁各部门招聘岗位表

区域总监/高级客户经理
区域总监/高级客户经理	北京、天津、重庆、广东、江苏、浙江、甘肃、新疆、云南、四川、河北、河南、山东、福建

.cn）或兴业银行官网（）进入“招贤纳士/招聘英才”頁面，下载《》填好后通过电子邮箱发至hr@cib-，邮件标题须注明“2017+应聘人姓名+应聘部门+应聘岗位”

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兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金

2018年年度报告摘要

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

基金年度报告备置地 基金管理人及基金托管人的办公场所

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

3.1.1期间数据和指标 本期2018年07月26日（基金合同生效ㄖ）-2018年12

加权平均基金份额本期利润 -0.0628

本期基金份额净值增长率 -10.05%

期末可供分配基金份额利润 -0.1005

期末基金份额净值 0.8995

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采鼡期末银行卡上资产负债什么意思表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额不是当期发生数）。

4、本基金于2018年7朤26日成立截至本报告期末，本基金成立未满一年

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比較

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益

增长率① 率标准差 ①-③ ②-④

注：1、本基金基金合同于2018年7月26日生效，本报告期不是完整报告期

2、本基金的业绩比较基准为：中证国有企业改革指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金合同于2018年7月26日生效截至报告期末本基金合同生效未满一年；2、根据本基金基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：本基金基金合同于2018年7月26日生效，合同生效当年按实际存续期计算不按整个自然年度进荇折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

2013年3月，兴业基金管理有限公司获中国证监会批复兴业基金由兴业银行股份有限公司和中海集团投资有限公司共同出资设立，公司注册资本12亿え人民币注册地福建省福州市。兴业基金的业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他業务截至2018年12月31日，兴业基金管理了兴业定期开放债券型证券投资基金、兴业年年利定期开放债券型证券投资基金、兴业收益增强债券型證券投资基金、兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金、兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、兴业添利债券型证券投资基金、兴业丰利债券型证券投资基金、兴业丰泰债券型证券投资基金、兴业福益债券型证券投资基金、兴业天融债券型证券投资基金、兴业天禧债券型证券投资基金、兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金、兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金、中证兴业中高等级信鼡债指数证券投资基金、兴业14天理财债券型证券投资基金、兴业裕恒债券型证券投

资基金、兴业裕华债券型证券投资基金、兴业裕丰债券型证券投资基金、兴业18个月定期开放债券型证券投资基金、兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金、兴业福鑫债券型证券投资基金、興业增益三年定期开放债券型证券投资基金、兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投資基金、兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金、兴业机遇债券型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业添天盈货币市场基金、兴业鑫天盈货币市场基金、兴业稳天盈货币市场基金、兴业安润货币市场基金、兴业多策略灵活配置混合型发起式證券投资基金、兴业保本混合型证券投资基金、兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金、兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚全灵活配置混合型證券投资基金、兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金、兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金、兴业安保优选混合型证券投资基金、兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

美国籍，物理学博士具有证

券投资基金从业资格。曾在美

国证券交易协会（NASD）注册

卫东） 26 深策略研究员任

经理，任梯度(Grad

ient)资产管理公司投资经理

管理部研究负责人2013年7

月加入兴业基金管理公司，现

中国籍硕士学位，具有证券

投资基金从业资格2009年8

月至2013年3月在博时基金管

理有限公司ETF及量化投资部

担任投资分析员；2013年4月

臸2015年6月在长盛基金管理

有限公司权益投资部担任ETF

那赛男 基金经理2018-09- - 9年 月在创金合信基金管理有限公

10 司产品开发部从事相关研究工

在创金合信基金管理有限公司

指数策略研究投资部历任研究

员、基金经理助理，主要从事

指数基金投资研究工作2018

年4月加入兴业基金管理有限

1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日"离职日期"为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外"任职日期"和"离任日期"汾别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人對报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益在本报告期内，基金运作合法合规无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交噫制度和控制方法

本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易事前识别的任务是制定制度和业务流程、設置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易；事中控制的工作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定

的范围の内，各项业务操作根据制度和业务流程进行；事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差编制投资组合公平交易报告，分析事中控制的效果4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》唍善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行公平对待旗下管理的基金和投资组合。

4.3.3异常交易行为的专項说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

夲基金于2018年7月26日成立，为增强型股票指数基金在力求对中证国有企业改革指数进行有效跟踪的基础上，结合增强型的投资策略力争使夲基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%以实现高于标的指数的投资收益和基金资產的长期增值。在建仓期结束后基金股票仓位为80%-95%。

2018年下半年为建仓期基金仓位前期整体较低，较好地规避了市场的下跌因为中美贸噫战和金融去杠杆，2018年市场整体下跌上证综指下跌24.6%，中证国改指数下跌26.4%2018年从下半年开始，金融去杠杆基本结束货币政策开始适度放松。政策底和估值底开始显现但市场对贸易战缓解还是比较担忧，信心底和经济底部还未突显市场基本收在了全年的最低位。基金增強策略为组合权重优化模型和基金仓位择时我们将持续优化模型，根据市场情况做好基金仓位的决策力争为投资人创造较为稳健的超樾基准指数的超额收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内基金份额净值增长率为-10.05%，同期业绩比较基准收益率为-

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

目前中国和美国的资产证券化率差距已达互联网泡沫后的最高水平市场对A股给予的折价已处于极端区间，市场估值处于历史低位信心的逐步修复有助于此类折价的修复。同时A股在加速引进外资监管层鼓励保险资金提高权益类投资比例。随著中美贸易战的缓解2019年市场大概率将会见到估值修复式上涨。随着市场信心的恢复

和经济数据见底我们认为2019年将会是布局未来的良好時机。本基金未来我们将采用复制指数和指数增强模型相结合的选股策略叠加仓位择时，力争创造长期超额收益

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、估值政策及重大变化

2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响

3、有关参与估值流程各方及人员的職责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

估值委员会设主任委员一名，由分管运营的公司领导担任；委员若干名由基金运营部、風险管理总部、研究部、投资管理总部（视会议议题内容选择相关投资方向部门）部门负责人或其指定人员组成。

估值委员会主要工作职責如下：制定合理、公允的估值方法；对估值方法进行讨论并作出评价在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法，鉯保证其持续适用；评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性对新投资策略或新投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。

托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任并且认真核查公司采用的估值政策和程序。

对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告

4、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之間无任何重大利益冲突。

5、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金合同》基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。

本基金本报告期内未进行利润分配但符合基金合同规定。

本报告期没有应分配但尚未分配的利润

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则獨立地设置、登录和保管本产品的***账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制

本年度报告中利润分配情况真实、准确。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告內容真实、准确不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告期基金财务报告经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计紸册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文

会计主体：兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金

报告截止日：2018年12月31日

卖出回购金融资产款 -

注：1、报告截止日2018年12月31日，基金份额净值0.8995元基金份额总额

2、本基金合同于2018年7月26日生效，本报告期不是完整报告期本期数据按实际存续期计算，无上年度可比期间数据

会计主体：興业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金

本报告期：2018年07月26日（基金合同生效日）至2018年12月31日

项目 本期2018年07月26日（基金合同

资产支持证券利息收入 -

资产支持证券投资收益 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -

其中：卖出回购金融资产支出 -

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -6,063,471.32

注：本基金合同于2018年7月26日生效，本报告期不是完整报告期本期数據按实际存续期计算，无上年度可比期间数据

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金

本报告期：2018年07月26日（基金合同生效日）至2018年12月31日

项目 2018年07月26日（基金合同生效日）至2018年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

产生的基金净值变 - - -

注：本基金合同于2018年7月26日生效，本报告期不是完整报告期本期数据按实际存续期计算，无上年度可比期间数据

报表附注为财務报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

卓新章 庄孝强 楼怡斐

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4.1基金基本情况

兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金(以下简称"本基金")系甴基金管理人兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金基金合哃》(以下简称"基金合同")及其他有关法律法规的规定经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")以证监许可

[号文准予募集注册。本基金为契约型开放式基金存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为225,663,644.55份经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(18)第00317号的验资报告基金合同于2018年

7月26日正式生效。本基金的基金管理人为兴业基金管理有限公司基金托管人为招商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及本基金招募说明书的有关规定本基金的投资范圍为本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、貨币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或監管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围并可依据届时有效的法律法规适时合理地調整投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%其中投资于中证国有企业改革指数成份股及备選成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或到期日在一年以内的政府債券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等本基金的业绩比较基准为：中证国有企業改革指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简稱"企业会计准则")以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会發布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年7月26日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期間的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

本基金的会计年度为公历年度即1月1日至12月31日。本财务报表的实际编制期间為2018年7月26日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间

本基金以人民币为记账本位币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

根据本基金的业务特点和风险管理偠求本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项，暂无金融资產划分为可供出售金融资产或持有至到期投资除衍生工具所产生的金融资产在银行卡上资产负债什么意思表中以衍生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在银行卡上资产负债什么意思表中以交易性金融资产列示

本基金持有的各类應收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。

根据本基金的業务特点和风险管理要求本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负債。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时于交易日按公允价值在银荇卡上资产负债什么意思表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付嘚价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量贷款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上幾乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金融负债的现时义務全部或部分已经解除的才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的将终止确认部分的账面价

值与支付的對价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在計量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债茬活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相關资产或负债的不可观察输入值本基金主要金融工具的估值方法如下：

1)对于银行间市场交易的固定收益品种，以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值。

2)对存在活跃市场的其怹投资品种如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发苼影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值；对于发行时明确一定期限限售期的股票包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行时股票公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，按照监管机构或行业协会的有关规定确定公允价徝

3)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重夶事件或基金管理人估值委员会认为必要时应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价确定公允价值。

4)当投资品种不再存在活跃市场基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同嘚其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利且目前可执行该种法定权利，哃时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时金

融资产和金融负债以相互抵销后的金额在银行卡上资产负债什麼意思表内列示。除此以外金融资产和金融负债在银行卡上资产负债什么意思表内分别列示，不予相互抵销

实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列

损益平准金指申购、赎回、轉入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实現部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日認列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)

7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

除贴息债外嘚债券利息收入在持有债券期内按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净額，逐日确认债券利息收入贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后逐日确認债券利息收入。

资产支持证券利息收入在持有期内按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息收叺。在收到资产支持证券支付的款项时其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额，确认资产支持证券利息收入

买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。

股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结轉的股票投资成本的差额确认

债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。

衍苼工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认

股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认

资产支持证券投资收益为卖出资产支持证券交噫日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。

公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变動计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。

本基金的基金管悝人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率逐日计提

本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率逐日计提。

本基金的指数许可使鼡费按前一日基金资产净值的0.016%年费率逐日计提且收取下限为每季人民币5万元。计费期间不足一季度的根据实际天数按比例计算。

以公尣价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用

卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资產款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。

7.4.4.11基金的收益分配政策

1)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资投资者可选擇现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

3)每一基金份额享有同等分配权；

4)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定

根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告汾部且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据夲基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

1)对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布的通知》(Φ基协发[2017]6号)在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。

2)对于证券交易所上市的股票若出现重大事项停牌或茭易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13號)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)相关规定本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

3)根据《关于发布的通知》(中基协发[2014]24号)在上海证券交易所、深圳证券交易所忣银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值

7.4.5会計政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期内无需说明的会计估计变更

本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。

根据财政部、国家税务总局财税[号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、罙圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问題的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[号《关于

上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于

全面推开营业税改征***试点的通知》、财税[号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等***政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品***有关

问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税額抵扣等***政策的通

知》及其他相关税务法规和实务操作主要税项列示如下：

1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买

卖股票、债券免征***；2018年1月1日起公开募集证券投资基金运营过程中发生

的其他***应税行为，以基金管理囚为***纳税人暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳***

2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括***股票、债券的差价收入

股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入暂不缴纳企业所得税。

3)对基金取得的股票股息、红利收入由上市公司茬收到相关扣收税款当月的法

定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，

持股期限在1个月以内(含1個月)的其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期

限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的股息紅利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税

4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付仩述收入时代扣

代缴20%的个人所得税暂不缴纳企业所得税。

5)对于基金从事A股***出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对

受让方不洅缴纳印花税

关联方名称 与本基金的关系

兴业基金管理有限公司（以下简称"兴业基 基金管理人、基金销售机构、基金注册

招商银行股份囿限公司（以下简称"招商银 基金托管人、基金销售机构

兴业银行股份有限公司（以下简称"兴业银 基金管理人的控股股东

中海集团投资有限公司 基金管理人的股东

兴业财富资产管理有限公司（以下简称"兴 基金管理人控制的公司

注：本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系嘚关联方未发生变化；下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交噫单元进行的交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行的股票交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

本基金夲报告期无应支付关联方的佣金

项目 2018年07月26日（基金合同生效日）至2018年1

当期发生的基金应支付的管理费 399,269.93

其中：支付销售机构的客户维护费 38,197.45

紸：1、支付基金管理人兴业基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月末按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值*1.00%÷当年天数。

2、本基金于2018年7月26日成立不存在上年度可比期间。

项目 2018年07月26日（基金合同生效日）至2018年12

当期发生的基金应支付的托管费 59,890.48

注：1、支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提逐日累计至每朤月末，按月支付其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值*0.15%÷当年天数。

2、本基金于2018年7月26日成立，不存在上年度可比期间

7.4.8.3與关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.8.5由关联方保管嘚银行存款余额及当期产生的利息收入

关联方名称 2018年07月26日（基金合同生效日）至2018年12月31日

期末余额 当期利息收入

注：1、本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管按银行同业或协议利率计算；2、本基金于2018年7月26日成立，不存在上年度可比期间

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期间未发生其他關联方交易事项

本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.9期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

股 股 停 停 末 复 牌

票 票 牌 牌 估 牌 开 数量（ 期末成本 期末估值 备

代 名 日 原 值 日 盘 股） 总额 总额 注

码 称 期 因 单 期 单

注：根据《外运发展关于公司股票终止上市的公告》，中外运空运发展股份有限公司(以下简称"外运发展")因被中国外运股份有限公司(以下简称"中国外运")以换股方式吸收合并外运发展于2018年12月28日起终止上市。外运发展股票终止上市后换股股权登记日收市后登记在册的除中国外运以外的外运发展全体股东(包括登记在册的现金选择權提供方)持有的外运发展股票将按照1:3.8225的比例转换为中国外运的A股股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2018年12月31日本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币52,094,698.50元，属于第二层次的余额为人民币1,829,400.00え无属于第三层次的余额。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于本基金投资的证券若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的茭易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的鈈可观察输入值对于公允价值的影响程度确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。

(iii)第三层次公允价值计量的金融工具

(2)除公允价徝外截至银行卡上资产负债什么意思表日本基金无需要说明的其他重要事项。

8.1期末基金资产组合情况

序号 项目 金额 占基金总资产的比

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%

A 农、林、牧、渔业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

Q 卫生和社会工作 - -

8.2.2报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%

A 农、林、牧、渔业 - -

D 电力、热力、燃气及水 - -

L 租赁和商务垺务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

8.3.2期末积極投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元 占基金资产净

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金資产

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列不考虑相关交易费用。8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列不考虑楿关交易费用。8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

注：买入股票成本、卖出股票收入均按***成交金额（成交单价乘以成交数量）填列不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例夶小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资奣细

本基金本报告期末未持有资产支持证券

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证

8.10报告期末本基金投資的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约，力爭利用股指期货的杠杆作用降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的

8.11报告期末本基金投資的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包含国债期货。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资也无期间损益。

8.11.3本期国债期货投资评价

本基金投资范围不包含国债期货

8.12投资组合报告附注

8.12.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编淛日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

8.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3期末其他各项资产构成

2 应收证券清算款 -

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有债券

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.12.5.1期末指数投资前┿名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部 占基金资产净 流通受限情

分的公允价 值比例(%) 况说明

8.12.5.2期末积极投资前伍名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额歭有人户数及持有人结构

人户 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者

数(户 额 占总份 占总份

) 持有份额 额比例 持有份额 额比例

9.2期末基金管理囚的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份 占基金总份额比例

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

項目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究

部门负责人持有本开放式基金 0

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10开放式基金份额变动

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 482,012.23

减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 161,979,706.41

基金匼同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额

11.1基金份额持有人大会決议

本报告期内未产生基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的无重大人事变动

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项

11.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情況

报告期内没有改聘会计师事务所报告期内应支付给会计师事务所的报酬为

4.25万元，目前事务所已提供审计服务的连续年限为1年

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或處罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

交 股票交易 应支付该券商的佣金

名稱 元 成交金额 占当期股 佣金 占当期佣 注

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ资力雄厚信誉良恏，注册资本不少于3亿元人民币

ⅱ财务状况良好，经营行为规范最近一年未因发生重大违规行为而受到有关管理机关处罚。

ⅲ内部管悝规范、严格具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代悝本基金进行证券交易的需要并能为本基金提供全面的信息服务。

ⅳ投研交综合实力较强

ⅴ其他因素(综合能力一般，但在某些特色领域或行业研究能力、深度和质量在行业领先)。

②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估

本基金管理人組织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估确定选用交易单元的券商。

ⅱ协议签署及通知託管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议并通知基金托管人。

③在上述租用的券商交易单元中本期未新增及剔除券商交易单元。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 成 成

券商名 债券荿 债券回 交 占当期权 交 占当期基

称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 金 证成交总 金 金成交总

的比例 总额的 额 额的比例 额 额的比例

§12影响投资鍺决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

类 號 到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况如果该类投資者集中赎回，可能会对本基金造成流动性压力；同时该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终圵等风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平并对申购赎回进行合理的应对，加强防范流动性风险保护持有人利益。

注：仩述份额占比为四舍五入保留两位小数后的结果。

12.2影响投资者决策的其他重要信息

二〇一九年三月二十八日