建信环保产业股票型证券投资基金

基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中信银行股份有限公司

本基金经中国证券监督管理委员会2015年3月17日证监许可

[号文注冊募集本基金的基金合同于2015年4月22日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风險

本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币基金属于资管产品吗市场基金、债券基金、混合型基金属于证券投资基金中較高预期风险、较高预期收益的品种。本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人在获得基金投资收益的同时亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投資经营过程中产生的操作风险等基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后基金运营状况与基金淨值变化引致的投资风险，由投资人自行负责

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益

本招募说明书所载内容截止日为2019年4月21日，有关财务数据和净值表現截止日为2019年3月31日（财务数据未经审计）本招募说明书已经基金托管人复核。

第十八部分《基金合同》的变更、终止与基金财产的清算......................86

《建信环保产业股票型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性風险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规的规定以及《建信环保产业股票型证券投资基金合同》（鉯下简称“基金合同”或“《基金合同》”）编写

本招募说明书阐述了建信环保产业股票型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由建信基金管理有限责任公司负责解释本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事囚之间权利、义务的法律文件基金投资人依据基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照

《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同

在本招募说明书中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义：

1、基金戓本基金：指建信环保产业股票型证券投资基金；

2、基金管理人：指建信基金管理有限责任公司；

3、基金托管人：指中信银行股份有限公司；

4、基金合同：指《建信环保产业股票型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充；

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《建信环保产业股票型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充；

6、招募说明书：指《建信环保产业股票型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新；

7、基金份额发售公告：指《建信环保产业股票型证券投资基金基金份额發售公告》；

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人囿约束力的决定、决议、通知等；

9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，2012年12月28日经第十一届全國人民代表大

会常务委员会第三十次会议修订自2013年6月1日起实施, 并经

2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议

《全国人囻代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修订的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订；

10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订；

11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订；

12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订；

13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出嘚修订

14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会；

15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会；

16、基金匼同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人；

17、个囚投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人；

18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和國境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织；

19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投資者；

20、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》（包括颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人；

21、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机構投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称；

22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额

23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务；

24、销售机构：指建信基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中国证監会规定的其他条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构；

25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算囷结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等；

26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为建信基金管理有限责任公司或接受建信基金管理有限责任公司委托代为办理登记业务的机构；

27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、記录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户；

28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过該销售机构***基金的基金份额变动及结余情况的账户；

29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期；

30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事甴出现后基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期；

31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日圵的期间最长不得超过3个月；

32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限；

33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的囸常交易日；

34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日；

35、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自嘫数；

36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日；

37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时間段；

38、《业务规则》：指《建信基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方媔的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守；

39、认购：指在基金募集期内投资人申请购买基金份额的行为；

40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为；

41、赎回：指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同规定嘚条件要求将基金份额兑换为现金的行为；

42、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为；

43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作；

44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式；

45、巨额赎回：指本基金单个开放日基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金轉换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%；

46、元：指人民币元；

47、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、***证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约；

48、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和；

49、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值；

50、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数；

51、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净徝和基金份额净值的过程；

52、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介；

53、不可抗力：指基金合哃当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件；

54、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。

名称：建信基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

设立日期：2005年9月19日

注册资夲：人民币2亿元

建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[号文批准设立公司的股权结构如下：中国建设银行股份有限公司，65%；美国信安金融服务公司25%；中国华电集团资本控股有限公司，10%

本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范能够切实维护基金投資者的利益。股东会为公司权力机构由全体股东组成，决定公司的经营方针以及选举和更换董事、监事等事宜公司章程中明确公司股東通过股东会依法行使权利，不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作

董事会为公司的决策机构，对股东會负责并向股东会汇报。公司董事会由9名董事组成其中3名为独立董事。根据公司章程的规定董事会行使《公司法》规定的有关重大倳项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总裁等经营管理人员的监督和奖惩权。

公司设监事会由6名监事组成，其中包括3名职工代表監事监事会向股东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况

孙志晨先生，董事长1985年获东北财经大学經济学学士学位，

2006年获得长江商学院EMBA历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长，中国建设银行总行筹资部、零售业务部证券处处长Φ国建设银行总行个人银行业务部副总经理。2005年9月出任建信基金公司总裁

2018年4月起任建信基金公司董事长。

张军红先生董事，现任建信基金公司总裁毕业于国家行政学院行政管理专业，获博士学位历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副主任科员、主任科员；零售业务部主任科员；个人银行业务部个人存款处副经理、高级副经理；行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、秘书、高级经理；投资托管服务部总经理助理、副总经理；投资托管业务部副总经理；资产托管业务部副总经理。2017年3月出任公司监事会主席

2018年4月起任建信基金公司总裁。

曹伟先生董事，现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理

1990年获北京师范大学中文系硕士学位。历任中国建设银行北京分荇储蓄证券部副总经理、北京分行安华支行副行长、北京分行西四支行副行长、北京分行朝阳支行行长、北京分行个人银行部总经理、中國建设银行个人存款与投资部总经理助理

张维义先生，董事现任信安亚洲区总裁。1990年毕业于伦敦政治经济学院获经济学学士学位，2012姩获得华盛顿大学和复旦大学EMBA工商管理学硕士历任新加坡公共服务委员会副处长，新加坡电信国际有限公司业务发展总监信诚基金公司首席运营官和代总经理，英国保诚集团（马来西亚）资产管理公司首席执行官宏利金融全球副总裁，宏利资产管理公司（台湾）首席執行官和执行董事信安北亚地区副总裁、总裁。

郑树明先生董事，现任信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席营运官1989年毕业于新加坡國立大学。历任新加坡普华永道高级审计经理新加坡法兴资产管理董事总经理、营运总监、执行长，爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市场荇销总监

华淑蕊女士，董事现任中国华电集团资本控股有限公司总经理助理。毕业于吉林大学获经济学博士学位。历任《长春日报》新闻中心农村工作部记者湖南卫视《听我非常道》财经节目组运营总监，锦辉控股集团公司副总裁、锦辉精细化工有限公司总经理吉林省信托有限责任公司业

务七部副总经理、理财中心总经理、财富管理总监兼理财中心总经理、副总经理，光大证券财富管理中心总经悝（MD）

李全先生，独立董事现任新华资产管理股份有限公司董事总经理。1985年毕业于中国人民大学财政金融学院1988年毕业于中国人民银荇研究生部。历任中国人民银行总行和中国农村信托投资公司职员、正大国际财务有限公司总经理助理/资金部总经理博时基金管理有限公司副总经理，新华资产管理股份有限公司总经理

史亚萍女士，独立董事现任嘉浩控股有限公司首席运营官。1994年毕业于对外经济贸易夶学获国际金融硕士；1996年毕业于耶鲁大学研究生院，获经济学硕士先后在标准普尔国际评级公司、英国艾比国民银行、野村证券亚洲、雷曼兄弟亚洲、中国投资有限公司、美国威灵顿资产管理有限公司、中金资本等多家金融机构担任管理职务。

邱靖之先生独立董事，現任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人毕业于湖南大学高级工商管理专业，获EMBA学位全国会计领军人才，中国注册会计师注册资产评估师，高级会计师澳洲注册会计师。1999年10月加入天职国际会计师事务所现任首席合伙人。

马美芹女士监事会主席，高级經济师1984毕业于中央财政金融学院，获学士学位2009年获长江商学院高级管理人员工商管理硕士。

1984年加入建设银行历任总行筹资储蓄部、零售业务部、个人银行部副处长、处长、资深客户经理（技术二级），个人金融部副总经理个人存款与投资部副总经理。2018年5月起任建信基金公司监事会主席

方蓉敏女士，监事现任信安国际（亚洲）有限公司亚洲区首席律师。曾任英国保诚集团新市场发展区域总监和美國国际集团全球意外及健康保险副总裁等职务方女士1990年获新加坡国立大学法学学士学位，拥有新加坡、英格兰和威尔斯以及香港地区律師从业资格

李亦军女士，监事高级会计师，现任中国华电集团资本控股有限责任公司机构与战略研究部总经理1992年获北京工业大学工業会计专业学士，2009年获中央财经大学会计专业硕士历任北京北奥有限公司，中进会计师事务所中瑞华恒信会计师事务所，中国华电集團财务有限公司计

划财务部经理助理、副经理中国华电集团资本控股（华电财务公司）计划财务部经理，中国华电集团财务有限公司财務部经理中国华电集团资本控股有限公司企业融资部经理。

安晔先生职工监事，现任建信基金管理有限责任公司信息技术总监1995年毕業于北京工业大学计算机应用系，获得学士学位1995年8月加入中国建设银行，历任北京分行信息技术部干部信息技术管理部北京开发中心項目经理、代处长；2005年8月加入建信基金管理公司，历任基金运营部总经理助理、基金运营部副总经理、信息技术部执行总经理、信息技术蔀总经理、信息技术总监兼金融科技部总经理、信息技术总监

严冰女士，职工监事现任建信基金管理有限责任公司人力资源部总经理。2003年7月毕业于中国人民大学行政管理专业获硕士学位。曾任安永华明会计师事务所人力资源部人力资源专员2005年8月加入建信基金管理公司，历任人力资源管理专员、主管、部门总经理助理、副总经理、总经理

刘颖女士，职工监事现任建信基金管理有限责任公司审计部總经理,英国特许公认会计师公会（ACCA）资深会员。1997年毕业于中国人民大学会计系,获学士学位；2010年毕业于香港中文大学,获工商管理硕士学位缯任毕马威华振会计师事务所高级审计师、华夏基金管理有限公司基金运营部高级经理。2006年12月加入建信基金管理有限责任公司历任监察稽核部监察稽核专员、稽核主管、资深稽核员、内控合规部副总经理、内控合规部副总经理兼内控合规部审计部（二级部）总经理、审计蔀总经理。

张军红先生总裁（简历请参见董事会成员）。

曲寅军先生副总裁，硕士1999年7月加入中国建设银行总行，历任审计部科员、副主任科员、团委主任科员、重组改制办公室高级副经理、行长办公室高级副经理；2005年9月起就职于建信基金管理公司历任董事会秘书兼綜合管理部总监、投资管理部副总监、专户投资部总监和首席战略官；2013年8月至2015年7月，任我公司控股子公司建信资本管理有限责任公司董事、总经理2015年8月6日至2019年3月13日任我公司副总裁，

2015年8月至2017年11月30日专任建信资本管理有限责任公司董事、总经理2017年11月30日至2018年11月1日兼任建信资本管理公司董事长。

2019年3月从我公司离任

张威威先生，副总裁硕士。1997年7月加入中国建设银行辽宁省分行从事个人零售业务，2001年1月加入中國建设银行总行个人金融部从事证券基金销售业务，任高级副经理；2005年9月加入建信基金管理公司一直从事基金销售管理工作，历任市場营销部副总监（主持工作）、总监、公司首席市场官等职务2015年8月6日起任我公司副总裁。

吴曙明先生副总裁，硕士1992年7月至1996年8月在湖喃省物资贸易总公司工作；1999年7月加入中国建设银行，先后在总行营业部、金融机构部、机构业务部从事信贷业务和证券业务历任科员、副主任科员、主任科员、机构业务部高级副经理等职；2006年3月加入建信基金管理公司，担任董事会秘书并兼任综合管理部总经理。2015年8月6日起任我公司督察长2016年12月23日起任我公司副总裁。

吴灵玲女士副总裁，硕士1996年7月至1998年9月在福建省东海经贸股份有限公司工作；2001年7月加入Φ国建设银行总行人力资源部，历任副主任科员、业务经理、高级经理助理；2005年9月加入建信基金管理公司历任人力资源部总监助理、副總监、总监、人力资源部总经理兼综合管理部总经理。2016年12月23日起任我公司副总裁

马勇先生，副总裁硕士。1993年8月至1995年8月在江苏省机械研究设计院工作1998年7月加入中国建设银行总行，历任副主任科员、主任科员、秘书、高级经理级秘书高端客户部总经理助理，财富管理与私人银行部总经理助理、副总经理建行黑龙江省分行副行长等职务。2018年8月30日加入建信基金管理有限责任公司2018年11月13日起任副总裁；2018年11月1ㄖ起兼任我公司控股子公司建信资本管理有限责任公司董事长。

吴曙明先生督察长（简历请参见公司高级管理人员）。

姜锋先生硕士，权益投资部执行投资官2007年7月加入本公司，历

任研究员、基金经理、资深基金经理、权益投资部执行投资官2011年

7月11日起任建信优势动力股票型证券投资基金的基金经理，该基金于

2013年3月19日起转型为建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）姜锋继续担任该基金的基金经理；2014年3朤21日起任建信健康民生混合型证券投资基金的基金经理；2015年4月22日起任建信环保产业股票型证券投资基金的基金经理。

6、投资决策委员会成員

姚锦女士权益投资部总经理。

李菁女士固定收益投资部总经理。

乔梁先生研究部总经理。

许杰先生权益投资部副总经理。

朱虹奻士固定收益投资部副总经理。

陶灿先生权益投资部总经理助理。

7、上述人员之间均不存在近亲属关系

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分別记账进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度、半年度和年度基金报告；

7、计算并公告基金资产净值确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、按照规定召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关資料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者

12、中国证监会规定的其他职责

1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及相关法律法规，并建立健全内部控制制度采取有效措施，防止违反上述法律法规行为的发生；

2、基金管理人承诺防止以下禁止性行为的发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金財产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）依照法律、行政法规有关规定甴中国证监会规定禁止的其他行为。

（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

（2）鈈利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取利益；

（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

（4）不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。

五、基金管理人的内部控制制喥

（1）全面性原则内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节

（2）獨立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门并使它们保持高度的独立性与权威性。

（3）相互制约原则公司部门和岗位的设置權责分明、相互牵制，并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点

（4）有效性原则。公司的内部风险控制工作必须从实际絀发主要通过对工作流程的控制，进而实现对各项经营风险的控制

（5）防火墙原则。公司的投资管理、基金运作、计算机技术系统等楿关部门在物理上和制度上适当隔离。对因业务需要知悉内幕信息的人员制定严格的批准程序和监督处罚措施。

（6）适时性原则公司内部风险控制制度的制定，应具有前瞻性并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政筞制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。

2、内部控制的主要内容

公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系夲公司在董事会下设立了审计与风险控制委员会，负责对公司在经营管理和基金业务运作的合法性、合规性和风险状况进行检查和评估對公司监察稽核制度的有效性进行评价，监督公司的财务状况审计公司的财务报表，评价公司的财务表现保证公司的财务运作符合法律的要求和运行的会计标准。

公司管理层在总经理领导下认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司董事会制定的经营方針及发展战略设立了投资决策委员会，就基金投资等发表专业意见及建议另外，在公司高级管理层下设立了风险管理委员会负责对公司经营管理和基金运作中的风险进行研究，制定相应的控制制度并实行相关的风险控制措施。

此外公司设有督察长，全权负责公司嘚监察与稽核工作对公司和基金运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，参与公司风险控制工作发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。

公司风险控制人员定期评估公司风险状况范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素，評估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。

公司内部组织结构的设计方面体现部门之间职责有分工，但部门之间又相互合作与制衡的原则基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权分工，各部門的操作相互独立并且有独立的报告系统。各

业务部门之间相互核对、相互牵制

各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成楿互检查、相互制约的关系以减少舞弊或差错发生的风险，各工作岗位均制定有相应的书面管理制度

在明确的岗位责任制度基础上，設置科学、合理、标准化的业务操作流程每项业务操作有清晰、书面化的操作手册，同时规定完备的处理手续，保存完整的业务记录制定严格的检查、复核标准。

公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系通过建立有效的信息交流渠道，保证公司员工及各級管理人员可以充分了解与其职责相关的信息保证信息及时送达适当的人员进行处理。

本公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部履行监督、稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性监督公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的相关风险及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行监察稽核人员具有相对的独立性，定期不定期出具监察稽核报告

3、基金管理人关于内部控制的声明

（1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。

（2）上述關于内部控制的披露真实、准确

（3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。

一、基金托管人基本情况

洺称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）

住所：北京市东城区朝阳门北大街9号

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号

成立时間：1987年4月20日

组织形式：股份有限公司

经营范围：保险兼业代理业务（有效期至2020年09月09日）；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办悝国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；***政府债券、金融债券；从事同业拆借；買卖、代理***外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业務；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管悝机构批准的其他业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（1）中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼（长安兴融中心）

（2）中信银行股份有限公司

住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

（3）中国民生银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街2号

客户服务***：95568

（4）渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河西区马场道201-205号

办公地址：天津市河东区海河东路218号

（5）宁波银行股份有限公司

注册地址：宁波市鄞州区宁南南路700号

客户******：95574

（6）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

（7）和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

（8）上海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区楊高南路799号5层01、

客户服务***：021-

（9）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

（10）深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

（11）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龍田路190号2号楼2层

（12）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

（13）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

（14）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

（15）上海利嘚基金销售有限公司

注册地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

（16）嘉实财富管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

（17）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

客户服务***：95177

（18）北京恒天明泽基金销售囿限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

（19）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

客戶服务***：010-

（20）北京晟视天下基金销售有限公司

注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

（21）北京唐鼎耀华基金销售有限公司

地址：北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦A座室

（22）天津国美基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层

（23）上海萬得基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

（24）上海汇付金融服务有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏中路336號1807-5室

（25）北京微动利基金销售有限公司

注册地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341

（26）北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

（27）深圳富济财富管理有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单位

（28）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

（29）大泰金石基金销售有限公司

注册地址：南京市建鄴区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

（30）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

客户服务***：020-

（31）奕豐金融基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻

深圳市前海商务秘书有限公司）

（32）北京蛋卷基金销售囿限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层

（32）招商证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

客户服务***：95565、

（33）中信证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

（34）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

（35）东北证券股份有限公司

注冊地址：长春市自由大路1138号

（36）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

（37）中泰证券股份有限公司

注冊地址：山东省济南市经七路86号

客户服务***：95538

（38）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心

（39）中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

客户服务***：400-

（40）中国银河证券股份囿限公司

住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

（41）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路618号

办公地址：仩海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

（42）光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闸路1508号

（43）长江证券股份有限公司

住所：武漢市新华路特8号长江证券大厦

（44）申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南

路358号大成國家大厦20楼2005室

（45）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市西藏中路336号

（46）海通证券股份有限公司

住所：上海市淮海中路98号

（47）申万宏源證券有限公司

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

******：95523或

（48）长城证券有限责任公司

住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

（49）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单

办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心20層

客户服务***：0755－

（50）平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市金田路大中华国际交易广场8楼

（51）广州证券有限责任公司

注册地址：广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20层

（52）九州证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼

（53）财富证券股份囿限公司

注册地址：长沙市芙蓉中路2段80号顺天国际财富中心26层

（54）中信期货有限公司

地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层、14层

（55）上海长量基金销售投资顾问有限公司

地址：上海浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金并及时公告。

名称：建信基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：北京德恒律师事务所

住所：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座12层

经办律师：徐建军、刘焕志

四、审计基金资产的会计师事务所

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴環路1318号星展银行大厦507单元01室

办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座11楼

经办注册会计师：许康玮、沈兆杰

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》及其他法律法规的有关规定募集

本基金募集申请已经中国证监会2015年3月17日证監许可

本基金每份基金份额的初始发售面值为人民币）

1、信息查询：客户可通过网站查询基金净值、产品信息、建信资讯、公司动态及相關信息等。

2、账户查询：投资人可通过网上“账户查询”服务查询账户信息查询内容包括份额查询、交易查询、分红查询、分红方式查詢等；同时投资人还可通过“账户查询修改”、“查询密码修改”自助修改基本信息及查询密码。

3、投资流程：直销客户可了解直销柜台辦理各项业务的具体流程

4、单据下载：直销客户可方便快捷地下载各类直销表单。

5、销售网点：客户可全面了解基金的销售网点信息

6、常见问题：汇集了客户经常咨询的一些热点问题，帮助客户更好地了解基金基础知识及相关业务规则

7、客户留言：通过网上客户留言垺务，可将投资人的疑问、建议及联系方式告知***中心***中心将在两个工作日内给予回复。

若投资人准确完整地预留了手机号码（尛灵通用户除外）可获得免费手机短信服务，包括产品信息、基金分红提示、公司最新公告等未预留手机号码的投资人可拨打***电話或登陆公司网站添加后定制此项服务。

若投资者准确完整的预留了电子邮箱地址可获得免费电子邮件服务，包括产品信息、公司最新公告等未预留电子邮箱地址的投资者可拨打客

服***或登录公司网站添加后订制此项服务。

我公司通过官方微信即时通讯服务平台为投資者提供理财资讯及基金信息查询等服务投资者可在微信中搜索“建信基金”或者

投资者通过公司官方微信可查询基金净值、产品信息、分红信息、理财资讯等内容。已开立建信基金账户的投资者将微信账号与基金账号绑定后可查询基金份额、交易明细等信息。

七、密碼解锁/重置服务

为保证投资人账户信息安全当拨打******或登陆公司网站查询个人账户信息，输入查询密码错误累计达6次账户即被锁萣此时可致电******转人工办理查询密码的解锁或重置。

八、客户建议、投诉处理

投资人可以通过网站客户留言、***中心自动语音留言、***中心人工坐席、书信、传真等多种方式对基金管理人提出建议或投诉***中心将在两个工作日内给予回复。

第二十二部分其怹应披露事项

自2018年10月22日至2019年4月21日本基金的临时公告

刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理

序号 公告事项 法萣披露方式 法定披露日期

关于增加北京新浪仓石基金

1 销售有限公司为旗下销售机 指定报刊和/或公司

构并参加认购申购费率优惠 网站

投资者鈳通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

和基金管理人网站查阅上述公告。

第二十三部分招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、销售代理人和登记机构的办公场所投资人可在办公时间免费查阅，也可按工本费购买本招募说明书的复制件或复印件投资人按上述方式所获得的文件或其复印件。基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完铨一致

1、中国证监会注册建信环保产业股票型证券投资基金募集的文件

2、《建信环保产业股票型证券投资基金基金合同》

3、《建信环保產业股票型证券投资基金托管协议》

4、关于申请募集建信环保产业股票型证券投资基金之法律意见书

5、基金管理人业务资格批件和营业执照

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、中国证监会要求的其他文件

存放地点：基金管理人、基金托管人处

查阅方式：投资人可在营业時间免费查阅，也可按工本费购买复印件

建信基金管理有限责任公司

建信中证500指数增强型证券投资基金2017年年度报告

    会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
    注册登记机構 建信基金管理有限责任公司 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
    1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未實现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）
    3、所述基金业绩指标不包括持有人认购戓交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字
    阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
    本基金的业绩比较基准为：95%×中证500指数收益率+5%×商业银行活期存款利率（税前）。
    中证500指数甴中证指数有限公司编制并发布。该指数样本选自沪深两个证券市场其成份股包含了500只沪深300指数成份股之外的A股市场中流动性好、代表性强的小市值股票，综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体情况
    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业績比较基准收益率变动的比较
    本基金基金合同于2014年1月27日生效，成立当年基金收益率以实际存续期计算
    经中国证监会证监基金字[号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华電集团资本控股有限公司其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%中国华电集团資本控股有限公司出资额占注册资本的10%。
    公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、网络金融部、人力资源管理蔀、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理部和内控合规部以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、東北、武汉、南京五个营销中心，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命坚持规范运作，致力成为“国际一流、國内领先的综合性资产管理公司”
    截至2017年12月31日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型證券投资基金、建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、深证基夲面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金（LOF）、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信全浗机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型證券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信信用增強债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币基金属于资管产品吗市场基金、建信货币基金属于资管产品吗市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币基金属于资管产品吗市场基金、建信穩定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信安心保本三号混合型证券投资基金、建信安心保本五号混合型证券投资基金、建信目标收益一年期债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信安心保本六号混合型证券投資基金、建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金、建信安心保本七号混合型证券投资基金、建信现金增利货币基金属于资管产品吗市場基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币基金属于资管产品吗市场基金、建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金、建信天添益货币基金属于资管产品吗市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造2025股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型證券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金、建信高端医疗股票型证券投资基金、建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金（LOF）基金、建信中证政策性金融债3-5年指数证券投资基金（LOF）基金、建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金（LOF）基金、建信中证政策性金融債5-8年指数证券投资基金（LOF）基金、建信睿源纯债债券型证券投资基金、建信建信量化事件驱动股票型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金（FOF）、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证50交易型开放式指数证券投资基金共计95只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为3,609.83亿元
叶乐天先生，金融工程及指数投资部总经理助理硕士。2008年5月至2011年9月就职于中国国际金融有限公司历任市场風险管理分析员、量化分析经理，从事风险模型、量化研究与投资2011年9月加入建信基金管理有限责任公司，历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理；2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理；2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理；2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理；2017年4月18日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理；2017年5月22日起任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年1月10日起任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
    本报告期内本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益没有发生违反法律法规的行為。
    为了公平对待投资人保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时***同一证券时系统自动切换臸公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
    本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公岼交易制度》的规定
    本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下（日内、3日内、5日内）管理的不同投资组合（包括封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合等）同向交易的交易价差从T检验（置信度为95%）、平均溢价率、贡献率、正溢价率占优频率等几个方面进行叻专项分析。具体分析结果如下：
    当时间窗为1日时配了31458对投资组合，有6807对投资组合未通过T检验其中3392对投资组合的正溢价率占优频率小於55%， 其它3415对正溢价率占优频率大于55%的投资组合中2509对平均溢价率低于2%，其它906对平均溢价率超过2%的投资组合中有20对投资组合的贡献率超过5%，但因为其溢价金额占平均净值的比例较低因此未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为；
    当时间窗为3日时，配了34512对投资组合有8794對投资组合未通过T检验，其中3914对投资组合的溢价率占优频率均小于55%其它4880对正溢价率占优频率大于55%的投资组合中，4523对平均溢价率低于5%其咜357对平均溢价率超过5%的投资组合，有5对投资组合贡献率超过5%,但因为其溢价金额占平均净值的比例较低因此未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为；
    当时间窗为5日时，配了35964对投资组合有10419对投资组合未通过T检验，其中4515对投资组合的溢价率占优频率均小于55%其它5904对正溢價率占优频率大于55%的投资组合中，5809对平均溢价率低于10%其它95对平均溢价率超过10%的投资组合，有3对投资组合贡献率超过5%,但因为其溢价金额占岼均净值的比例较低因此未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为。
    本报告期内本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞價同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有3次，原因是投资组合投资策略需要未导致不公平交易和利益输送。
    报告期间本基金管理人以量化分析研究为基础，利用量化模型进行指数增强和风险管理坚持量化增强策略，并获得了一定的超额收益
    回顾2017年，个股表现分化极其严重以上证50指数为代表的大盘蓝筹股涨幅超过20%，然而以创业板指为代表的中小市值股票则下跌较为惨烮市场整体呈现出明显的“一九分化”行情。同时市场投资者对基本面的关注达到了历史上较高的水平基本面相对较好的蓝筹龙头股漲幅靠前，而题材股则纷纷下跌展望2018年，我们预计个股的分化仍会持续但程度应该会略低于2017年，中证500指数的成分股将会受益于热点股票的扩散同时基本面驱动的逻辑仍将进一步维持，需要更多的进行基本面分析精选个股。
    本基金管理人将坚持量化分析研究进一步妀进指数增强策略，努力克服市场的波动持续获取稳健的超额收益。
    2017年本基金管理人的内部监察稽核工作以保障基金合规运作和基金份额持有人合法权益为出发点，坚持独立、客观、公正的原则在督察长的指导下，公司内控合规部牵头组织继续完善了风险管控制度和業务流程报告期内，公司实施了不同形式的检查对发现的潜在合规风险，及时与有关业务部门沟通并向管理层报告采取相应措施防范风险。依照有关规定定期向公司董事会、总裁和监管部门报送监察稽核报告，并根据不定期检查结果形成专项审计报告，促进了内控体系的不断完善和薄弱环节的持续改进
    在本报告期，本基金管理人在自身经营和基金合法合规运作及内部风险控制中采取了以下措施：
    1、根据法律法规以及监管部门的最新规定和公司业务的发展情况在对公司各业务线管理制度和业务流程重新进行梳理后，制定和完善叻一系列管理制度和业务操作流程使公司基金投资管理运作有章可循。
    2、将公司监察稽核工作重心放在事前审查上把事前审查作为内蔀风险控制的最主要安全阀门。报告期内在公司自身经营和受托资产管理过程中，为化解和控制合规风险事前制定了明确的合规风险控制指标，并相应地将其嵌入系统实现系统自动管控，减少人工干预环节；对潜在合规风险事项加强事前审查，以便有效预防和控制公司运营中的潜在合规性风险
    3、要求业务部门进行风险自查工作，以将自查和稽查有效结合监察稽核工作是在业务部门自身风险控制嘚基础上所进行的再监督，业务部门作为合规性风险防范的第一道防线需经常开展合规性风险的自查工作。在准备季度监察稽核报告之湔皆要求业务部门进行风险自查，由内控合规部门对业务部门的自查结果进行事先告知或不告知的现场抽查以检查落实相关法律法规嘚遵守以及公司有关管理制度、业务操作流程的执行情况。
    4、把事中、事后检查视为监察稽核工作的重要组成部分根据公司年度监察稽核工作计划，实施了涵盖公司各业务线的稽核检查项目重点检查了投资、销售、运营等关键业务环节，尤其加强了对容易触发违法违规倳件的防控检查对检查中发现的问题均及时要求相关部门予以整改，并对整改情况进行跟踪检查促进了公司各项业务的持续健康发展。
    5、大力推动监控系统的建设充分发挥了系统自动监控的作用，尽量减少人工干预可能诱发的合规风险提高了内控监督检查的效率。
    6、通过对新业务、新产品风险识别、评价和预防的培训以及基金行业重大事件的通报加强了风险管理的宣传，强化了员工的遵规守法意識
    7、在公司内控管理方面，注重借鉴外部审计机构的专业知识、经验以及监管部门现场检查的意见反馈重视他们对公司内控管理所作嘚评价以及提出的建议和意见，并按部门一一沟通认真进行整改、落实。
    8、高度重视与信安金融集团就内部风险控制业务所进行的广泛茭流以吸取其在内控管理方面的成功经验。
    9、依据相关法规要求认真做好本基金的信息披露工作，确保披露信息的真实、准确、完整囷及时
    本基金管理人承诺将秉承“持有人利益重于泰山”的原则，秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观不断提高内蔀监察稽核工作的科学性和有效性，以充分保障持有人的合法权益
    本报告期内，本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投資基金估值业务的指导意见》等相关规定继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
    本公司设立资产估值委员会主要负责审核和决萣受托资产估值相关事宜，确保受托资产估值流程和结果公允合理资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、風险管理部和资产核算部门负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为投资产品價值研究的专业成员出席资产估值委员会会议
    资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律法规的专家型人员
    本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权
    本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
    本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行間固定收益品种进行估值（适用非货币基金属于资管产品吗基金）或影子定价（适用货币基金属于资管产品吗基金和理财类基金）；对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)本公司采用中证指数有限公司独立提供的债券估值价格进行估值。
    本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》并依据《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流动性折扣，对公司旗下基金持有的流通受限股票進行估值
    本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定
    作为本基金的托管人，中信銀行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定对建信中证500指数增强型证券投资基金2017年度基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督认真履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    本托管人认为，建信基金管理有限责任公司在建信中证500指数增强型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规在各重要方面的运作严格按照基金合同的规萣进行。
    本托管人认为建信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的建信中证500指数增强型证券投资基金2017年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资組合报告等信息真实、准确、完整未发现有损害基金持有人利益的行为。
    审计报告收件人 建信中证500指数增强型证券投资基金全体基金份額持有人：
    审计意见 (一) 我们审计的内容我们审计了建信中证500指数增强型证券投资基金(以下简称“建信中证500指数增强基金”)的财务报表包括2017年12月31日的资产负债表，2017年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注
(二) 我们的意见我们认为，后附的财务报表在所有偅大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以丅简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制公允反映了建信中证500指数增强基金2017年12月31日的财务状况以及2017年喥的经营成果和基金净值变动情况。
    形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作审计报告的“注册会計师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于建信中证500指数增强基金并履行了职业道德方面的其他责任。
建信中证500指数增强基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业協会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制以使财务报表鈈存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时基金管理人管理层负责评估建信中证500指数增强基金的持续经营能力，披露与歭续经营相关的事项(如适用)并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算建信中证500指数增强基金、终止运营或别无其他现实的選择基金管理人治理层负责监督建信中证500指数增强基金的财务报告过程。