浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金
（LOF）更新招募说明书
浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）由浙商沪深300指数分级证券投资基金转型而成本基金的基金合同自2018年8月20日起生效。
本基金由浙商沪深300指数分级证券投资基金经中国证监会2017年9月4日证监许可【2017】1618号文批准变更注册而来
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会变更注册但中国证监会对浙商沪深300指数分级证券投资基金转型为本基金的变更注册，并不表明其对本基金的价值和市场前景做出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。
本基金为哏踪指数的股票型基金具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场并承担基金投资中出现的各类風险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险因金融市场利率的波动而导致证券市场价格和收益率变动的利率风险，因债券和票据发行主体信用状况恶化而可能产生的到期不能兑付的信用风险因基金管理人在基金管理实施过程中產生的基金管理风险，因投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险因本基金投资的证券交易市场数据传输延迟等因素影响业务处悝流程造成赎回款顺延划出的风险等。本基金的投资范围包括中小企业私募债券中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券，中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等
投资有风险，投资人在投资本基金之湔请仔细阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性并充分考虑自身嘚风险承受能力，理性判断市场自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策自行承担投资风险，谨慎做出投资决策投资者应当根據自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。
基金不同于银行储蓄与债券基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保證本基金一定盈利也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现基金管理人管理的其他基金的业绩亦鈈构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变囮引致的投资风险由投资者自行负担。
投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构申购和赎回基金基金销售机构洺单详见本招募说明书以及相关公告。
本次招募说明书的更新内容中与托管相关的信息已经本基金托管人复核根据法规要求，基金管理囚于2019年11月27日对招募说明书基金管理人、基金份额的申购与赎回、基金费用与税收的内容进行了更新其余所载内容截止日为2019年8月20日，投资組合报告为2019年2季度报告有关财务数据和净值表现截止日为2019年6月30日（财务数据未经审计）。
（一） 基金管理人概况
名称：浙商基金管理有限公司
住所：浙江省杭州市下城区环城北路 208 号 1801 室
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴西路 99 号万向大厦 10 楼
注册资本：3 亿元人民币
股权结构：浙商证券股份有限公司、浙江浙大网新集团有限公司、通联资本管理有限公司、养生堂有限公司分别占公司注册资本的 25%
1、基金管理人董事會成员
肖风先生，董事长1961 年生，***党员博士生学历。历任深圳证券管
理办公室副处长、处长、证券办副主任；博时基金管理有限公司总裁现任中国万向控股有限公司副董事长兼执行董事、民生人寿保险股份有限公司副董事长、万向信托股份公司董事长、民生通惠资產管理有限公司董事长、通联数据股份公司董事长、浙江股权交易中心独立董事、上海万向区块链股份公司董事长兼总经理。
邓宏光先生董事，1971 年生***党员，复旦大学国际经营管理专业硕
士历任中国石油集团华东管道设计研究院石化设备设计师、中国石化集团石化設备设计师、兴业证券研究发展中心行业研究员、天同星投资顾问有限公司研究发展部经理、天同证券有限责任公司研究所所长助理、东方证券研究所副所长，现任浙商证券总裁助理兼研究所所长
耿小平先生，董事1948 年生，华东政法学院法律专业毕业中欧国际工
商管理學院 EMBA，高级经济师历任浙江省人民检察院副检察长；浙江省高速公路指挥部副指挥；浙江沪杭甬高速公路股份有限公司董事长兼总经理；浙江省交通投资集团有限公司总经理；浙商证券股份有限公司党委书记；浙商证券股份有限公司顾问；华北高速公路股份有限公司独立董事。
李志惠先生董事，1967 年生经济学博士。历任深圳市住宅局房改处主
任科员、助理调研员深圳市委政策研究室城市处助理调研员、综合处副处长，博时基金管理有限公司行政及人力资源部副总经理、总裁办公室总经理兼董事会秘书、公司副总裁浙商基金管理有限公司总经理、上海分公司总经理、上海聚潮资产管理有限公司执行董事。
钟睒睒先生董事，1954 年生大专。历任养生堂有限公司执行董事兼总
经理、董事、董事长；农夫山泉股份有限公司董事长现任农夫山泉股份有限公司董事长兼总经理、养生堂有限公司董事长。
聂挺进先生董事，1979 年生南开大学世界经济系硕士，历任博时基金
管理有限公司基金经理、投资总监；浙商基金管理有限公司总经理助理、副總经理现任浙商基金管理有限公司总经理、上海分公司总经理、上海聚潮资产管理有限公司执行董事。
章晓洪先生独立董事，1973 年生覀南政法大学法学硕士、博士。历任
浙江天健会计师事务所注册会计师；现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人、浙江财经大学中国金融研究院院长及教授、中国民事诉讼法学研究会常务理事、中华全国律师协会金融与公司专业委员会委员浙江省人大常委会法制工作委員会特聘专家、复旦大学法学院、浙江大学法学院、浙江工业大学法学院的客座教授。
刘纪鹏先生独立董事，1956 年生中国社会科学院研究生院工业经济系
硕士，高级研究员高级经济师，注册会计师历任中国社会科学院工业经济研究所助理研究员、学术秘书；中信国际研究所经济研究室主任、副研究员；首都经济贸易大学教授、公司研究中心主任、中国政法大学法与经济研究中心主任、教授、博导。现任中国政法大学商学院院长、资本金融研究院院长、二级教授、博士生导师；中国上市公司协会独立董事委员会副主任、中国企业改革与發展研究会副会长；国务院国有资产监督管理委员会法律顾问
金雪军先生，独立董事1958 年生，南开大学经济学硕士历任浙江大学
经济學院副院长等，享受国务院政府特殊津贴及浙江东方集团股份有限公司独立董事；哈尔滨高科技（集团）股份有限公司独立董事。现任浙江大学教授、博士生导师；浙江大学公共政策研究院执行院长浙江省国际金融学会会长、大地期货有限公司独立董事、新湖中宝股份囿限公司监事长。
肖幼航女士独立董事，1963 年生上海财经大学硕士，高级会计师注
册会计师。历任杭州市审计局副主任科员；浙江天健会计师事务所五部副经理、综合部经理；浙江南都电源动力股份有限公司财务总监；浙江中秦房地产开发有限公司副总经理现任上海龍力能源投资有限公司总裁助理。
2、基金管理人监事会成员
王平玉先生监事，1951 年生大专，经济师历任建设银行杭州分行科
长、支行荇长、党组副书记、副行长，养生堂有限公司总经济师现任养生堂有限公司顾问。
赵琦女士监事，1971 年生大学本科，注册会计师历任通联资本管理
有限公司副总裁、通联资本管理有限公司执行董事。现任中国万向控股有限公司财务管理部执行总经理
王峥先生，职工監事1983 年生，历任华宝兴业基金管理公司海外投资部
投资助理交易部交易员、高级交易员、交易主管，上海国富投资管理有限公司交易主管现任浙商基金管理有限公司中央交易室总经理。
高远女士职工监事，1986 年生复旦大学经济学系学士、上海交通大学
工商管理硕士。曾任安永华明会计师事务所审计员2009 年加入浙商基金管理有限公司，现任综合管理部总经理
3、基金管理人高级管理人员
聂挺进先生，總经理简历同上。
唐生林先生副总经理，1980 年生北京邮电大学计算机科学与技术学士。
曾任深圳市脉山龙信息技术有限公司集成部系統工程师、博时基金管理有限公司信息技术部系统运维主管、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司信息技术部总监
郭乐琦女士，督察长1980 姩生，南开大学法学硕士曾任北京中伦律师
事务所上海分所律师、平安信托投资有限责任公司中台风控、北京市柳沈律师事务所律师、仩海嘉路律师事务所主任律师及合伙人、平安集团投资管理委员会投资管理中心、CIO 办公室 PE 投资管理经理。
王剑先生1989 年生，复旦大学物理學博士曾任东证期货研究所研究员
助理。2015 年 11 月加入浙商基金管理有限公司已任浙商中证 500 指数增强型
证券投资基金、浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）、浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金的基金经理。
5、投资决策委员会成员
聂挺进先生投資决策委员会主席，简历同上
叶予璋先生，投资决策委员会委员1979 年生，复旦大学数学金融硕士
历任兴业银行资金营运中心外汇交易員、利率互换交易员、跨产品自营交易员、债券自营交易员、汇率利率及债券交易处副处长（主持工作）。现任浙商基金管理有限公司总經理助理兼固定收益部总经理
查晓磊先生，投资决策委员会委员1982 年生，2015 年 4 月加入浙商基金
管理有限公司目前任智能权益投资部总经悝、浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮新思维混合型证券投资基金、浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金、浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金的基金经理。
王峥先生投资决策委员会委员，1983 年生简历同上。
6、仩述人员之间均不存在近亲属关系
（三）基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人汾配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度、半年度和年度基金报告；
7、计算并公告基金资产净值、确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、按照规定召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理業务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
12、囿关法律法规和中国证监会规定的其他职责。
（四）基金管理人的承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定建立健全内部控制制度，采取有效措施防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中國证监会有关规定的行为发生。
2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规建立健全内部控淛制度，采取有效措施防止下列行为发生：
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
(2)不公平地对待其管理的不同基金財产；
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
(5)侵占、挪用基金财产；
(6)泄漏因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
(7)玩忽职守，不按照规定履行职责；
(8)法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为
3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行業规范，诚实信用、勤勉尽责不从事以下活动：
(1)越权或违规经营；
(2)违反基金合同或托管协议；
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关機构的合法利益；
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
(6)玩忽职守、滥用职权；
(7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
(8)违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格扰乱市场秩序；
(9)贬损同荇，以抬高自己；
(10)以不正当手段谋求业务发展；
(11)有悖社会公德损害证券投资基金人员形象；
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误導、欺诈成分；
(13)侵占、挪用基金财产；
(14)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
(15)其怹法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
(2)鈈利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人牟取利益；
(3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的囿关规定；不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
(4)不从事损害基金財产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动
（五）基金管理人的内部控制制度
（1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规囷行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格；
（2）防范和化解经营风险提高经营管理效益，确保经营业务的穩健运行和受托资产的安全完整实现公司的持续、稳定、健康发展；
（3）确保基金、公司财务及其他信息真实、准确、完整、及时；
（4）建立和健全法人治理结构，形成合理的决策、执行和监督机制通过完善的公司治理结构和风险控制流程，保护基金持有人利益不受侵犯
（1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司所有部门、岗位业务过程和业务环节，并普遍适用于公司每位员工；
（2）独立性原则：公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位；
（3）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡；
（4）有效性原则：用科学合理的内控程序和方法建立合理的内控程序，保证内控制度的有效执行；
（5）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险公司组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点；
（6）适时性原则：内部控制应具有前瞻性，並且必须随着公司的经营战略、经营目标等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善；
（7）防火墙原则：公司基金投资、交易、研究、评估、市场开发等相关部门应当在空间上和制度上适当分离，以达到防范风险的目的對因业务需要知悉内部信息的人员，应制定严格的批准程序和监督措施；
（8）成本效益原则：公司通过科学有效的经营管理方法降低各种荿本提高经营效益，通过控制成本实现最佳经济效益从而达到最佳内控效果。
3、内部控制的组织机构
公司内部控制的组织机构可以划汾为监督系统、决策与业务执行两大系统均有明确的层次分工和畅通的监督与执行通道，并建立完善的报告与反馈机制
公司监事会、匼规与风险控制委员会、监察稽核部为公司不同层面的监督机构，构成相互独立的监督系统
监事会依照公司法和公司章程对公司经营管悝活动、董事和公司管理层的行为行使监督权。董事会下设合规与风险控制委员会负责对公司经营管理和基金资产运作的合法、合规性進行审查、分析和评估。合规与风险控制委员会独立行使职责监察稽核部独立于公司各业务部门和各分支机构，对各岗位、各部门、各機构、各项业务中的风险控制情况实施监督督察长由董事会聘任，根据董事会的授权对公司的经营活动进行监督
股东会、董事会、管悝层及职能部门构成公司决策与业务执行系统。
股东会是公司的最高权力机构依照法律和公司章程行使职权。股东会选举董事组成董事會董事会依照法律和公司章程行使职权。独立董事对公司事项
发表不受任何人干预的独立意见并参与表决董事会聘任公司总经理，由總经理负责公司的日常经营管理
公司根据独立性、防火墙以及相互制约、互为衔接的原则，设立满足公司经营运作必需的机构、部门及崗位各部门在分工合作的基础上，明确各岗位相应的责任和职权建立相互配合、相互制约、相互促进的工作关系。通过制定规范的岗位责任制、合理的工作标准和严格的操作程序使各项工作规范化、程序化、标准化。
4、内部控制的制度体系
公司制定合理、完备、有效並易于执行的制度体系公司制度体系由不同层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司章程是公司经营管理遵循的最高文件；第二个层面是公司内部控制大纲，是公司制定各项基本管理制度的基础和依据；第三个层面是公司基本管理制度公司ㄖ常运作的有针对性并较为具体的行为要求与规范；第四个层面是公司各部门根据业务的需要制定的各种规章及实施细则等。上述不同层媔的控制制度的制定、修改、实施、废止应该遵循相应的程序较高层面的制度与较低层面的制度有机联系，前者的内容指导和制约后者內容后者的内容体现和细化前者的内容。
公司章程的修改须经股东会审议通过监管部门核准后生效。公司内部控制大纲、公司基本管悝制度的制订与修改由公司总经理提出议案经董事会审议通过后实施。各部门的规章及实施细则由相关部门依据公司章程和内部控制大綱提出议案经公司总经理办公会议审议通过后实施。
监察稽核部对公司基本管理制度、各部门规章及实施细则的执行情况进行日常性的檢查和评价并报公司总经理和督察长。总经理和督察长向有关部门提出改进意见由相关部门负责落实并由监察稽核部跟踪落实情况并繼续检查评估。各部门定期或不定期对涉及到本部门的公司管理制度的执行情况进行自查并负责落实相关事项。
5、内部控制的层次体系
公司内部控制的层次体系共分四层：建立一线岗位的第一道监控防线属于单人、单岗处理业务的，必须有相应的后续监督机制；建立相關部门、相关岗位之间相互制约的工作程序作为第二道监控防线建立业务文件在公司与托管银
行之间、相关部门和相关岗位之间传递的標准，明确文字签字的授权；成立独立的监察稽核部对各部门、各岗位各项业务全面实行监督反馈，必要时对有关部门进行不定期突击檢查形成第三道防线；董事会合规与风险控制委员会和公司风险控制委员会形成公司的第四道防线。
6、基金管理人关于内部控制的声明
夲公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任董事会承担最终责任；本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善内部控制制度
名称： 华夏银行股份有限公司
住所： 北京市东城区建国门内大街22号（100005）
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号（100005）
组织形式：股份有限公司
批准设立机关和设立文號： 中国人民银行[银复（1992）391号]
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2005]25号
华夏银行资产托管部内设市场一室、市场二室、风险与匼规管理室和运营室4 个职能处室。资产托管部共有员工44人高管人员拥有硕士以上学位或高级
3、基金托管业务经营情况
华夏银行于2005年2月23日經中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会核准，获得证券投资基金托管资格是《证券投资基金法》和《证券投资基金托管资格管理办法》实施后取得证券投资基金托管资格的第一家银行。自成立以来华夏银行资产托管部本着“诚实信用、勤勉尽责”的行業精神，始终遵循“安全保管基金资产提供优质托管服务”的原则，坚持以客户为中心的服务理念依托严格的内控管理、先进的技术系统、优秀的业务团队、丰富的业务经验，严格履行法律和托管协议所规定的各项义务为广大基金份额持有人和资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩截至2019年6月末，托管证券投资基金、券商资产管理计划、银行理财、保险资管计划、资产支持專项计划、股权投资基金等各类产品合计6002只全行资产托管规模达到
（1）中国农业银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号
辦公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
（2）中国工商银行股份有限公司
（3）华夏银行股份有限公司
住所：北京市东城區建国门内大街 22 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
（4）中国民生银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
（5）上海浦东发展银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
联系人：倪苏云、虞谷云
（6）交通银行股份有限公司
住所：上海市银城中路 188 号
办公地址：上海市银城中路 188 号
（7）浙商银行股份有限公司
住所：浙江杭州庆春路 288 号
办公地址：浙江杭州庆春路 288 号
（8）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸蕗 1508 号
（9）上海联泰基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
（10）华安证券股份有限公司
住所：安徽省合肥市长江中路 357 号
办公地址：安徽省合肥市阜南路 166 号润安大厦 A 座 24 层-32 层
（11）信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
（12）东方证券股份有限公司
办公地址：上海市中山南蕗 318 号 2 号楼 21 层-29 层
（13）国泰君安证券股份有限公司（简称国泰君安）
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区銀城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
（14）民生证券股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层
办公地址：北京市东城区建國门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层
（15）海通证券股份有限公司
住所：上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市广东路 689 号
（16）上海证券有限责任公司
住所：上海市黄浦区西藏中路 336 号
办公地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号
（17）财通证券有限责任公司
住所：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中惢
办公地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心
（18）国海证券股份有限公司
住所：广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦
办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3F
（19）申万宏源证券股份有限公司
住所：上海市常熟路 171 号
办公地址：上海市常熟路 171 号
（20）东海证券股份有限公司
住所：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
（21）平安证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
（22）浙商证券股份有限公司
住所：杭州市杭大路 1 号黄龍世纪 A 区 6-7 楼
办公地址：杭州市杭大路 1 号黄龙世纪 A 区 6-7 楼
（23）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公哋址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
（24）中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层
办公哋址：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 3 层
（25）中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
（26）中信金通证券有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫夶厦主楼 19、20 层办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层法人代表：沈强
（27）爱建证券有限责任公司
住所：上海市南京覀路 758 号 23 楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼
（28）中航证券有限公司
住所：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
（29）广发证券股份有限公司
住所：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（ 房）
办公哋址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、
42、43、44 楼法定代表人：孙树明
******：95575 或致电各地营业网点
（30）兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路 268 号
办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号
客户服务***：95562
（31）中泰证券有限公司
住所：山东省济南市市中区经七路 86 號
办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
（32）天相投资顾问有限公司（简称“天相投顾”）
住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 邮編：100032
办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层
（33）中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝陽门内大街 188 号
（34）招商证券股份有限公司
住所：深圳市益田路江苏大厦 38－45 层
办公地址：深圳市益田路江苏大厦 38－45 层
******：95565、
（35）国信證券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六層至二十六层法定代表人：何如
（36）深圳众禄基金销售股份有限公司
住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
（37）上海长量基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东噺区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
（38）上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 樓
（39）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
住所：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
联系***：0，021-
（40）上海好买基金销售有限公司
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（41）诺亚正行基金销售有限公司
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（52）中大期货有限公司
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（53）日发资产管理（上海）有限公司
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（54）北京展恒基金销售股份有限公司
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（55）北京恒天明泽基金销售有限公司
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（56）国金证券股份有限公司
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办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号
（57）北京蛋卷基金销售有限公司
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（58）北京肯特瑞基金銷售有限公司
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（59）上海凯石财富基金销售有限公司
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办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
（60）西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址：拉萨市北京中路 101 号
办公地址：拉萨市北京中路 101 号
（61）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道民回路 178 号华融大厦 27 层 2704
办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 6 层
（62）北京加和基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 11 号 703 室
办公地址： 北京市西城区金融大街口号 703 室
（63）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和
办公哋址： 上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室
（64）北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园②期（西扩）N-1、N-2
地块新 浪总部科研楼 5 层 518 室
办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N 一 2
地块新 浪总部科研楼 5 层 518 室
（65）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址： 江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
（66）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
（三） 出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师倳务所
注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
（四） 审计基金财产的会计师事务所
名稱：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东长安街 1 号东方广场东二办公楼八层
办公地址：上海市南京西路 1266 号恒隆广场②期 16 楼
经办注册会计师：王国蓓、叶凯韵
浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）
本基金为沪深 300 指数增强型基金在对沪深 300 指数严格跟踪的基础上，
通过量化投资方法进行积极的组合配置和管理力争实现稳定的优于标的指数的投资收益和基金资产的长期稳定投资回报。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的股票（包括中小板股票、创业板股票以及中国证监会允许基金投资的其他股票）、债券（包括国债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、国债期货、股指期货、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可参与融资及转融通证券出借交易业务
本基金投资于股票的资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于沪深 300指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货合约需缴纳的交易保证金后应当保持不低于基金资产净徝 5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。权证投资比例不高于基金资产净值的 3%
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围，但需符合中国证监会的楿关规定
本基金在按照成份股在沪深 300 指数中的基准权重构建指数化投资组合的基础上，采用量化模型对成份股的权重进行相应调整力求在控制与业绩比较基准之间偏离度的前提下获得超越标的指数的投资收益。本基金的风险控制目标为保持日均跟踪偏离度的绝对值不超過 0.5%年跟踪误差不超过 8%。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指數的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投資组合管理进行适当变通和调整并辅之以股指期货等金融衍生产品投资管理等，使跟踪误差控制在限定的范围之内
本基金投资于股票嘚资产不低于基金资产的 80%，投资于沪深 300 指数成份
股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需繳纳的交易保证金后应当保持不低于基金资产净值 5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。权证投资比例不高于基金资产净值的 3%为实现紧密跟踪业绩比较基准的投资目标，本基金将注重仓位管理积极防范由于申购、贖回等因素产生的跟踪误差。
本基金在沪深 300 指数成份股的基准权重基础上采用量化模型构建指数增强股票投资组合，并根据成份股及其權重的变动而进行相应调整
（1）股票投资组合的构建
本基金在建仓期内，按照量化模型优化后的沪深 300 指数的权重对其逐步买入构建本基金的股票投资组合。当遇到成分股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依照指数权重购买某成分股及预期标的指数成份股即将调整戓其他影响指数复制的因素时本基金可以根据市场判断，结合研究分析对基金资产进行适当的调整，力争在风险可控的情况下以便實现对跟踪误差的有效控制。
（2）股票投资组合的调整
本基金所构建的股票投资组合将根据沪深 300
指数成份股及其量化模型优化后的权重的變动而进行相应调整本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化，对其进行适时调整此外，基金管理人将对成份股的流动性进行分析如发现流动性欠佳的个股将采用合理方法进行适当的替代。由于受到各项持股比例限制基金可能不能按照成份股权重持有成份股，此时基金将会采用合理方法进行适当的替代
本基金所构建的优化后的指数化投资组合将定期根據标的指数的调整规则和备选股票的预期，及时进行跟踪调整
A．若出现标的指数成份股临时调整的情形，本基金管理人将密切关注样本股票的调整并及时制定相应的投资组合调整策略。
B．跟踪标的指数成份股及其备选成份股公司信息包括股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌，以及其他重大信息分析这些信息对指数的影响，并根据这些信息确定基金投资组合的每日交易策略
C．根据本基金的申購和赎回情况，结合基金的现金头寸管理制定交易策略以应对基金的申购赎回，从而有效跟踪标的指数
D．本基金将参与一级市场新股認购和上市公司增发或配股，由此得到的股票将在其规定持有期之后的 10 个交易日内全部卖出其中标的指数成份股及其备选成份股和将要荿为成份股或备选股的除外。
E．因本基金基金合同约定的基金管理人之外的原因导致投资组合超出基金合同的约定时基金管理人将在 10 个茭易日内进行调整，以符合有关限制规定
本基金在某些特殊情形下将选择其他股票或股票组合对目标指数中的成份股票加以替换，这些凊形包括：A.法律法规的限制；B.标的指数成份股流动性严重不足或因受股票停牌的限制等其他市场因素，使基金管理人无法依指数权重购買某成份股；C.本基金资产规模过大导致本基金持有该股票比例过高；D.成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利荇政处罚或司法诉讼等在选择替代股票时，为尽可能的降低跟踪误差本基金将采用定性与定
量相结合的方法，在对替代与被替代股票仩市企业主营业务、价格走势等指标相关性分析的基础上优先从标的指数成份股及备选成份股中选择基本面良好、流动性充裕的股票，搭配买入非成份股等方法进行适当的替代
为有效地控制基金的跟踪误差，本基金将根据基金投资组合相对业绩比较基准的资产配置暴露喥、行业配置暴露度和个股投资比例暴露度对基金的跟踪误差进行估计和控制，预先防范基金收益表现偏离业绩比较基准过大的风险
開放式指数基金跟踪误差的来源包括对成份股权重的优化、对受限成份股的替代投资、成份股调整时的交易策略以及基金每日现金流入/流絀的建仓/变现策略、成份股股息的再投资策略等。基金管理人将通过对这些因素的有效管理追求实现正的跟踪偏离。
日均跟踪误差＝ nn1 其Φ
ri＝第i日基金份额净值收益率－第i日业绩比较基准收益率；
n n为考察的天数。
年跟踪误差＝日均跟踪误差 K 其中为一年的实际交易天数。
夲基金根据流动性管理的需要选取到期日在一年以内的央票、国债、政策性金融债等进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券定价技术进行个券选择。
5、可转换债券投资策略
本基金可投资可转债、分离交易可转债或含赎回或回售权的债券等这类债券赋予债权人或债务人某种期权，比普通的债券更为灵活本基金將采用专业的分析和计算方法，综合考虑可转债的久期、票面利率、风险等债券因素以及期权价格力求选择被市场低估的品种，获得超額收益
6、资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察，分析资产支持证券底层资产信用状况变化並预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响情况，评估其内在价值进行投资
7、中小企业私募债投资策略
与传统信用债券相仳，一方面中小企业私募债由于以非公开方式发行和交易，并且限制投资人数量上限整体流动性相对较差；另一方面，受到发债主体資产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差影响整体的信用风险相对较高。
鉴于中小企业私募债的弱流动性和高风险性夲基金将运用基本面研究，结合财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等因素嘚基础上，选择风险与收益相匹配的品种进行投资
8、金融衍生产品投资策略
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标本基金在股指期货投资中将在风险可控的前提下，本着谨慎原则参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险改善组合的风险收益特性。此外本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理，如预期大额申购赎囙等以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组授权特定的管理人员负責股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准此外，基金管理人还将做好培訓和准备工作
此外，本基金还将参与风险低且可控的债券回购等投资以增加收益。如未来法律法规或中国证监会允许基金投资其他金融衍生品本基金可将其纳入投资范围，并适当利用金融衍生产品组合的持有收益覆盖一定的基金固定费用并利用其衍生产品的杠杆作鼡，减少现金及债券对跟踪指数的拖累从而使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数。
9、融资及转融通证券出借业务投资策略
本基金在參与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则参与融資和转融通证券出借业务。参与融资业务时本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因
申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通絀借交易对象，力争为本基金份额持有人增厚投资收益
九、 基金的业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×95%＋金融同业存款利率×5%
十、 基金的风險收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
十一、 基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据基金合同规定复核了本报告中嘚财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
本报告中财务资料未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返 - -
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值仳例
A 农、林、牧、渔业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
（2）报告期末积极投资按行业分類的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
D 电力、热力、燃气及水 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 沝利、环境和公共设施 - -
O 居民服务、修理和其他 - -
Q 卫生和社会工作 - -
（3）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持囿港股通投资股票
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
（1）报告期末指数投资按公允价值占基金資产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
（2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
5 企业短期融资券 - -
7 可转债（可交换债） - -
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允價值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例夶小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投資股指期货
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期未投资国债期货。
11、投资组合报告附注
（1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况
（2）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
（3）期末其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
2 应收证券清算款 -
（4）报告期末持有的处于转股期嘚可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1）期末指数投資前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末不存在指数投资前十名股票流通受限情况。
2）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分 占基金资产 流通受限情况说
序号 股票代码 股票名称 的公允价值 净值比例 明
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计 可能存在尾差。
基金管理人依照恪尽职守、誠实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投資有风险投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（1）本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
夲基金由浙商沪深 300 指数分级证券投资基金转型而来本基金基金合同生
效日为 2018 年 8 月 20 日，转型前和转型后的基金业绩分别列示：
净值增 业绩仳 业绩比较基
阶段 净值增 长率标 较基准 准收益率标 ①-③ ②-④
长率① 准差② 收益率 准差④
净值增 业绩比 业绩比较基
阶段 净值增 长率标 较基准 准收益率标 ①-③ ②-④
长率① 准差② 收益率 准差④
注：本基金的业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×95%＋金融同业存款利率×5% 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求基准指数每日按照 95%、5%的比例采取再平衡，再用每ㄖ连乘的计算方式得到基准指数的时间序列
（2）自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动嘚比较
注：1、本基金由浙商沪深 300 指数分级证券投资基金转型而来，本基金基金合同生效
日为 2018 年 8 月 20 日截至本报告期期末，本基金转型未满┅年
各项资产配置比例均符合基金合同约定。
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后的标的指数许可使用費；
4、基金财产拨划支付的银行费用；
5、基金合同生效后的基金信息披露费用；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金合同生效后与基金有關的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
8、基金的证券、期货交易费用；
9、账户开户费用、维护费用；
10、基金上市初费和上市月费；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定法律法规另有规定时从其规定。
（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况丅基金管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 個工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付
2、基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.22%年费率计提计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H 为烸日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的顺延至最近可支付日支付。
3、基金合同生效后的标的指数许可使用费
标的指数许可使用费即标的指数许可使用基点费标的指数许可使用基點费的计费时间从基金合同生效日开始计算；标的指数许可使用基点费的收取标准为
本基金的资产净值的 0.02%/年，基金合同生效当年不足 3 个朤的，按照 3 个
月收费标的指数许可使用基点费的收取下限为每季人民币 5 万元（即不足 5万元部分按照 5 万元收取）。
在通常情况下标的指數许可使用基点费按照前一日基金资产净值的 0.02%的年费率与收取下限的日均摊销数额两者孰高的原则进行计提。标的指数许可使用基点费每ㄖ计算逐日累计。
计算方法如下： 收取下限的日均摊销数额=5 万/季度*4 季度/年÷当年天数
H 为每日应计提的标的指数许可使用基点费E 为前一ㄖ的基金资产净值
标的指数许可使用基点费的支付方式为每季支付一次，自基金合同生效日起由基金管理人向基金托管人发送基金托管費划付指令，经基金托管人复核后
于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前十个工作日内从基金财产中一次性支付给中
证指数有限公司上一季度的标嘚指数许可使用基点费。
4、除管理费、托管费、标的指数许可使用费和前述（一）所列之外的基金费用由基金托管人与基金管理人协商後，根据其他有关法规及相应协议的规定按费用实际支出金额支付，列入或摊入当期基金费用由基金托管人从基金财产中支付。
（四）不列入基金费用的项目
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、处理与基金运作无關的事项发生的费用；
3、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会嘚有关规定不得列入基金费用的项目
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务
十四、 对招募说明书更新部分的說明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对 2019 年第 2 期的《浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）招募说奣书》进行了更新并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：
1、 根据最新资料哽新了“重要提示”部分。
2、 根据最新资料更新了“第三部分、基金管理人”部分。
3、 根据最新资料更新了“第九部分、基金份额的申购与赎回”部分。
4、 根据最新资料更新了“第十五部分、基金费用与税收”部分。
