请帮我解答如下试题谢谢! 考慮一个6个月期的远期合约的多头状况,标的证券是一年期贴现债券远期合约交割价格为950元。假设6个月期的无风险利率(连续复利)为年利率6%债券的现价为930元。求远期合约的价值 设现在为,一个100元债券息票利率为1
请帮我解答如下试题谢谢! 考虑一个6个月期的远期合约嘚多头状况,标的证券是一年期贴现债券远期合约交割价格为950元。假设6个月期的无风险利率(连续复利)为年利率6%债券的现价为930元。求远期合约的价值 设现在为,一个100元债券息票利率为11%到期,报价为96-16半年付息一次,最近一次付息日是下一次付息日为,其现金价格为多少 8月2日,基金管理者已将10000,000元投资到政府债券中为避免下3个月内利率波动,他决定运用12月份的长期国债期货合约对投资组合進行套期保值假定现在期货价格为93-02,债券组合的平均久期为6.8年交割最便宜债券为20年期息票利率为12%的债券,该债券的年收益率为8.8%,在期货匼约到期时,该债券的久期为9.2年.求对冲合约数