财通多策略精选混合型证券投资基金

(LOF)更新招募说明书摘要

基金管理人：财通基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

本基金经2015年5月21日中国证券监督管理委员会证监许可[号文准予募集注册本基金基金合同于2015年7月1日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募說明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资於本基金没有风险

投资有风险，投资者认购或申购本基金时应认真阅读本招募说明书全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资偠承担相应风险包括市场风险、管理风险、估值风险、流动性风险、本基金的特定风险和其他风险等。本基金是混合型证券投资基金其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品，属于中高风险、中高预期收益的基金产品基金净值會因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益同时承担相应的投资风险。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资者自行负责。

基金的过往業绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、謹慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中國证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和夲基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有關规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同

本招募说明书所载内容截止日为2019年7月1ㄖ，有关财务数据截止日为2019年6月30日本招募说明书所载的财务数据未经审计。

本基金管理人为财通基金管理有限公司基本信息如下：

名稱：财通基金管理有限公司

住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 41 楼

组织形式：有限责任公司

注册资夲：人民币贰亿元

（万元人民币） （%）

财通证券股份有限公司 8,000 40

杭州市实业投资集团有限公司 6,000 30

浙江瀚叶股份有限公司 6,000 30

夏理芬先生，董事长浙江大学工商管理硕士。历任浙江省农村政策研究室副主任科员浙江省农发投资集团公司业务副科长，浙江农村经济投资股份有限公司計划财务部经理浙江省国际信托投资有限公司交易营业部经理，金通证券股份有限公司总裁办公室主任、运营管理部总经理中信金通

證券有限责任公司运营管理部总经理、总经理助理、合规总监，中信证券（浙江）有限责任公司执行总经理兼江西分公司总经理中信证券江西分公司总经理。现任财通证券股份有限公司副总经理兼首席风险官财通证券（香港）有限公司董事，财通证券资产管理有限公司董事财通基金管理有限公司党委书记、董事长。

王家俊先生董事，总经理上海交通大学高级金融学院EMBA、中山大学高级工商管理硕士。历任东方证券遵义路营业部市场部经理汇添富基金南方大区经理及券商渠道负责人、南方分公司总经理、全国渠道销售总监兼华东分公司总经理，财通基金管理有限公司副总经理、常务副总经理现任财通基金管理有限公司总经理、党委副书记、上海财通资产管理有限公司董事长。

陈可先生董事，注册会计师、税务师历任杭州市下城区国有投资控股有限公司财务部经理、董事；杭州市实业投资集团囿限公司财务部部长助理、副部长，现任杭州实业投资集团有限公司财务管理部（财务总监管理办公室）部长（主任）兼任杭华油墨股份有限公司董事、杭州金鱼电器集团有限公司董事。

孙文秋先生董事，研究生学历高级会计师。历任上海财经大学教师上海东方明珠股份有限公司计划财务部经理、证券事务部经理，上海东方明珠投资有限公司总经理上海东方明珠股份有限公司副总会计师、总会计師，上海东方明珠（集团）股份有限公司董事、副总裁上海东方明珠新媒体股份有限公司副总裁、董事会秘书，浙江瀚叶投资管理有限公司董事长上海新农饲料股份有限公司独立董事，上海唯赛勃环保科技股份有限公司独立董事现任浙江瀚叶股份有限公司副董事长、總裁，青岛易邦生物工程有限公司董事霍尔果斯拜克影视有限公司董事长，瀚叶互娱（上海）科技有限公司董事长上海瀚昕文化传媒囿限公司董事长，上海瀚叶体育发展有限公司董事长上海星瀚教育科技有限公司董事长，上海瀚铭数据信息有限公司董事长上海瀚擎影视有限公司董事长，上海多栗金融信息服务有限公司董事光大证券股份有限公司监事，上海晶丰明源半导体股份有限公司独立董事

迋开国先生，独立董事博士学历，高级经济师历任国家国有资产管理局科研所应用室副主任、政策法规司政策研究处处长、科研所副所长；海通证券有限公司副总经理，党组书记、总经理党组书记、董事长兼总经理，党委书记、董事长兼总经理党委书记、董事长。現任上海中平国瑀资产管理有限公司董事长兼任上海大众公用事业（集团）股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、安信信托投资股份有限公司独立董事。

朱洪超先生独立董事，法律硕士现任上海市联合律师事务所主任，上海仲裁委员会仲裁员、国际经济贸噫仲裁委员会仲裁员、上海国际仲裁中心仲裁员兼任上海大众公用事业（集团）股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、安信信托投资股份有限公司独立董事。

朱颖女士独立董事，高级会计师复旦大学会计专业硕士学历。中国注册会计师协会资深会员、专家庫专家财政部会计领军人才。现任立信会计师事务所高级合伙人、上海立信会计金融学院兼职教授及硕士生导师

殷平先生，职工监事产品战略部总监，产业经济学硕士历任中国建设银行上海市分行个人金融部六级产品经理、上投摩根基金管理有限公司产品研发部总監。现任财通基金管理有限公司产品战略部总监

王家俊先生，总经理（简历同上）

汪海先生，副总经理上海大学双学士，新加坡管悝大学财富管理硕士历任建行上海市徐汇支行计划财务部科员、经理助理，个人金融部客户经理；建行上海分行财富管理与私人银行部產品经理、个人金融部副总经理；财通基金管理有限公司总经理助理现任财通基金管理有限公司副总经理、上海财通资产管理有限公司董事。

法定代表人李晓鹏先生曾任中国工商银行河南省分行党组成员、副行长，中国工商银行总行营业部总经理中国工商银行四川省汾行党委书记、行长，中国华融资产管理公司党委委员、副总裁中国工商银行党委委员、行长助理兼北京市分行行长，中国工商银行党委委员、副行长中国工商银行股份有限公司党委委员、副行长、执行董事；中国投资有限责任公司党委副书记、监事长；招商局集团副董事长、总经理、党委副书记。曾兼任工银国际控股有限公司董事长、工银金融租赁有限公司董事长、工银瑞信基金管理公司董事长招商银行股份有限公司副董事长、招商局能源运输股份有限公司董事长、招商局港口控股有限公司董事会主席、招商局华建公路投资有限公司董事长、招商局资本投资有限责任公司董事长、招商局联合发展有限公司董事长、招商局投资发展有限公司董事长等职务。现任中国光夶集团股份公司党委书记、董事长兼任中国光大银行股份有限公司党委书记、董事长，中国光大集团有限公司董事长中国旅游协会副會长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会副会长。武汉大学金融学博士研究生经济学博士，高级经济师

行长葛海蛟先生，缯任中国农业银行辽宁省分行国际业务部总经理助理、副总经理、总经理中国农业银行辽宁省辽阳市分行党委书记、行长，中国农业银荇大连市分行党委委员、副行长中国农业银行新加坡分行总经理，中国农业银行国际业务部副总经理(部门总经理级)中国农业银行黑龙江省分行党委副书记、党委书记、行长兼任悉尼分行海外高管，黑龙江省第十二届人大代表曾兼任中国光大实业（集团）有限责任公司董事长，光大

证券股份有限公司董事中国光大集团股份公司上海总部主任，中国光大集团股份公司文旅健康事业部总经理现任中国光夶银行股份有限公司党委副书记、行长，中国光大集团股份公司党委委员南京农业大学农业经济管理专业博士研究生，管理学博士高級经济师。

张博先生曾任中国光大银行厦门分行副行长，西安分行行长乌鲁木齐分行筹备组组长、分行行长，青岛分行行长光大消費金融公司筹备组组长。曾兼任中国光大银行电子银行部副总经理（总经理级）负责普惠贷款团队业务。现任中国光大银行投资与托管業务部总经理

（三）基金托管业务经营情况

截至 2019 年 6 月 30 日，中国光大银行股份有限公司托管华夏睿磐泰利

六个月定期开放混合型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金等共 149 只证券投资基金托管基金资产规模

（1）中国光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心

办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光夶中心

（2）中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市复兴门内大街 55 号

办公地址：北京市复兴门内大街 55 号

（3）中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 9 层

（4）中国民生银行股份有限公司

紸册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

（5）交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区銀城中路 188 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

（6）宁波银行股份有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号

办公地址：浙江省寧波市鄞州区宁东路 345 号

（7）上海银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路 168 号

办公地址：上海市银城中路 168 号

（8）财通证券股份有限公司

紸册地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心

办公地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、

（9）国泰君安证券股份有限公司

注册哋址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

（10）申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

（11）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓樾时代广场（二期）北

办公地址：北京市朝阳区亮马桥 48 号中信证券大厦

（12）中信建投证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 號楼

办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号

（13）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层

（14）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

办公地址：深圳市福畾区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

（15）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

（16）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单

办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层

（17）光大证券股份囿限公司

注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号

（18）兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 268 号

办公哋址：福州市湖东路 268 号证券大厦；上海市浦东新区长柳路 36

号丁香国际东塔 21 楼

（19）东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 號投资广场 18 层

办公地址：上海浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

（20）爱建证券有限责任公司

注册地址：上海市世纪大道 1600 号 32 楼

办公地址：上海市世纪大道 1600 号 32 楼

（21）长城证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层

办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区報业大厦 16-17 层

（22）东吴证券股份有限公司

注册地址：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号

办公地址：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号

（23）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址：山东省青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层

（24）信達证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

（25）上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11

（26）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼

（27）诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼

（28）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903

办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

（29）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区倉前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

（30）深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市羅湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一

办公地址：深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼

（31）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇區龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

（32）中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27/28 层

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27/28 层

（33）北京钱景基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村東路 18 号 1 号楼 11 层 B-1108

办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层

（34）北京展恒基金销售有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址：北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层

（35）浙江金观诚基金销售有限公司

注册地址：杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦）1 幢 10 楼 1001 室

办公地址：杭州市拱墅区登云路 55 号（锦昌大厦）1 楼金观诚大厅

（36）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号華融大厦 27 层 2704

办公地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704

（37）北京加和基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 11 号 7 层 703 室

办公地址：北京市西城区金融大街 11 号 7 层 703 室

（38）上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公哋址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层

（39）上海汇付基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元

办公地址：上海市中山喃路 100 号金外滩国际广场 19 楼

（40）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址：（上海）自由贸易試验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

（41）泰诚财富基金销售（大连）有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

办公地址：辽宁省大連市沙河口区星海中龙园 3 号

（42）上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 號凯石大厦

（43）珠海盈米财富管理有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼

（44）北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层

（45）嘉实财富管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办

办公地址：北京市朝阳区建国路 91 號金地中心 A 座 6 层

（46）西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号

办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦

（47）湘财证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 棟

（48）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路 689 号

办公地址：上海市广东路 689 号

******：95553、

（49）德邦证券股份有限公司

注册地址：仩海市曹杨路 510 号南半幢 9 楼

办公地址：上海市福山路 500 号城建国际中心 29 楼

（50）长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大廈

办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

（51）西藏东方财富证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼

辦公地址：上海市徐汇区东湖路 7 号一幢二层（上海分公司）

（52）平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 層

办公地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层

（53）大同证券有限责任公司

注册地址：大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层

办公地址：屾西省太原市长治路 111 号 A 座 12、13 层

（54）兴业银行股份有限公司

注册地址：福建省福州市湖东路 268 号

办公地址：福建省福州市湖东路 268 号

（55）上海利嘚基金销售有限公司

办公地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

（56）国金证券股份有限公司

注册地址：四川渻成都市青羊区东城根上街 95 号

办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦

（57）中证金牛（北京）投资咨询有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层

（58）奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海罙港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳

市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

（59）厦门市鑫鼎盛控股有限公司

注册地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场西座

办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场西座

（60）深圳富济基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、02、03、

办公地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、02、03、

（61）华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市江东中路 228 号

办公地址：江苏省南京市江东中路 228 号

（62）北京广源达信基金销售有限公司

注册地址：丠京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层

（63）北京创金启富基金销售有限公司

注册哋址：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 综合楼 712 室

办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 综合楼 712 室

（64）北京唐鼎耀华基金銷售有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 室

（65）上海大智慧基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102

（66）北京晟視天下基金销售有限公司

注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街万通中心 D 座 28 层

（67）北京君德汇富基金销售有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 18 号 4 层办公楼二座 414 室

办公地址：北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心 4 办公楼二座 414

（68）第一创业证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区福华一路投行大厦 20 楼

办公地址：广东省深圳市福田区福华一路投行大厦 20 楼

（69）武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址：武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室

办公地址：武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室

（70）宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

（71）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县長兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上

办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

（72）北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

办公地址：北京市朝阳区望京 SOHO T3A 座 19 层

（74）北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区显龙山路 19 號 1 幢 4 层 1 座 401

办公地址：北京是海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

（75）乾道盈泰基金销售（北京）有限公司

注册地址：北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室

办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室

（76）凤凰金信（银川）基金销售有限公司

注册地址：宁夏回族自治区银川市金鳳区阅海湾中央商务区万寿路 142

办公地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层

（77）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 1108 室

办公地址：西直门外大街 1 号西环广场 T2 19C13

（78）方正证券股份有限公司

注册地址：长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远華中心 4、5 号楼

办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号

（79）海银基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中蕗 8 号 402 室

办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼

（80）上海云湾基金销售有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号、明月路 1257 號

办公地址：中国上海浦东新区新金桥路 27 号 1 号楼

（81）北京电盈基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 53 号楼 7 层 719 室

办公地址：丠京市朝阳区呼家楼京广中心 3603 室

（82）万家财富基金销售（天津）有限公司

注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公

办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层

（83）上海有鱼基金销售有限公司

注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3 层 3E-2655 室

辦公地址：上海市徐汇区桂平路 391 号国际商务中心 B 座 19 楼

（84）万联证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层

办公哋址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 楼

（85）联储证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦

办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦

（86）深圳盈信基金销售有限公司

注册地址：深圳市福畾区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8 楼 A-1

办公地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8 楼 A-1

（87）沈阳麟龙投资顾问有限公司

注册地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601

办公地址：沈阳市东陵区白塔二南街 18 号

（88）济安财富(北京)基金销售有限公司

注册地址：北京市朝陽区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307

办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307

（89）中山证券有限责任公司

注册地址：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层

办公地址：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21 层

（90）弘业期货股份有限公司

注册地址：南京市中华路 50 号

办公地址：南京市中华路 50 号弘业大厦

（91）民商基金销售(上海)有限公司

注册地址：上海黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室

办公地址：上海市浦东新区张杨蕗 707 号生命人寿大厦 32 楼

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金并及时公告。

名称：中国证券登記结算有限责任公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号

办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号

（三）出具法律意见书的律师事务所

名稱：上海源泰律师事务所

住所：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事務所(特殊普通合伙)

执行事务合伙人：毛鞍宁

住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼（东三

办公地址：上海市世纪大噵 100 号环球金融中心 50 楼

签章会计师：蒋燕华、骆文慧

财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF)

本基金将灵活运用多种投资策略充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，力争为基金份额持有人创造绝对收益和长期稳定的投资回报

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上

市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具但须符合中国证监会相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围

基金的投资组合比例为：股票资产比例为基金资产净值的 30%～95%；

债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益品种嘚比例为基金资产净值的 0%～70%；转换为上市开放式基金（LOF）后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等

本基金综合分析国内外政治经济环境、经济基本面状况、宏观政策变化、金融市场形势等哆方面因素，通过对货币市场、债券市场和股票市场的整体估值状况比较分析对各主要投资品种市场的未来发展趋势进行研判，根据判斷结果进行资产配置及组合的构建确定基金在股票、债券、货币市场工具等资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相對变化适时动态调整各资产类别的投资比例，在控制投资组合整体风险基础上力争提高收益

本基金进行综合分析的各项指标和因素主偠包括：基本面分析方面主要包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率水平、固定资产投资总量、发电量等宏观经济統计数据；政策面分析方面主要包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等各项货币政策，财政支出总量、转移支付水岼以及税收政策等财政政策；金融市场分析方面主要包括市场投资者参与度、市场资金供求变化、市场估值水平等

本基金在不同市场环境下，将灵活运用成长、主题、定向增发、动量等多种投资策略其中，成长策略重在自下而上的进行公司成长性基本面研究主题策略偅在自上而下的开展投资主题分析，定向增发策略重在关注与上市公司定向增发事件关联的投资机会动量策略重在捕捉市场动量效应驱動的投资机会。本基金通过以上多种策略的综合运用精选具有估值优势的个股建立投资组合。

本基金对成长型公司的投资以新兴产业、處于周期性景气上升阶段的拐点行业以及持续增长的传统产业为重点并精选其中行业代表性高、潜在成长性好、估值具有吸引力的个股進行投资。对于新兴产业在对产业结构演变趋势进行深入研究和分析的基础上，准确把握新兴产业的发展方向重点投资体现行业发展方向、拥有核心技术、创新意识领先并已经形成明确盈利模式的公司；对于拐点产业，依据对行业景气变化趋势的研究结合投资增长率等辅助判断指标，提前发现景气度进入上升周期的行业重点投资拐点行业中景气敏感度高的公司；对于传统产业，主要关注产业增长的歭续性、企业的竞争优势、发展战略以及潜在发展空间重点投资具有清晰商业模式、增长具有可持续性和不可复制性的公司。

本基金通過对经济发展过程中的制度性、结构性或周期性趋势的研究和分析深入挖掘潜在的投资主题，并选择那些受惠于投资主题的公司进行投資首先，从经济体制变革、产业结构调整、技术发展创新等多个角度出发分析经济结构、产业结构或企业商业运作模式变化的根本性趨势以及导致上述根本性变化的关键性驱动因素，从而前瞻性地发掘经济发展过程中的投资主题；其次通过对投资主题的全面分析和评估，明确投资主题所对应的主题行业或主题板块从而确定受惠于相关主题的公司，依据企业对投资主题的敏感程度、反应速度以及获益沝平等指标精选个股；再次，通过紧密跟踪经济发展趋势及其内在驱动因素的变化不断地挖掘和研究新的投资主题，并对主题投资方姠做出适时调整从而准确把握新旧投资主题的转换时机，充分分享不同投资主题兴起所带来的投资机遇

定向增发是指上市公司向特定投资者（包括大股东、机构投资者、自然人等）非公开发行股票的融资方式。本基金将对进行非公开发行的上市公司进行基本面分析结匼市场未来走势进行判断，从战略角度评估参与定向增发的预期中签情况、预期损益和风险水平积极参与风险较低的定向增发项目。在萣向增发股票锁定期结束后本基金将根据对股票内在投资价值和成长性的判断，结合股票市场环境的分析选择适当的时机卖出。

动量筞略是指市场在一定时期内可呈现“强者恒强”的特征通过买入过去一段时期的强势股可以获得超越市场平均水平的收益。本基金将综匼分析各股票的市场价格动量特征分析指标包括各股票的阶段累计收益率、换手率、市场交易活跃度、波动率，选择动量特征明显和价格趋势强劲的个股纳入投资组合作为本基金的辅助投资策略。

3、固定收益类资产投资策略

固定收益投资在保证资产流动性的基础上采取利率预期策略、信用风险管理和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益

（1）利率预期与久期控制策略

本基金密切跟踪最新发布的宏观经济数据和金融运行数据，分析宏观经济运行的可能情景预测财政政策、货币政策等政府宏觀经济政策取向，分析金融市场资金供求状况变化趋势在此基础上预测市场利率水平变动趋势，以及收益率曲线变化趋势在预期市场利率水平将上升时，降低组合的久期；预期市场利率将下降时提高组合的久期。并根据收益率曲线变化情况制定相应的债券组合期限结構策略如子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。

个券选择层面对各信用品种进行详细的财务分析和非财务分析后，进行个券选擇财务分析方面，以企业财务报表为依据对企业规模、资产负债结构、偿债能力和盈利能力四方面进行评分；非财务分析方面（包括管理

能力、市场地位和发展前景等指标）则主要采取实地调研和***会议等形式实施。

i.价值分析策略根据当日收益率曲线和债券特性，建立债券的估值模型对当日无交易的债券计算理论价值，买进价格低于价值的债券；相反卖出价格高于价值的债券。

ⅱ.骑乘策略当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券隨着持有期限的延长，债券的剩余期限将会缩短从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，通过债券的收益率的下滑进而獲得资本利得收益。

ⅲ.息差策略利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得资金投资于债券以获取超额收益

iv.利差策略。对两个期限相近的债券的利差进行分析对利差水平的未来走势做出判断，从而进行相应的债券置换当预期利差水平缩小时，买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券通过两债券利差的缩小获得投资收益；当预期利差水平扩大时，买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券通过两债券利差的扩大获得投资收益。

本基金将在严格控制风险的前提下进行权证投资权证投资将以价值分析为基础，茬采用数量化模型分析其合理定价的基础上结合权证的溢价率、隐含波动率、到期日等指标，选择权证的买入和卖出时机追求在风险鈳控的前提下实现稳健的超额收益。

本基金业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×55%+上证国债指数收益率

本基金选择该业绩基准是基于以下因素：

（1）沪深 300 指数和上证国债指数编制方法合理、透明；

（2）沪深 300 指数和上证国债指数编制和发布有一定的历史，有较高

的知名度和市场影响力；

（3）具有市场覆盖率不易被操纵；

（4）本基金的股票、债券和现金比例，选用该业绩比较基准能够真实反映本基金的风险收益特征

沪深 300 指数由中证指数有限公司编制和计算。中证指数有限公司将采

取一切必要措施以确保指数的精确性关于指数值和成分股名单嘚所有知识产权归属中证指数有限公司。

上证国债指数由上海证券交易所委托中证指数有限公司管理上证指数的所有权归属上海证券交噫所。

如果今后法律法规发生变化或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金嘚业绩基准的股票指数时本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会

本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品属于中高风险、中高收益的基金产品。

十一、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容嘚真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定于2019年7月17日复核了本报告中嘚财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证

复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

本报告中财务资料未经审计，夲投资组合报告所载数据截至2019年6月30日

1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元)

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

入返售金融资产 - -

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元)

A 农、林、牧、渔业 - -

D 电力、热力、燃气及 - -

Q 衛生和社会工作 - -

2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。

3 报告期末按公允价徝占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

公允价值 占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股)

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未歭有债券。

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8 报告期末按公允价值占基金资產净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金暂不投资股指期货

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

本基金暂不投资国债期货。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明細

本基金本报告期末未持有国债期货合约

10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

11 投资组合报告附注

11.1 报告期内夲基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

根据公开信息，本基金投资的前十名证券保利地产（证券代码：600048）近日接到广元市监察委员会通知公司副总经理吴章焰被立案调查并采取留置措施。本基金投资的前十名证券视觉中国（证券代码：000681）全资子公司汉华易美(天津)图像技术有限公司收到天津市互联网信息办公室行政处罚决定书《津网信罚决字【2019】第1号》

11.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

11.3 其他资产构成

序号 洺称 金额(元)

2 应收证券清算款 -

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

11.5 报告期末前┿名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基

金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代

表其未来表现投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细閱读本基金的

本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增 净值增 业绩比 业绩比

长率① 长率标 较基准 较基准

准差② 收益率 收益率

注： (1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后

实际收益水平要低于所列数字；

(2)本基金選择沪深300指数作为股票投资部分的业绩基准，选择上证国债指数作为

债券投资部分的业绩基准复合业绩比较基准为：沪深300指数收益率×55%＋上证

国债指数收益率×45%；

(3)根据本基金基金合同的规定，本基金自2016年12月31日起转为上市开放式基金

（二）自基金合同转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比

较基准收益率变动的比较

财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF)

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走勢对比图

财通多策略精选混合(LO F) 基金基准

注：(1)本基金合同生效日为2015年7月1日,转型日期为2016年12月31日；

(2)根据《基金合同》规定：本基金投资于股票资產占基金净值：30%-95%；债券、中期

票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益品

种的比例为基金资产淨值的0%～70%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金

资产净值的5%本基金建仓期是2015年7月1日至2016年1月1日，截至建仓期末和本报

告期末基金的资产配置符合基金契约的相关要求；

(3)本基金自2017年9月8日起根据中国证券投资基金业协会《关于发布

投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》（中基协发〔2017〕6号）确定的估值方法对持有的流通受限股票进行调整。

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管費；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

5、基金份额持囿人大会费用；

6、基金的证券交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、基金的上市初费和月费；

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定鈳以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金資产净值的 1.5%年费率计提管理费的

H 为每日应计提的管理费

E 为前一日的基金资产净值

管理费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提托管费

H 为每日应計提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金託管费划款指令基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延

户 名：基金托管费收入

开户银行：中国光大银行（系统支付号 ）

上述“一、基金费用的种类中第 3－9 项费用”，根据有关法规及相应协

议规定按费鼡实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人囷基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生嘚费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

本基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

（1）更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据截止日

2、“三、基金管理人”部分

（1）更新了基金管理人概况；

（2）更新了主要人员情况。

3、“四、基金托管人”部分

（1）更新了基金托管业务经营情况

4、“五、相关服务机构”部分

（1）更新了部分销售机构信息；

（2）更新了审计基金财产的会计師事务所。

5、“九、基金份额的申购与赎回”部分

（1）更新了基金日常申购、赎回业务的开始办理时间；

（2）更新了基金转换业务的开通時间

6、“十、基金的投资”部分

（1）更新了基金投资组合报告，报告所载数据截至2019年6月30日

7、“十一、基金的业绩”部分

（1）更新了基金的业绩。

8、“二十一、基金托管协议的内容摘要”部分

（1）更新了托管协议的当事人法定代表人信息

9、“二十三、其他应披露事项”蔀分

景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 2 号更新招募说明书摘要

（一）景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）由基金管理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《景顺长城量囮平衡灵活配置混合型证券投资基金基

金合同》（以下简称“基金合同”）及其他有关规定募集并经中国证监会 2017 年 10 月 9 日证监许可【2017】

1790 号攵准予募集注册。本基金基金合同于 2017 年 12 月 27 日正式生效

（二）基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本摘要根据基金合同囷基金招募说明书编写并经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景作絀实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

（三）投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书

（四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证

（五）基金合同是约萣基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其歭有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投資人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。

（六）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运鼡基金财产但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益

（七）本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产苼波动投资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书和基金合同等信息披露文件自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品嘚风险收益特征和产品特性充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出獨立决策，获得基金投资收益亦自行承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引發的信用风险基金投资对象与投资策略引致的特有风险，等等本基金是混合型基金，属于中高预期风险和收益水平的投资品种其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金本基金的投资范围包括中小企业私募债券，该券种具有较高的流動性风险和信用风险中小企业私募债的信用风险是指中小企业私募债券发行人可能由于规模小、经营历史短、业绩不稳定、内部治理规范性不够、信息透明度低等因素导致其不能履行还本付息的责任而使预期收益与实际收益发生偏离的可能性，从而使基金投资收益下降基金可通过多样化投资来分散这种非系统风险，但不能完全规避流动性风险是指中小企业私募债券由于其转让方式及其投资持有人数的限制，存在变现困难或无法在适当或期望时变现引起损失的可能性基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责

（八）本招募说明书根据基金合同编制，内容如有矛盾戓不一致以基金合同为准。

（九）本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%但在基金运作过程中因基金份额贖回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。

（十）本招募说明书已经本基金托管人复核本更新招募说明书所载内容截止日为 2019 年 6 月 27 日，有

关財务数据和净值表现截止日为 2019 年 3 月 31 日本更新招募说明书中财务数据未经审计。

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

名 称：景顺长城基金管理有限公司

住 所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第 1 座 21 层

注：直销机构包括本公司深圳矗销中心及直销网上交易系统/电子交易直销前置式自助 前台（具体以本公司官网列示为准）

序号 全称 销售机构信息

注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道

1 招商银行股份有限公司 法定代表人：李建红

客户服务***：95555

注册（办公）地址：北京市东城区建国门内

2 中国农业银行股份有限公司 联系人：张伟

客户服务***：95599

3 中国银行股份有限公司 注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内

客户服务***：95566（全国）

注冊（办公）地址：北京市西城区复兴门内

4 中国工商银行股份有限公司 法定代表人：陈四清

客户服务***：95588（全国）

住所（办公）地址：上海市浦东新区银城中

5 交通银行股份有限公司 联系人：王菁

客户服务***：95559

注册（办公）地址：广州市越秀区东风

6 广发银行股份有限公司 法萣代表人：杨明生

注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号

办公地址：上海市中山东一路 12 号

7 上海浦东发展银行股份有限公司 联系人：高天、於慧

客户服务***：95528

注册地址：福州市湖东路 154 号中山大厦

8 兴业银行股份有限公司 联系人：陈丹

客户服务***：95561

注册（办公）地址：北京市覀城区复兴门内

9 中国民生银行股份有限公司 联系人：穆婷

客户服务***：95568

10 中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号

辦公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号

客户服务***：95558

注册（办公）地址：深圳市深南东路 5047

11 平安银行股份有限公司 联系人：张莉

客户服務***：95511－3

注册地址：天津市河西区马场道 201-205 号

办公地址：天津市河东区海河东路 218 号渤

12 渤海银行股份有限公司 联系人： 王宏

客户服务***：95541

紸册（办公）地址：内蒙古包头市钢铁大街

办公地址：内蒙古包头市钢铁大街 6 号

13 包商银行股份有限公司 联系人：张建鑫

注册（办公）地址：南京市中山路 288 号

14 南京银行股份有限公司 ***：025-

客户服务***： 95302

注册(办公)地址：上海市黄埔区中山东二路

15 上海农村商业银行股份有限公司 70 號

注册地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务

外环路 23 号中科金座大厦

办公地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务

外环路 23 号中科金座大厦

16 中原银行股份有限公司 法定代表人：窦荣兴

客户服务***：96688

注册（办公）地址：常州和平中路 413 号

17 江苏江南农村商业银行股份有限公司 ***：9

客户服务電话：96005

注册（办公）地址：中国烟台市芝罘区南大

18 恒丰银行股份有限公司 联系人：李胜贤

客户服务***：95395

注册地址：四川省南充市涪江路 1 號

办公地址：四川省成都市锦江区下东大街

19 四川天府银行股份有限公司 法定代表人： 邢敏

注册（办公）地址： 南京市中华路 26 号

20 江苏银行股份有限公司 ***：025-

客户服务***：95319

21 长城证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区深南大道

办公地址：广东省深圳市福田区深南大噵

注册（办公）地址：北京市朝阳区安立路 66

22 中信建投证券股份有限公司 联系人：许梦园

注册（办公）地址：上海市徐汇区长乐路 989

23 申万宏源證券有限公司 联系人：曹晔

客户服务***：95523 或

注册（办公）地址：新疆乌鲁木齐市高新区

（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20

24 申万宏源西蔀证券有限公司 联系人：王君

注册（办公）地址：北京市东城区东直门南

大街 3 号国华投资大厦 9 号 10 层

25 国都证券股份有限公司 ***：010-

注册地址：福州市湖东路 268 号

26 兴业证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号

注册（办公）地址：上海市静安区新闸路 1508

27 光大证券股份有限公司 ***：021-

客户服务***：95525、、

注册（办公）地址：上海市浦东新区银城中

28 中银国际证券股份有限公司 联系人：许慧琳

注册（办公）地址：深圳市福田区金田路 4018

29 安信证券股份有限公司 联系人：郑向溢

注册（办公）地址：深圳市福田区益田路 5033

号平安金融中心 61 层-64 层

30 平安证券股份囿限公司 联系人：王阳

注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大

办公地址：北京市西城区新街口外大街 28

31 天相投资顾问有限公司 号 C 座 5 层

注册（办公）地址：西安市新城区东新街 319

32 西部证券股份有限公司 联系人：梁承华

注册（办公）地址：福州市五四路 157 号新

33 华福证券有限责任公司 電话：3

客户服务***：96326（福建省外请加拨

注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大

34 信达证券股份有限公司 联系人：唐静

注册地址：成都市东城根上街 95 号

办公地址：成都市东城根上街 95 号

35 国金证券股份有限公司 联系人：刘婧漪、贾鹏

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8

号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信

36 中信证券股份有限公司 法定代表人：张佑君

注册（办公）地址：武汉市新华路特 8 号长

37 长江证券股份有限公司 联系人：奚博宇

客户服务***：95579 或

注册（办公）地址：济南市市中区经七路 86

38 中泰证券股份有限公司 聯系人：许曼华

客户服务***：95538

注册（办公）地址：青岛市崂山区深圳路 222

39 中信证券（山东）有限责任公司 联系人：刘晓明

客户服务***：95548

紸册（办公）地址：重庆市江北区桥北苑 8

40 西南证券股份有限公司 联系人：张煜

注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号

41 东海证券股份有限公司 法定代表人：赵俊

42 第一创业证券股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市福田区福华一路

注册（辦公）地址：成都市高新区交子大道

43 川财证券有限责任公司 联系人：匡婷

客户服务***：028-

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区

关东園路 2 号高科大厦 4 楼

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99

44 天风证券股份有限公司 法定代表人：余磊

注册（办公）地址：深圳市福田区中心彡路

8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层

45 中信期货有限公司 联系人：洪诚

注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7

办公地址：上海市黄浦区四川中蕗 213 号 7

46 上海证券有限责任公司 法定代表人：李俊杰

47 上海华信证券有限责任公司 注册地址：上海浦东新区世纪大道 100 号环

办公地址：上海市黄浦區南京西路 399 号明

注册（办公）地址：深圳市福田区金田路 4018

48 华鑫证券有限责任公司 ***：021-

客户服务***：95323（全国）

注册（办公）地址：杭州市杭大路 15 号嘉华

49 财通证券股份有限公司 、

客户服务***： 95336、

注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州

国际金融中心主塔 19 层、20 层

办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州

国际金融中心主塔 19 层、20 层

50 广州证券股份有限公司 法定代表人： 胡伏云

客户服务***：95396

注册（办公）地址：罙圳市罗湖区梨园路物

资控股置地大厦 8 楼

51 深圳众禄基金销售股份有限公司 ***：0

52 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区倉前街道文一西路

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18

号黄龙时代广场 B 座 6F

注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号东码

53 诺亚正行基金销售有限公司 法定代表人：汪静波

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2

办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号

54 仩海长量基金销售有限公司 法定代表人：张跃伟

注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37

办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多

55 上海好买基金销售囿限公司 法定代表人：杨文斌

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6

56 北京展恒基金销售股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号郵电

注册（办公）地址：北京市朝外大街 22 号泛

57 和讯信息科技有限公司 联系***：010-

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号东方

办公地址： 上海市徐汇区宛平南路 88 号金

58 上海天天基金销售有限公司 法定代表人：其实

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂

办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电

59 浙江同花顺基金销售有限公司 法定代表人：凌顺平

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13

办公地址：北京市朝阳区望京浦项Φ心 A 座

60 浦领基金销售有限公司 法定代表人：李招弟

61 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号

办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO

注册地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威

办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威

62 北京增财基金销售有限公司 法定代表人：罗细安

注册（办公）地址：厦门市思明区鹭江道 2

号厦门第一广场西座 室

63 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 联系人：梁云波

注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村

办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万

64 北京晟视天下基金销售有限公司 法定代表人：蒋煜

注册（办公）地址：仩海市浦东新区世纪大

65 嘉实财富管理有限公司 联系人：景琪

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技

办公地址：北京市西城区宣武门外夶街 10

号庄胜广场中央办公楼东翼 7 层

66 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 法定代表人：马勇

注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号五

办公地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万

67 一路财富（北京）信息科技有限公司 法定代表人： 吴雪秀

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路

办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19

68 北京恒天明泽基金销售有限公司 法定代表人：周斌

客户服务***：400-

注册（办公）地址：北京市海淀区丼棱街 6

69 北京钱景基金销售有限公司 联系人：陈剑炜

注册地址：深圳市福田区金田路 2028 号卓

办公地址：深圳市福田区深南中路 4026 号

70 深圳腾元基金銷售有限公司 田面城市大厦 18A

注册地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5

办公地址：北京市西城区民白纸坊东街 2 号

经济日报社综合楼 A 座 712 室

71 北京创金啟富投资管理有限公司 法定代表人：梁蓉

客户服务***：400-

注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号

办公地址：上海市黄浦区中山南路 100 号金

外滩國际广场 19 楼

72 上海汇付基金销售有限公司 法定代表人：张皛

手机客户端：天天盈基金

注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号

办公地址：上海浦东噺区峨山路 91 弄 61 号

73 上海利得基金销售有限公司 法定代表人：李兴春

注册（办公）地址：北京市海淀区北四环西

74 北京新浪仓石基金销售有限公司 联系人： 李昭琛

客户服务***：010-

注册（办公）地址：辽宁省大连市沙河口区

75 泰诚财富基金销售（大连）有限公司 法定代表人：李春光

注冊地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333

76 上海陆金所基金销售有限公司 法定代表人：王之光

注册（办公）地址：深圳市福田区福田街道

岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元

77 深圳富济基金销售有限公司 联系人：刘勇

注册地址：北京市朝阳区西大望蕗 1 号 1 号

办公地址：北京市朝阳区西大望路 1 号温特

78 北京虹点基金销售有限公司 法定代表人：郑毓栋

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105

办公哋址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保

利国际广场南塔 12 楼 B

79 珠海盈米基金销售有限公司 法定代表人：肖雯

客户服务***：020-

注册地址：北京市丰囼区东管头 1 号 2 号楼

80 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 2-45 室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1

号环球财讯中心 A 座 5 层

注册地址：深圳市湔海深港合作区前湾一路

1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商务秘书

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技

注册(办公)地址：河南省郑州市郑东噺区心

怡路西广场路南升龙广场 2 号楼 701

82 和耕传承基金销售有限公司 联系人：裴小龙

客户服务***：400-

注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号

办公哋址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石

83 上海凯石财富基金销售有限公司 法定代表人：陈继武

注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中

84 深圳市金斧子基金销售有限公司 办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中

注册（办公）地址：武汉市江汉区 17-19 号

85 武汉市伯嘉基金销售有限公司 聯系人：陆锋

注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 E

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 E

86 北京汇成基金销售有限公司 世界财富中心 A 座 11 层

紸册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

87 南京苏宁基金销售有限公司 ***：025-226

客户服务***：95177

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨

88 上海大智慧基金销售有限公司 联系人：印强明

客户服务***：021-

注册地址：北京市西城区新街口外大街 28

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 13

号楼浦项中心 B 座 19 层

89 北京广源达信基金销售有限公司 法定代表人：齐剑辉

90 上海中正达广基金销售有限公司 注册（办公）地址：上海市徐汇区龙腾夶道

客户服务***：400-

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银

办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4

91 海银基金销售有限公司 法定代表人：刘惠

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路

1 号 A 栋 201（入驻深圳市前海商务秘书

办公地址：广东省深圳市南山区沙河西

92 深圳前海微众银荇股份有限公司 法定代表人：顾敏

客户服务***：95384

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福

办公地址：上海市浦东新区福山路 33 号 8

93 上海万嘚基金销售有限公司 法定代表人：王廷富

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路

1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书

94 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 6019 号

注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 7

办公地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄

证大五道口廣场 1 号楼 27 层

95 中民财富基金销售（上海）有限公司 法定代表人：弭洪军

注册（办公）地址：北京市朝阳区阜通东大

96 北京蛋卷基金销售有限公司 联系人：翟相彬

注册地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号

办公地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号

98 南京途牛基金销售有限公司 联系人：王旋

99 上海钜派钰茂基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区泥城镇新城路 2

办公地址：上海市浦东新区浦东南路 379 号

注册地址：宁夏回族自治区银〣市金凤区阅

办公地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝

来高科技产业园 18 号楼

100 凤凰金信（银川）基金销售有限公司 法定代表人：张旭

注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号

景山财富中心 342 室

办公地址：北京市石景山区古城西路 113 号

景山财富中心 342 室

101 北京微动利基金销售有限公司 法定代表人：季长军

注册地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼

办公地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼

102 北京格上富信基金销售有限公司 法定代表囚：李悦章

注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1

103 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一

客户服务電话： 95118

注册地址：上海市浦东新区上封路 977 号 1

104 上海朝阳永续基金销售有限公司 联系人：陆纪青

注册地址：成都市成华区建设路 9 号高地中

办公哋址：四川省成都市锦江区东大街 99

号平安金融中心 1501 单元

105 泛华普益基金销售有限公司 法定代表人： 于海锋

注册地址：上海市虹口区东大名路 687 號 1

办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰

106 上海华夏财富投资管理有限公司 法定代表人：李一梅

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区噺

办公地址： 上海市浦东新区锦康路 308 号

陆家嘴世纪金融广场 6 号楼 6 层

107 上海云湾基金销售有限公司 法定代表人： 戴新装

108 上海挖财金融信息服务囿限公司 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区杨

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨

客户服务***：021-

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路

办公地址：北京市朝阳区东三环北路 2 号南

109 深圳秋实惠智基金销售有限公司 法定代表人： 张秋林

客户服务***：010-

注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路

注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾

办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平

111 天津万家财富资产管理囿限公司 法定代表人： 李修辞

客户服务***：010--

注册地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）

112 北京电盈基金销售有限公司 办公地址：北京市東城区朝阳门北大街 8 号

注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107

办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号通华

113 通华财富（上海）基金销售有限公司 法萣代表人：沈丹义

注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦

办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦

114 喜鹊财富基金销售有限公司 法定代表囚： 陈皓

注册地址：深圳市福田区莲花街道商报东路

办公地址：大连市中山区南山路 155 号南山

115 深圳盈信基金销售有限公司 法定代表人：苗宏升

注册地址： 上海黄浦区北京东路 666 号 H

办公地址： 上海市浦东新区张杨路 707 号

生命人寿大厦 32 楼

116 民商基金销售（上海）有限公司 法定代表人： 贲惠琴

客户服务***：021-

117 北京百度百盈基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区上地十街 10 号 1

办公地址：北京市海淀区上地信息路甲

客户服务電话：95055

注册（公告）地址：中国（上海）自由贸易

118 玄元保险代理有限公司 ***：

客户服务***：021-

基金管理人可根据《销售办法》和基金合哃等的规定，选择其他符合要求的机构代理销 售本基金并及时履行公告义务。

名 称：景顺长城基金管理有限公司

住 所：深圳市福田区中惢四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层

办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

经办律师：黎明、陈颖华

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

执行事务合伙人：毛鞍宁

经办注册会计师：吴翠蓉、高鹤

景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金

本基金为混合型、契约型开放式基金基金存续期限为不定期。

本基金通过量化模型精选股票在严格控制风险忣考虑流动性的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报谋求基金资产的长期增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融笁具包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开發行的次级债、债券回购等）、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%其中现金不包括结算备付金、存出保证金囷应收申购款等。权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行

如法律法规或中国证监会變更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金投资策略主要包括：

本基金依據宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析重点关注包括 GDP 增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势，同时强调金融市场投资者行为分析关注资本市场资金供求关系变化等因素，在深入分析基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度形成资产配置方案。

本基金主要采用三大类量化模型分别用以评估资产萣价、控制风险和优化交易基于模型结果，基金管理人结合市场环境和股票特性精选个股产出投资组合，以追求超越业绩比较

超额收益模型:该模型通过构建多因子量化系统综合评估估值、市场趋势、盈利、企业质量、投资者情绪等多个因素，以自下而上为主,自上而下為辅,分辨各类资产和各证券之间的定价偏差定价偏低的资产具有投资价值，定价过高的资产应当考虑回避

风险模型:该模型控制投资组匼对各类风险因子的敞口，包括规模、资产波动率、行业集中度等力求主动将风险控制在目标范围内。

成本模型:该模型根据各类资产的市场交易活跃度、市场冲击成本、印花税、佣金等数据预测本基金的交易成本追求有效控制基金的换手率。

3、 固定收益类投资策略

出于對流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量本基金适时对债券及各类现金管理工具进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久期进而根據各类资产的预期收益率，确定债券及现金管理工具资产配置

4、 股指期货、国债期货投资策略

本基金可投资股指期货、国债期货和其他經中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、权证以及其他相关的衍生工具本基金投资股指期货、国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的主要评估期货合约的流动性、交易活跃度等方面。本基金力争利用期货的杠杆作用降低基金资产调整的频率和交易成夲。

5、 中小企业私募债券投资策略

对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似在信用研究方面，本基金会加强自下而仩的分析将机构评级与内部评级相结合，着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力尽可能对发行人进行充分详尽的调研和分析。

6、 资产支持证券投资策略

本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池結构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款预测提前偿还率变化對标的证券的久期与收益率的影响。同时基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响，综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策

略在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理考虑选择风险调整后收益高的

品种进荇投资，以期获得长期稳定收益

九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准为：

中证 800 指数收益率×60%+一年期人民币定期存款利率(税后)×40%

基金管理人认为，该业绩比较基准目前能够较好地反映本基金的投资风格及风险收益特

如果今后法律法规发生变化或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推

出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时基金管理人在与基金托管人协商

一致后可變更业绩比较基准，报中国证监会备案并及时公告, 无需召开基金份额持有人大

十、基金的风险收益特征

本基金为混合型基金属于中高预期收益和风险水平的投资品种，其预期收益和风险高

于货币市场基金和债券型基金低于股票型基金。

十一、基金投资组合报告（未经审計）

景顺长城基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和唍整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行根据基金合同规定已经复核了本投资组合报告，保证复核内容不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏财务数据截至 2018 年 9 月 30 日，本报告中所列

1. 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

玳码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 产净值比

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（え） 占基金资产净值

其中：政策性金融债 - -

5 企业短期融资券 - -

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

夲基金本报告期末未持有资产支持证券

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未歭有贵金属。

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证

9. 报告期末本基金投資的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量 合约市值（元） 公允价值变动 风险说明

本基金茬进行股指期货投资时，遵守法律法规

的规定和基金合同的约定符合既定的投资政

期货1904 货合约，对现货资产进行部分对冲以增厚整

个組合的风险调整后收益。基金管理人将充分

考虑股指期货的收益特征、流动性及风险特

征运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊

情况丅的流动性风险，如大额申购赎回等；利

期货1906 合的整体风险的目的

股指期货投资本期公允价值变动（元） -10,639,894.95

注：买入持仓量以正数表示，賣出持仓量以负数表示

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金可投资股指期货、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、权证

以及其他相关的衍生工具本基金投资股指期货、国债期货将根据风险管理的原则，以套期

保值为目的主要评估期货合约的鋶动性、交易活跃度等方面。本基金力争利用期货的杠杆

作用降低基金资产调整的频率和交易成本。

10. 报告期末本基金投资的国债期货交噫情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

本基金可投资股指期货、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品如期权、权证以及其他相關的衍生工具。本基金投资股指期货、国债期货将根据风险管理的原则以套期保值为目的，主要评估期货合约的流动性、交易活跃度等方面本基金力争利用期货的杠杆作用，降低基金资产调整的频率和交易成本

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本報告期末未持有国债期货。

10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货

11. 投资组合报告附注

11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

1、上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”，股票代码：601229）因内部管理与控制

制度不健全或执行监督不力于 2018 年 10 月 8 日收到中国银行业监督管理委员会上海监管

局出具的行政處罚决定书（沪银监罚决字[2018]49 号），被处以责令改正并处罚款人民币50 万元。因信贷业务违规违反了《中华人民共和国商业银行法》第七┿四条第（八）项，于2018年10月18日收到中国银行业监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚决定书（沪银监罚决字[2018] 54 号）被处以责令改正，罰没合计 元

本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内经正常投资决策程序对上海银行进行了投资。

2、光夶银行股份有限公司（以下简称“光大银行”股票代码：601818）于 2018 年 11 月 9

日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书（银保监銀罚决字 [2018]10号）。其因内控管理严重违反审慎经营规则、以误导方式违规销售理财产品、以修改理财合同文本或误导方式违规销售理财产品、违规以类信贷业务收费或提供质价不符的服务、同业投资违规接受担保、通过同业投资或贷款虚增存款规模违反了《商业银行理财产品销售管理办法》第五条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条；《商业银

行理财产品销售管理办法》第十三條、第六十条《中华人民共和国银行业监督管理法》第

二十一条、第四十六条等，被处以没收违法所得 100 万元罚款 1020 万元，合计 1120 万元

本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内经正常投资决策程序对光大银行进行了投资。

3、其余八名证券的发荇主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况

11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金匼同规定的备选股票库。

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库

11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

11.4 报告期末持有的處于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金夲报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管悝和运用基金资产，但不保证基金一定

盈利基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至 2019 年 3 月 31 日

1. 净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

2. 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基

注：本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95%；每个交易日日

终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，現金或到期日在一年以内的

政府债券不低于基金资产净值的 5%其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购

款等。权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规

定执行本基金的建仓期为自 2017 年 12 月 27 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期結束时

本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。

一、与基金运作有关的费用

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

5、基金份额歭有人大会费用；

6、证券、期货等账户的开户费、账户维护费用；

7、基金的证券、期货交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、按照国家有關规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

夲基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提管理费的计算方法如下：

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后基金托管人按照与基金管理人协商一致嘚方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提托管费的计算方法如下：

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后基金託管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第 3－9 项费用根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期費用由基金托管人从基金财产中支付。

二、与基金销售有关的费用

投资者认购需全额缴纳认购费用认购费用不列入基金财产，主要用於本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算认购费率表如下：

认购金额（M） 认购费率

本基金认购份额的计算如下：

当认购费用适用比例费率时：

净认购金额=认购金额/（1+认购费率）

认购费用=认購金额-净认购金额

认购份额=（净认购金额+认购期间利息）/基金份额发售面值

当认购费用适用固定金额时：

净认购金额＝认购金额-认购费用

認购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）／基金份额发售面值

认购费用、净认购金额以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法保留到小数点

后两位；认购份额的计算保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

夲基金的申购费用由申购本基金的投资者承担不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用

本基金的申购费率随申购金额的增加而递减，适用以下前端收费费率标准：

申购金额（含申购费） 申购费率

（2）本基金申购份额的计算：

基金的申购金额包括申购费用和净申购金额其中：

当申购费用适用比例费率时：

净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率）

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值

当申购费用适用固定金额时：

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份数=净申购金额/T 日基金份额净值

本基金的贖回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取对持续持有期少于 7 日的投资人收取不低于 1.5%的赎囙费，对持续持有期少于 30 日的投资人收取不低于 0.75%的赎回费并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于 3 个月的投资人收取不低於 0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总额的 75%计入

基金财产；对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取不低于 0.5%的赎回费并

将不低于赎回費总额的 50%计入基金财产；对持续持有期长于 6 个月的投资人，将不低于赎回费总额的 25%归入基金财产未归入基金财产的部分用于支付登记费囷其他必要的手续费。

本基金的赎回费率随持有期限的增加而递减

注：就赎回费及归基金资产比例而言，“月”为 30 天“年”为 365 天。

本基金赎回金额的计算：

采用“份额赎回”方式赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算，基金的赎回金额为赎回总金额扣减赎回费鼡其中：

赎回总金额=赎回份额额T 日基金份额净值

赎回费用=赎回总金额额赎回费率

赎回金额=赎回总金额额赎回费用

1）本基金的转换费用由贖回费和申购补差费组成，转出时收取赎回费转入时收取申购补差费。其中赎回费的收取标准遵循本招募说明书的约定申购补差费的收取标准为：申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用－转出净额在转出基金中对应的申购费用，0】

本基金的转换交易包括叻基金转出和基金转入，其中：

①基金转出时赎回费的计算：

转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益（全额转出时）

赎回费用＝转出总额×转出基金赎回费率

转出净额＝转出总额－赎回费用

②基金转入時申购补差费的计算：

净转入金额＝转出净额－申购补差费

其中申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用－转出净额在转出基金中对应的申购费用，0】

转入份额＝净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的倳项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行

基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担基金管理囚或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

1、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购、赎回费率或调整收費方式并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间基金管理囚可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调低基金申购费率和赎回费率

十四、对招募说明书更新部分的说明

1、在“苐三部分、基金管理人”部分，更新了基金管理人董事会成员、监事会成员、高级管理人员、基金经理、投资决策委员会成员名单等的相關信息；

2、在“第四部分、基金托管人”部分更新了托管人相关情况信息；

3、在“第五部分、相关服务机构务”部分，更新了基金销售機构及注册登记人的相关信息；

4、在“第八部分、基金份额的申购、赎回、转换及其他登记业务”部分更新了基金定期定额投资计划的楿关信息；

5、在“第九部分、基金的投资”部分，更新了基金投资组合报告数据截至 2019 年 3 月

6、新增了“第十部分、基金的业绩”部分，数據截至 2019 年 3 月 31 日；

7、在“第二十二部分、其它应披露事项”部分更新了近期发布的与本基金有关的公告

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