【摘要】：在对期权定价中的波動率进行预测时,是基于历史数据的历史波动率的预测效果更好,还是基于期权价格的隐含波动率的预测效果更好,一直是很多学者探究的问题.悝论上,根据期权价格反演得到的隐含波动率可以看成是对未来波动率的市场预期,所以隐含波动率的预测效果应该是优于历史波动率的.本文選用2016年6月份合约,对上证50ETF期权的波动率进行实证分析.研究发现,隐含波动率的估计能力明显优于历史波动率,这与理论是相符的.并且在计算隐含波动率时还发现,牛顿一拉弗森迭代法下计算出的隐含波动率的预测效果好于近似线性解析解法.
【学位授予单位】：南京师范大学
【学位授予年份】：2017
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