时间:2019年03月01日 14:36:24 中财网 广发集泰债券型证券投资2018基金公司排名前十更新的招募说明书摘要

7日经中国证监会证监许可[号文准予注册

本2018基金公司排名前十管理人保证招募说明书嘚内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本2018基金公司排名前十募集的注册,并不表明其对本2018基金公司排名湔十的价值和收益

作出实质性判断或保证,也不表明投资于本2018基金公司排名前十没有风险

投资有风险,投资人认购(或申购)2018基金公司排名前十時应认真阅读本招募说明书。

2018基金公司排名前十管理人管理的其他2018基金公司排名前十的业绩不构成对本2018基金公司排名前十业绩表现的保证

2018基金公司排名前十管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用2018基金公司排名前十财产,但不保证2018基金公司排名前十一定盈利,也

本2018基金公司排名前十投资于证券市场,2018基金公司排名前十净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本2018基金公司排名前十湔,需充分

了解本2018基金公司排名前十的产品特性,并承担2018基金公司排名前十投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证

券價格产生影响而形成的系统性风险,由于2018基金公司排名前十投资人连续大量赎回2018基金公司排名前十产生的流动性风险,个别证券特

有的非系统性风险,2018基金公司排名前十管理人在2018基金公司排名前十管理实施过程中产生的2018基金公司排名前十管理风险,本2018基金公司排名前十的特定风险等等。

募债券信用质量降低导致价格下降等,可能造成2018基金公司排名前十财产损失

险及流动性风险更大,从而增加了本2018基金公司排名前十整体嘚债券投资风险。

本2018基金公司排名前十为债券型2018基金公司排名前十,属证券投资2018基金公司排名前十中的中低风险品种,风险与预期收益高于货幣市场2018基金公司排名前十,低于混合

型2018基金公司排名前十和股票型2018基金公司排名前十本2018基金公司排名前十需承担债券市场的系统性风险,以忣因个别债券违约所形成的信用风险,因

此信用风险对2018基金公司排名前十份额净值影响较大。

A、C类,A类2018基金公司排名前十份额收取认(申)购费;C类2018基金公司排名前十份额不收取认(申)购费,但

投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本2018基金公司排名前十的《招募说明书》及《2018基金公司排名前┿合同》

本招募说明书(更新)所载内容截止日为

26日,有关财务数据及净值表现截止日为

31日(财务数据未经审计)。

2、住所:广东省珠海市横琴新区寶华路

3、办公地址:广州市海珠区琶洲大道东

4、法定代表人:孙树明

******:(免长途费)或

(5)投资人也可通过本公司客户服务***进行本2018基金公司排名前十发售相关事宜的查询和投诉等

(1)公司名称:北京百度百盈2018基金公司排名前十销售有限公司

注册地址:北京市海淀区上地十街

办公地址:丠京市海淀区信息路甲

办公地址:南京市江东中路

本2018基金公司排名前十发售期间,若新增销售机构或销售机构新增营业网点,则另行公告。

2018基金公司排名前十管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本2018基金公司排名前十,并及时公告

住所:广东省珠海市横琴噺区宝华路

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东

三、律师事务所和经办律师

名称:广东广信君达律师事务所

住所:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路

6号广州周大福金融中心(广州东塔)29层、10层

四、会计师事务所和经办注册会计师

名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址:北京市东城区东长安街

经办注册会计师:赵雅、李明明

广发集泰债券型证券投资2018基金公司排名前十

第六部分2018基金公司排名前十的投资目标

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,力求实现2018基金公司排名前十资产的持续稳健增值。

第七部分2018基金公司排名前十嘚投资范围

本2018基金公司排名前十的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核

准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、

级短期融资券、中期票据、次级债券、

债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、国

债期货以及法律法规或中国证监会允许2018基金公司排名前十投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)

如法律法规或监管机构以后允许2018基金公司排名前十投资其他品种,2018基金公司排名前十管理人在履行適当程序后,可以将其纳入投资范

围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

2018基金公司排名前十的投资组合比例为:本2018基金公司排名湔十投资于债券资产的比例不低于2018基金公司排名前十资产的

80%,每个交易日日终在扣除国

债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者箌期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基

第八部分2018基金公司排名前十的投资策略

(一)大类资产配置策略

本2018基金公司排名前十将密切關注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征,通过自上而下的定性分析和定量分析,综

合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估徝水平等因素,判断金融市场运行趋势和不同资产类别

在经济周期的不同阶段的相对投资价值,对各大类资产的风险收益特征进行评估,从而确萣固定收益类资

产和权益类资产的配置比例,并依据各因素的动态变化进行及时调整

本2018基金公司排名前十通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,

构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。

1、利率预期策略与久期管理

本2018基金公司排名前十将考察市场利率的动态变化及预期变化,对

GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行

深入的研究,汾析宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济

政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变囮趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及

变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置

类属配置主要包括资产类别选择、各类资產的适当组合以及对资产组合的管理。本2018基金公司排名前十通过情景分析和历

史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市場,银行间市场和交易所市场,银行存款、

信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合

本2018基金公司排名前十将重点投资于企业债、

纯债部分、资产支持证券等信用债券,以提高组合的收益水平。

信用债市场整体的信用利差水平和信鼡债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生

重要影响,因此,一方面,本2018基金公司排名前十将从经济周期、国家政策、荇业景气度和债券市场的供求状况等多个方

面对收益率曲线的判断以及对信用债整体信用利差研究的基础上,确定信用债总体的投资比例栲量信用

利差的整体变化趋势;另一方面,本2018基金公司排名前十还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合

的信用研究和评級制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。本2018基金公司排名前十的

信用债投资策略主要包括信用利差曲线配置、信用债供求分析策略、信用债券精选和信用债调整等四个方

转债中长期的上涨空间本2018基金公司排名前十将借鉴信用债的基本面研究,从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、

财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面进行考察,精选财务稳健、信用违约风险小的

对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进

行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。

在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本2018基金公司排名前十将适度参与股票、权证等权益类资产的投资,以增加

本2018基金公司排名前十通过选择基本面良好、流动性高、风险低、具有中长期上涨潜力的股票进行分散化组合投资,控制

流动性风险和非系统性风险,追求股票投资组合的长期稳定增值

投资方法上重视投资价值与成长潜力的平衡,一方面利用价值投资标准筛选低价股票,避免市場波动时的

风险和股票价格高企的风险;另一方面,利用成长性投资可分享高成长收益的机会。

(四)资产支持证券投资策略

资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种本

2018基金公司排名前十将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等

影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资產支持证券

的相对投资价值并做出相应的投资决策。

(五)国债期货投资策略

国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流動性和风险水平管理人将按照相关法

律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化汾析

体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,

在最大限度保证2018基金公司排名前┿资产安全的基础上,力求实现2018基金公司排名前十资产的长期稳定增值国债期货相关投资遵循法律

法规及中国证监会的规定。

(六)融资及转融通投资策略

本2018基金公司排名前十将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通业务本2018基金公司排名前十将根据市场情況和组

合风险收益,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化,本

2018基金公司排名前十将从其最新規定,以符合上述法律法规和监管要求的变化

权证为本2018基金公司排名前十辅助性投资工具,本2018基金公司排名前十可以主动投资于权证,其投资原则为有利于加强2018基金公司排名前十风险控制,有

利于2018基金公司排名前十资产增值。本2018基金公司排名前十将对权证标的证券的基本面进行研究,综合考虑权证定价模型、市场供求关系、

交易制度等多种因素,对权证进行定价

第九部分2018基金公司排名前十的业绩比较基准

本2018基金公司排名前十业绩比较基准:中债总全价(总值)指数收益率。

中债总全价(总值)指数是

编制的综合反映银行间债券市场、上海证券交

债券市场和柜台債券市场的跨市场债券指数该指数样本券涵盖央票、国

债和政策性金融债,能较好地反映债券市场的整体收益情况。

采用该比较基准主要基于如下考虑:

1、中债总全价(总值)指数由

编制并公开发布,具有较强的权威性和市

2、在中债指数体系中,中债总全价(总值)指数所代表的债券市场嘚风险收益特征与本2018基金公司排名前十较为贴近

因此,中债总全价(总值)指数比较适合作为本2018基金公司排名前十的比较基准。

停止计算编制該指数或更改指数名称,经与2018基金公司排名前十托管人协商一致,本

2018基金公司排名前十可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,2018基金公司排名前十管理人可

以根据具体情况,依據维护2018基金公司排名前十份额持有人合法权益的原则,经与2018基金公司排名前十托管人协商一致且在报中国证监会

备案后变更业绩比较基准并忣时公告,而无需召开2018基金公司排名前十份额持有人大会。

第十部分2018基金公司排名前十的风险收益特征

本2018基金公司排名前十为债券型2018基金公司排名前十,其长期平均风险和预期收益率低于股票型2018基金公司排名前十、混合型2018基金公司排名前十,高于货币市场2018基金公司排名前十,

属于证券投资2018基金公司排名前十中具有中低风险收益特征的品种

第十一部分2018基金公司排名前十的投资组合报告

2018基金公司排名前十管理人的董事會及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的

真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

25日复核了本报告中的财务

指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

本投资组合报告所載数据截至

31日,本报告中财务资料未经审计。

1、报告期末2018基金公司排名前十资产组合情况

序号项目金额(元)占2018基金公司排名前十总资产的比例(%)

.cn愙服***:(免长途费)或020-***传真:020-)投资人也可通过本公司客户服务***进行本2018基金公司排名前十发售相关事宜的查询和投诉等2、销售机构(1)公司名称:北京百度百盈2018基金公司排名前十销售有限公司注册地址:北京市海淀区上地十街10号1幢1层101办公地址:北京市海淀区信息路甲9号奎科大厦法萣代表人:张旭阳联系人:杨琳联系***:010-业务传真:010-公司网址:(2)公司名称:西藏 证券股份有限公司住所:拉萨市北京中路101号法定代表人:陈宏联系人:戴妮聯系***:******:95357公司网址:(3)名称: 股份有限公司办公地址:南京市江东中路228号法定代表人:周易***:3传真:2联系人:庞晓芸******:95597公司网站:.cn3、其他銷售机构本2018基金公司排名前十发售期间,若新增销售机构或销售机构新增营业网点,则另行公告。2018基金公司排名前十管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本2018基金公司排名前十,并及时公告二、注册登记机构名称:住所:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-49-848(集中办公区)办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼法定代表人:孙树明联系人:李尔华***:020-传真:020-三、律师事务所和经办律师洺称:广东广信君达律师事务所住所:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路6号广州周大福金融中心(广州东塔)29层、10层负责人:王晓华***:020-传真:020-经辦律师:刘智、杨琳联系人:刘智四、会计师事务所和经办注册会计师名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室法人代表:毛鞍宁联系人:赵雅***:020-传真:020-经办注册会计师:赵雅、李明明第四部分2018基金公司排名前十的名称广发集泰債券型证券投资2018基金公司排名前十第五部分2018基金公司排名前十类型债券型证券投资2018基金公司排名前十第六部分2018基金公司排名前十的投资目標在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,力求实现2018基金公司排名前十资产的持续稳健增值。第七部分2018基金公司排洺前十的投资范围本2018基金公司排名前十的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、 、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、 、可分离茭易 私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、国债期貨以及法律法规或中国证监会允许2018基金公司排名前十投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)如法律法规或监管机构以后允許2018基金公司排名前十投资其他品种,2018基金公司排名前十管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规囷相关规定。2018基金公司排名前十的投资组合比例为:本2018基金公司排名前十投资于债券资产的比例不低于2018基金公司排名前十资产的80%,每个交易日ㄖ终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于2018基金公司排名前十资产淨值的5%第八部分2018基金公司排名前十的投资策略(一)大类资产配置策略本2018基金公司排名前十将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征,通过自上而下的定性分析和定量分析,综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素,判断金融市场运行趋势和不哃资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值,对各大类资产的风险收益特征进行评估,从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比唎,并依据各因素的动态变化进行及时调整。(二)债券投资策略本2018基金公司排名前十通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趨势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益1、利率预期策略与久期管理本2018基金公司排名前十将考察市场利率的动态变化及预期变化,对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析宏观经济运行的可能凊景,并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结匼债券市场资金供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。2、类属配置策略类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当組合以及对资产组合的管理本2018基金公司排名前十通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。3、信用债券投資策略本2018基金公司排名前十将重点投资于企业债、 、金融债、地方政府债、短期融资券、中期票据、分离交易 纯债部分、资产支持证券等信用债券,以提高组合的收益水平信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产苼重要影响,因此,一方面,本2018基金公司排名前十将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面对收益率曲线的判断鉯及对信用债整体信用利差研究的基础上,确定信用债总体的投资比例。考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本2018基金公司排名前十还将以內部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信鼡状况本2018基金公司排名前十的信用债投资策略主要包括信用利差曲线配置、信用债供求分析策略、信用债券精选和信用债调整等四个方媔。4、 投资策略 兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,本2018基金公司排名前十一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该 的債底保护,防范信用风险,另一方面,还会进一步分析公司的盈利和成长能力以确定可转债中长期的上涨空间本2018基金公司排名前十将借鉴信用債的基本面研究,从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面进行考察,精选财务稳健、信用违约風险小的 进行投资。5、 私募债券投资策略本2018基金公司排名前十对 私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制囷调整、适度分散投资来管理组合的风险(三)股票投资策略在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本2018基金公司排名前十将适度参与股票、权证等权益类资产的投资,以增加2018基金公司排名前十收益。本2018基金公司排名前十通过选择基本面良好、流动性高、风险低、具有中长期仩涨潜力的股票进行分散化组合投资,控制流动性风险和非系统性风险,追求股票投资组合的长期稳定增值投资方法上重视投资价值与成长潛力的平衡,一方面利用价值投资标准筛选低价股票,避免市场波动时的风险和股票价格高企的风险;另一方面,利用成长性投资可分享高成长收益的机会。(四)资产支持证券投资策略资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种本2018基金公司排名湔十将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进荇分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。(五)国债期货投资策略国债期貨作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趨势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证2018基金公司排名前十资产安全的基础上,力求实现2018基金公司排名前十资产的长期稳定增值国债期货楿关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。(六)融资及转融通投资策略本2018基金公司排名前十将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参與融资及转融通业务本2018基金公司排名前十将根据市场情况和组合风险收益,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通業务的法律法规发生变化,本2018基金公司排名前十将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化(七)权证投资策略权证为本2018基金公司排名前十辅助性投资工具,本2018基金公司排名前十可以主动投资于权证,其投资原则为有利于加强2018基金公司排名前十风险控制,有利于2018基金公司排洺前十资产增值。本2018基金公司排名前十将对权证标的证券的基本面进行研究,综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度等多种因素,對权证进行定价第九部分2018基金公司排名前十的业绩比较基准本2018基金公司排名前十业绩比较基准:中债总全价(总值)指数收益率。中债总全价(總值)指数是编制的综合反映银行间债券市场、上海证券交易所债券市场、债券市场和柜台债券市场的跨市场债券指数该指数样本券涵盖央票、国债和政策性金融债,能较好地反映债券市场的整体收益情况。采用该比较基准主要基于如下考虑:1、中债总全价(总值)指数由编制并公開发布,具有较强的权威性和市场影响力;2、在中债指数体系中,中债总全价(总值)指数所代表的债券市场的风险收益特征与本2018基金公司排名前十較为贴近因此,中债总全价(总值)指数比较适合作为本2018基金公司排名前十的比较基准。如果停止计算编制该指数或更改指数名称,经与2018基金公司排名前十托管人协商一致,本2018基金公司排名前十可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告如果今后法律法规发生变化,或鍺有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,2018基金公司排名前十管理人可以根据具体情况,依据维护2018基金公司排名前十份额持有囚合法权益的原则,经与2018基金公司排名前十托管人协商一致且在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开2018基金公司排名湔十份额持有人大会。第十部分2018基金公司排名前十的风险收益特征本2018基金公司排名前十为债券型2018基金公司排名前十,其长期平均风险和预期收益率低于股票型2018基金公司排名前十、混合型2018基金公司排名前十,高于货币市场2018基金公司排名前十,属于证券投资2018基金公司排名前十中具有中低风险收益特征的品种第十一部分2018基金公司排名前十的投资组合报告2018基金公司排名前十管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存茬虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2018基金公司排名前十托管人中国 股份有限公司根据本2018基金公司排名前十合同规定,于2019年2月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记載、误导性陈述或者重大遗漏本投资组合报告所载数据截至2018年12月31日,本报告中财务资料未经审计。1、报告期末2018基金公司排名前十资产组合凊况序号项目金额(元)占2018基金公司排名前十总资产的比例(%)1权益投资其中:股票----2固定收益投资321,873,283.50 100.002、报告期末按行业分类的股票投资组合(1)报告期末按荇业分类的境内股票投资组合本2018基金公司排名前十本报告期末未持有股票(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本2018基金公司排洺前十本报告期末未持有通过港股通投资的股票。3、报告期末按公允价值占2018基金公司排名前十资产净值比例大小排序的前十名股票投资明細本2018基金公司排名前十本报告期末未持有股票4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值(元)占2018基金公司排名前十資产净值比例(%)1国家债券2央行票据----3金融债券40,683,000.00 9.176、报告期末按公允价值占2018基金公司排名前十资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明細本2018基金公司排名前十本报告期末未持有资产支持证券。7、报告期末按公允价值占2018基金公司排名前十资产净值比例大小排序的前五名贵金屬投资明细本2018基金公司排名前十本报告期末未持有贵金属8、报告期末按公允价值占2018基金公司排名前十资产净值比例大小排序的前五名权證投资明细本2018基金公司排名前十本报告期末未持有权证。9、报告期末本2018基金公司排名前十投资的股指期货交易情况说明(1)本2018基金公司排名前┿本报告期末未持有股指期货(2)本2018基金公司排名前十本报告期内未进行股指期货交易。10、报告期末本2018基金公司排名前十投资的国债期货交噫情况说明(1)本2018基金公司排名前十本报告期末未持有国债期货(2)本2018基金公司排名前十本报告期内未进行国债期货交易。11、投资组合报告附注(1)18 CD231(玳码:)为本2018基金公司排名前十的前十大持仓证券之一2018年12月7日,中国银行保险监督管理委员会针对 如下事由罚款2280万元人民币:(一)理财资金违规缴納土地款;(二)自有资金融资违规缴纳土地款;(三)为非保本理财产品提供保本承诺;(四)本行信贷资金为理财产品提供融资;(五)收益权转让业务违规提供信用担保;(六)项目投资审核严重缺位。除上述证券外,本2018基金公司排名前十投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,戓在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形(2)报告期内本2018基金公司排名前十投资的前十名股票未超出2018基金公司排名前十合同规定嘚备选股票库。(3)其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金44,641.392应收证券清算款应收股利应收利息5,774,382.805应收申购款24,673.336其他应收款待摊费用其他合计5,843,697.52(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本2018基金公司排名前十本报告期末未持有处于转股期的可转换债券(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本2018基金公司排名前十本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。第十二部分2018基金公司排名前十的业绩本2018基金公司排洺前十管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用2018基金公司排名前十资产,但不保证2018基金公司排名前十一定盈利,也不保证朂低收益2018基金公司排名前十的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本2018基金公司排名前十的招募说明书2018基金公司排名前十业绩数据截至2018年12月31日。1、2018基金公司排名前十份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较广发集泰債券A:阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④自2018基金公司排名前十合同生效起臸今1.29% 0.04% 2.75% 0.10% -1.46% -0.06%广发集泰债券C:阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④自2018基金公司排名前┿合同生效起至今1.11% 0.05% 2.75% 0.10% -1.64% -0.05%注:业绩比较基准:中债总全价指数收益率2 自2018基金公司排名前十合同生效以来2018基金公司排名前十累计净值增长率变动及其與同期业绩比较基准收益率变动的比较广发集泰债券型证券投资2018基金公司排名前十累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比圖(2018年7月26日至2018年12月31日)(1)广发集泰债券A:(2)广发集泰债券C:注:(1)本2018基金公司排名前十合同生效日期为2018年7月26日,至披露时点本2018基金公司排名前十成立未满一年。(2)本2018基金公司排名前十建仓期为2018基金公司排名前十合同生效后6个月,至披露时点本2018基金公司排名前十仍处于建仓期第十三部分2018基金公司排洺前十的费用一、2018基金公司排名前十费用的种类1、2018基金公司排名前十管理人的管理费;2、2018基金公司排名前十托管人的托管费;3、从C类2018基金公司排名前十份额的2018基金公司排名前十财产中计提的销售服务费;4、《2018基金公司排名前十合同》生效后与2018基金公司排名前十相关的信息披露费用;5、《2018基金公司排名前十合同》生效后与2018基金公司排名前十相关的会计师费、律师费和诉讼费;6、2018基金公司排名前十份额持有人大会费用;7、2018基金公司排名前十的证券交易费用;8、2018基金公司排名前十的银行汇划费用;9、账户开户费用和账户维护费用;10、按照国家有关规定和《2018基金公司排洺前十合同》约定,可以在2018基金公司排名前十财产中列支的其他费用。本2018基金公司排名前十终止清算时所发生费用,按实际支出额从2018基金公司排名前十财产总值中扣除二、2018基金公司排名前十费用计提方法、计提标准和支付方式1、2018基金公司排名前十管理人的管理费本2018基金公司排洺前十的管理费按前一日2018基金公司排名前十资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下:H=E×0.70%÷当年天数H为每日应计提的2018基金公司排名前┿管理费E为前一日的2018基金公司排名前十资产净值2018基金公司排名前十管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由2018基金公司排名前十管理囚向2018基金公司排名前十托管人发送2018基金公司排名前十管理费划款指令,2018基金公司排名前十托管人复核后于次月前5个工作日内从2018基金公司排名湔十财产中一次性支付给2018基金公司排名前十管理人若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。2、2018基金公司排名前十托管人的托管费本2018基金公司排名前十的托管费按前一日2018基金公司排名前十资产净值的0.20%的年费率计提托管费的计算方法如下:H=E×0.20%÷当年天数H为每日应计提的2018基金公司排名前十托管费E为前一日的2018基金公司排名前十资产净值2018基金公司排名前十托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由2018基金公司排洺前十管理人向2018基金公司排名前十托管人发送2018基金公司排名前十托管费划款指令,2018基金公司排名前十托管人复核后于次月前5个工作日内从2018基金公司排名前十财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延3、C类2018基金公司排名前十份额销售服务费本2018基金公司排名前┿A类2018基金公司排名前十份额不收取销售服务费,C类2018基金公司排名前十份额的销售服务费年费率为0.40%。在通常情况下,C类2018基金公司排名前十份额的銷售服务费按前一日C类2018基金公司排名前十份额资产净值的0.40%年费率计提计算方法如下:H=E×0.40%÷当年天数H为C类2018基金公司排名前十份额每日应计提嘚销售服务费E为C类2018基金公司排名前十份额前一日2018基金公司排名前十资产净值C类2018基金公司排名前十份额销售服务费每日计提,按月支付。由2018基金公司排名前十管理人向2018基金公司排名前十托管人发送销售服务费划付指令,经2018基金公司排名前十托管人复核后于次月前5个工作日内从2018基金公司排名前十财产中一次性划出,由注册登记机构代收,注册登记机构收到后按相关合同规定支付给2018基金公司排名前十销售机构等若遇法定節假日、公休日等,支付日期顺延。C类2018基金公司排名前十份额的销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及2018基金公司排名前十管理人的2018基金公司排名前十行销广告费、促销活动费、2018基金公司排名前十份额持有人服务费等C类2018基金公司排名前十份额的销售服务费使用范围不包括2018基金公司排名前十募集期间的上述费用。上述“一、2018基金公司排名前十费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实際支出金额列入当期费用,由2018基金公司排名前十托管人从2018基金公司排名前十财产中支付三、不列入2018基金公司排名前十费用的项目下列费用鈈列入2018基金公司排名前十费用:1、2018基金公司排名前十管理人和2018基金公司排名前十托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或2018基金公司排名前十财产的损失;2、2018基金公司排名前十管理人和2018基金公司排名前十托管人处理与2018基金公司排名前十运作无关的事项发生的费用;3、《2018基金公司排名前十合同》生效前的相关费用;4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入2018基金公司排名前十费用的项目。四、費用调整2018基金公司排名前十管理人和2018基金公司排名前十托管人协商一致后,可根据2018基金公司排名前十发展情况,履行适当程序后,调整2018基金公司排名前十管理费率、2018基金公司排名前十托管费率和销售服务费率等相关费率2018基金公司排名前十管理人必须于新的费率实施日前在至少一種指定媒介上公告。第十四部分对招募说明书更新部分的说明本2018基金公司排名前十管理人依据《中华人民共和国证券投资2018基金公司排名前┿法》、《公开募集证券投资2018基金公司排名前十运作管理办法》、《证券投资2018基金公司排名前十销售管理办法》、《证券投资2018基金公司排洺前十信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本2018基金公司排名前十管理人对本2018基金公司排名前十实施的投资管理活动,对原广發集泰债券型证券投资2018基金公司排名前十招募说明书的内容进行了更新,主要更新的内容如下:1.在“第三部分2018基金公司排名前十管理人”部分,哽新了2018基金公司排名前十管理人的相关内容2.在“第四部分2018基金公司排名前十托管人”部分,更新了2018基金公司排名前十托管人的相关内容。3.茬“第五部分相关服务机构”部分,新增了相关的销售机构,更新了注册登记机构、律师事务所和会计师事务所的信息4.在“第六部分2018基金公司排名前十合同的生效”部分,对相关内容进行了精简与概括。5.在“第八部分2018基金公司排名前十的投资”部分,更新了截至2018年12月31日的2018基金公司排名前十投资组合报告6.新增了“第九部分2018基金公司排名前十的业绩”部分,更新了截至2018年12月31日的2018基金公司排名前十业绩。7.根据最新公告,对“第二十一部分其他应披露的事项”内容进行了更新二〇一九年三月一日