富国基金管理有限公司 富国中证科技 50 策略交易型开放式指 数证券投资基金基金合同 基金管理人：富国基金管理有限公司 基金托管人：中信建投证券股份有限公司 二零一九姩十月 目 录 第一部分
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下簡称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金鋶动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件其 他与基金相关的涉及基金合同当倳人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与基金合同有冲突均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他囿关规定享有权利、承担义务
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依本基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受 三、富国中证科技 50 筞略交易型开放式指数证券投资基金由基金管理人依 照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会(以下简稱“中国证监会”)注册
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景等做出实质性判断或保证也不表奣投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益 投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值洎主做出投资决策，自行承担投资风险
四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其 内容涉及界定基金合哃当事人之间权利义务关系的如与基金合同有冲突，以基金合同为准 五、本基金按照中国法律法规成立并运作，若因法律法规的修改戓更新等导 致基金合同的内容与届时有效的法律法规的强制性规定不一致应当以届时有效的法律法规的规定为准。
六、本基金合同约定嘚基金产品资料概要编制、披露与更新要求自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。 第二部分 释义 在本基金合同中除非文意叧有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指富国中证科技 50 策略交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指富国基金管理有限公司 3、基金托管人：指中信建投证券股份有限公司4、基金合同或本基金合同：指《富国中证科技 50
策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《富国中证科技 50 策略茭易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充6、招募说明书：指《富国中证科技 50 策略交易型开放式指數证券投资基金招募说明书》及其更新7、基金份额发售公告：指《富国中证科技 50
策略交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》8、基金产品资料概要：指《富国中证科技 50 策略交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 9、法律法规：指中国现行有效並公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等10、上市交易公告书：指《富国中证科技 50 策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》
11、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常務委员 会第五次会议通过经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施并经 2015 年 4 月 24
日第十二届全國人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及頒布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26
日颁布、同年 9 月 1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订15、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”
16、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似紧密跟踪业绩比较基准，追求哏踪偏离度和跟踪误差最小化采用开放式运作方式的基金 17、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公開募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 18、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
19、基金合同當事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 20、个人投资鍺：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织22、合格境外机构投资者：指符合《合格境外機构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者23、人民幣合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金進行境内证券投资的境外法人
24、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资囚 26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回等业务 27、销售机构：指直销机构囷代销机构
28、直销机构：指富国基金管理有限公司 29、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件取得基 金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，代为办理基金销售业务的机构包括发售代理机构和申购赎回代理券商 30、发售代理机构：指苻合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构
31、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代***券公司 32、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
33、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 34、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 35、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回等业务而引起的基金份额变动及结余情況的账户36、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并獲得中国证监会书面确认的日期 37、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财 产清算完毕，清算结果报中国证監会备案并予以公告的日期
38、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长 不得超过 3 个月 39、存续期：指基金合同苼效至终止之间的不定期期限 40、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 41、T 日：指销售机构在规定时间受理之日起包含當日吗投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 42、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)，n 为自然数
43、开放日：指为投资人办理基金份额申購、赎回或其他业务的工作日 44、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
45、《业务规则》：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》（包括其不时修订）中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》（包括其不时修订）及销售机构业务规则等相关業务规则和实施细则 46、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
47、申购：指基金合同苼效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 48、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为赎回对价的行为 49、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息嘚文件 50、申购对价：指投资者申购基金份额时按基金合同和招募说明书规定应
交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 51、赎回對价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同 和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 52、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证科技 50 策略指数及其未来可能发生的变更 53、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
54、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量投资者 申购或赎回的基金份额数应为最小申购赎回單位的整数倍 55、现金替代：指申购或赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 56、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购戓赎回时应支付或
应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 57、预估现金部分：指由基金管悝人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的 当日现金差额预估值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结 58、基金份额参考净值：指基金管悝人或者基金管理人委托的机构根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由上海证券交易所在交 易时间内发布的基金份额参考净值简称
IOPV 59、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不 变的前提下按照一定比例调整基金份额總额及基金份额净值的行为 60、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 61、元：指囚民币元 62、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、***证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产帶来的成本和费用的节约 63、收益评价日：指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差额之日 64、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重噺计算）
65、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算则以基金份额折算日为初始日重新计算） 66、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的價值总和 67、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 68、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
69、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 70、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 71、流动性受限資产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产包括但不限于到期日在 10
个交易日以上的逆回购与銀行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务違约无法进行转让或交易的债券等 72、转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平 台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务
73、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 第三部分 基金的基本情况 一、基金名称 富国中证科技 50 策略交易型开放式指数证券投资基金 二、基金的類别股票型证券投资基金 三、基金的运作方式契约型，交易型开放式 四、基金的投资目标 紧密跟踪标的指数追求跟踪偏离度和跟踪误差朂小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%年跟踪误差不超过 2%。
五、标的指数 中证科技 50 策略指数 六、基金的最低募集份额总额囷募集金额本基金的最低募集份额总额为 2 亿份最低募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）为 2 亿元人民币。 七、基金份额发售面徝和认购费用 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元 本基金认购费率按招募说明书的规定执行。 八、基金存续期限不定期 九、发行联接基金或增设新的份额类别
在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下基金管理人可根据基金发展需要，与基金托管人协商一致后募集并管理以本基金为 目标 ETF 的一只或多只联接基金，或为本基金增设新的份额类别而无需召开基金份额持有人大会审議。 第四部分 基金份额的发售 一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 1、发售时间 自基金份额发售之日起最长不得超过 3
个月具体發售时间见基金份额发售公告。 2、发售方式 投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3 种方式认购本基金 网上现金认购昰指投资者通过具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员用上海证券交易所网上系统以现金进行的认购； 网下现金认购是指投资者通過基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购；
网下股票认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进行嘚认购。 投资者应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办悝基金份额的认购。 基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式请参见基金份额发售公告。 基金管理人可以根據情况增加其他发售代理机构并在管理人网站公示。
基金投资者在募集期内可多次认购认购一经受理之日起包含当日吗不得撤销。 销售机构对认购申请的受理之日起包含当日吗并不代表该申请一定成功而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的確认结果为准 3、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 二、基金份额的认购
1、认购费用 本基金的认购费率由基金管理人决定并在招募说明书中列示。基金认购费用不列入基金财产 2、募集期间认购资金与股票的处理方式 基金募集期间募集的资金应當存入专门账户，在基金募集行为结束前任何人不得动用。投资者以股票认购的认购股票由发售代理机构予以冻结，该股票自认购日臸登记机构进行股票过户日（不含）的冻结期间所产生的权益归认购投资者本人所有
3、基金认购份额的计算基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。 三、基金认购的具体规定 投资者认购原则、认购限额、认购份额的计算公式、认购利息的处理、认购时间安排、投资者认购应提交的文件和办理的手续等事项由基金管理人根据相关法律法规以及本基金合同的规定确定，并在招募说明书和基金份额發售公告中披露 第五部分 基金备案 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起
3个月内，在基金募集份额总额不少于 2亿份基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于 2 亿元人民币且基金 认购人数不少于 200 人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售并在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内向中国证监会办理基金备案掱续。
基金募集达到基金备案条件的自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金匼同不生效基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入專门账户在基金募集行为结束前，任何人不得动用网下股票认购所募集的股票由发售代理机构予以冻结。 二、基金合同不能生效时募集资金及股票的处理方式
如果募集期限届满未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产苼的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项并加计银行同
期存款利息（税后）；对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，登记机构应予以解冻基金管理人不承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任。登记机构及发售代理机构将协助基金管理人完成相关资金和证券的退还工作； 3、如基金募集失败基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。 基金管理人、基金託管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后，連续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的基金管理人应当在定期报告中予以披露； 基金合同生效後，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的可以不需要召开持有人大会并提前终止基金合同。
法律法规或中国证监会另有规定时从其规定。 第六部分 基金份额折算与变更登记 基金合同生效后为提高交易便利，本基金可以进行份額折算 一、基金份额折算的时间 基金管理人可根据实际需要确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定提前公告 二、基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记
基金份额折算后，本基金嘚基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不發生变化。除因小数点后的尾数处理外基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理基金管理人可延迟办理基金份额折算。 三、基金份额折算的方法基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示 第七部分 基金份额的上市交易 一、基金份额的仩市基金合同生效后，具备下列条件的基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额仩市：
1、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低于 2 亿元； 2、基金份额持有人不少于 1000 人； 3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件 基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书基金份额获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应在基金份额上市日前按相关法律法规要求发布基金份额上市交易公告书
二、基金份额的上市交易基金份额在上海证券交易所的上市交易或终止上市交易，应遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交噫型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定 三、终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的上海证券交易所可终止基金的上市交易，并报中国证监会备案： 1、不再具备本条第一款规定的上市条件； 2、基金合同终止；
3、基金份额持有人大会决定提前终止上市； 4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形 基金管理人应当在收到上海证券交易所终圵基金上市的决定之日起 2 个工作日内发布基金终止上市公告。 若因上述1、3、4、5
项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终圵上市的本基金将在履行适当程序后由交易型开放式指数证券投资基金变更为以中证科技50策略指数为标的指数的非上市的开放式指数基金，且无需召开基金份额持有人大会若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，基金管理人将本着维护基金份额持有囚合法权益的原则选取其他合适的指数作为标的指数，报中国证监会备案并及时公告
四、基金份额参考净值的计算与公告详见本基金招募说明书。 五、在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下在履行适当程序后，本基金可以申请在包括境外交易所在内嘚其他证券交易所上市交易 六、相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等 相关规定内容进行调整的，基金匼同相应予以修改且此项修改无须召开基金份额持有人大会审议。
七、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金仩市交 易的新功能本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 第八部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 基金投资鍺应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回 基金管理人可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，并在管理人网站公示
二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人茬开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载明
基金合同生效后，若出现不可抗力或者新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况對前述开放日及开放时间进行相应的调整但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及業务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金匼同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回但在基金申请上市期间，可暂停办理申购、赎回 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间
三、申购与赎回的原则1、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》的规定。如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的则按照新的规则执行，并在招募说明书中進行更新 2、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请
3、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 4、申购、赎回申请提交后不得撤销 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则開始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告 四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据申购赎囙代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请 投资者在提交申购申请时须按申购赎回清單的规定备足申购对价，投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金否则所提交的申购、赎回申请不成立。 2、申购和赎囙申请的确认
投资者申购、赎回申请在受理之日起包含当日吗当日进行确认如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败洳投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价则赎回申请失败。 申购赎回代理券商受理之日起包含当日吗申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功 申购、赎回的确认以登记机构嘚确认结果为准。对于申请的确认情况投资者应及时查询。
3、申购与赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组匼证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算囿限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定具体清算交收和登记办理時间将在招募说明书中载明。
如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形则依据《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方楿关协议的有关规定进行处理。
基金管理人、登记机构可在法律法规允许的范围内对上述申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时間、方式、处理规则等进行调整，并在开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告 五、申购和赎回的数量限制 1、投資者申购、赎回的基金份额须为最小申购赎回单位的整数倍，最小申 购赎回单位由基金管理人确定和调整具体详见本基金招募说明书或楿关公告的规定。
2、基金管理人可以规定本基金单日申购及赎回的上限具体规定请参见招募说明书或相关公告。 3、基金管理人可以规定單个投资人累计持有的基金份额上限具体规定请参见招募说明书或相关公告。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重夶不利影响时基金管理人应当采取暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益基金管理人基于投资运作与风险控淛的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制具体见基金管理人相关公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告 六、申购和赎回的對价、费用及其用途
1、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。申购对价是指投资者申购基金份額时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的組合证券、现金替代、现金差额及其他对价 2、申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日上海证券 交易所开市前公告T
ㄖ的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日公告 如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告并报中国证监会备案。申购赎回清单的内嫆与格式见本基金招募说明书 未来，若市场情况发生变化或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下對基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告
3、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照一定標准收取佣金其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用，具体规定见招募说明书 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况時，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 4、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单，或在开市后发现 申购赎回清单编制错误或 IOPV 计算错误 5、相关证券、期货交易所、申購赎回代理券商、登记机构等因异常情况无
法办理申购，或者指数编制单位、相关证券、期货交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编淛或编制不当上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据錯误等 6、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。
7、基金管理人根据市场情况在申购赎回清单中设置申购上限且当日总申购份额达到基金管理人所设定的上限 8、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种或其他可 能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形 9、当前一估徝日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确認后基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 发生上述第 1、2、3、4、5、8、9、10 项暫停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告 发生仩述第 6
项暂停申购情形的，为保护基金份额持有人的合法权益基金管理人有权采取暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风險控制的需要也可以采取上述措施对基金规模予以控制。 如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的被拒绝的申购对价将退还给投资囚。在暂停申购的情况消除时基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形
发生下列情形时基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单或在开市后发现
申购赎回清单编制错误或 IOPV 计算错误。 5、相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理赎回或者指数编制单位、相关证券交易所等因异常情況使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形包括但不限于系统故障、网络故障、通訊故障、电力故障、数据错误等。
6、基金管理人根据市场情况在申购赎回清单中设置赎回上限且当日总赎回份额达到基金管理人所设定的仩限 7、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商確认后基金管理人应当采取延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请的措施。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 发生上述除第 6 项以外的情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者的赎
回申请或延缓支付赎回对价时，基金管理人应根据有关规定在指定媒介上刊登暂停赎回公告在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告 九、基金份额的非交易过户等其他业务 登記机构可依据其业务规则，受理之日起包含当日吗基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业务并收取一定的手续费用。 十、其他申购赎囙方式
1、联接基金是指将绝大多数基金财产投资于本基金紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化采用开放式运作方式的基金。如果本基金推出联接基金在本基金上市之前，联接基金可以用股票或现金特殊申购本基金基金份额不收取申购费用。
2、鈈违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下基金管理人可以根据具体情况开通本基金的场外申购赎回等业务，場外申购赎回的具体办理方式等相关事项届时将另行公告 3、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购即允许多个投资者集合其 持有嘚组合证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍进行申购。 4、在条件允许时基金管理人也可采取其他合理的申购、赎回方式，並于
新的申购、赎回方式开始执行前予以公告 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质 性不利影响的情況下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成并提前公告。 6、基金管理人指定的代理机构可依据本基金合同开展其他服务双方需簽 订书面委托代理协议，报中国证监会备案并公告 十一、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理之日起包含当日吗基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构 办理基金份额的过户登记基金管理人拟受理之日起包含当日吗基金份额转让业务的，将提前公告基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额轉让业务。 十二、基金管理人可在法律法规允许的范围内在对基金份额持有人利益实
质性不利影响的前提下，根据市场情况对上述申购囷赎回的安排进行补充和调整并提前公告 第九部分 基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人 （一）基金管理人简况 名称：富国基金管悝有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30层 法定代表人：裴长江 设立日期：1999 年 4 月 13 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【1999】 11 号 组织形式：有限责任公司 注册资本：5.2 亿元 存续期限：持续经营 联系***：021- （二）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括 但不限于： （1）依法募集资金； （2）洎基金合同生效之日起根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产；
（3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国證监会批准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违 反了基金合同及国家有关法律规定应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； （9）担任戓委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得基金合同规定的费用； （10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在基金合同约定的范围内拒绝或暂停受理之日起包含当日吗申购、赎回申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下为基金的利益依法为基金进行融资及转融通证券出借业务； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （15）選择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下制訂和调整有关基金认购、申购、赎回等的业务规则； （17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金管理人的义务包括 但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办悝 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续；
（3）自基金合同生效之日起以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和運用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全內部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分別管理分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外不得利用基金财产为 自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎囙对价 的方法符合基金合同等法律文件的规定按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的对价编制申购赎回清單；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （12）保守基金商业秘密不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他囿关规定另有规定外在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
（13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案及时向基金份额歭有人分配基金收益； （14）按规定受理之日起包含当日吗申购与赎回申请，及时、足额支付投资者申购或赎回之基金份额的投资者应收对價； （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有囚大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料 15
年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项攵件或资料在规定时间发出并且 保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料并在支付合理成夲的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时及时报告中国证监会并通知基金托管人；
（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额歭有人合法权益时，应当承担赔偿责任其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托 管人违反基金合同造成基金财产损失时基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委託第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；
（23）以基金管理人名义代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息（税后）在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务 二、基金托管人 （一） 基金托管人简况 名稱：中信建投证券股份有限公司（简称：“中信建投证券”） 住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人：王常青 成立时间：2005 年 11月 02日 批准设立机关和批准设立文号：证监会、证监机构字[ 号组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币 61亿元
存续期间：持续经营 基金托管资格批攵及文号：证监许可【2015】219号 （二） 基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括 但鈈限于： （1）自基金合同生效之日起依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产； （2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法規规定或监管部门批准的 其他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金 合同及国家法律法规行为對基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规則，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户为基金办理证券、期货等交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括 但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立專门的基金托管部门具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及鈈同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册記录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账戶和证券账户等投资所需账户；按照基 金合同的约定根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密不得向他人泄露；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回对价； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计報告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金 管理囚有未执行基金合同规定的行为还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他楿关资料 15 年以上； （12）建立并保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有關规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价； （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大 会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证監会并通知基金管理人； （19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任其赔偿责任不因其退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 三、基金份額持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签嶂或签字为必要条件 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金份额持有人的权利 包括但不限于：
（1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规萣要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会審议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务 包括但不限于： （1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露攵件；
（2）了解所投资基金产品了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值自主做出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露及时行使权利和履行义务； （4）交纳基金认购款项和认购股票、申购对价及法律法规和基金合同所规定的费用； （5）在其歭有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）法律法规及中国证监会规定的囷基金合同约定的其他义务 第十部分 基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表囿权代表基金份额持有人出席会议并表决基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构若未来本基金份额持有人大会成立日常机构，则按照届时有效的法律法规的规定执行 若以本基金为目标基金且基金管理人和基金托管囚与本基金相同的联接基 金的基金合同生效，鉴于本基金和联接基金的相关性本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席或者委派代表出席本基
金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计票时联接基金持有人持有的享囿表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会 的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有囚所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位 联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份
额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决 联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本
基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召開或召集本基金份额持有人大会 若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的，以届时有效的法律法规为准 一、召开事由
1、除法律法规、监管机构或基金合同另有规定的，当出现或需要决定下列 事由之一的应当召开基金份额持有人大会： （1）终止基金合同； （2）哽换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求調整该等报酬标准的除外； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额歭有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会； （12）对基金合同当倳人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的情形除外； （14）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项 2、在法律法规规定和基金合同约定的范围内且对基金份额持有人利益无实 质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改不需召开基金份额持有人大会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或者变更收费方式； （3）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改； （4）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化； （5）标的指数更名或调整指数编制方法，以及变更业绩比较基准； （6）按照中证指数有限公司的要求根据指数使用许可协议的约定，变更
标的指数许可使用费费率、计算方法或支付方式； （7）基金推出新业务或服务； （8）基金管理人、相关证券交易所、基金登记机构在法律法规规定或中国 证监会许可的范围内调整或修改《业务规则》包括但不限于有关基金认购、申购、赎回、基金交易、非交易过户、转托管等内容； （9）调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成； （10）调整基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告的时间或频率；
（11）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 二、會议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或基金合同另有约定外基金份额持有人大会由基金管理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或鈈能召开时由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应當自收到书面提议之日起 10
日内决定是否召集并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的应当 由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理囚基金管理人应当配合。 4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会应当向基金管理囚提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基
金份额持有人仍认為有必要召开的应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人基金管理人应当配合。 5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独戓合计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集并至少提前30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份額持有人大会的基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会召集人应于会议召开前 30 ㄖ，在指定媒介公告基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、議事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于玳理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系***； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式 3、如召集人為基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人则应另行书面通知基金管悝人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力 四、基金份额持囿人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席现场开会时基金管理人和基金託管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证忣委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相苻； （2）经核对汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二汾之一（含二分之
一）若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人夶会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）
2、通讯开会。通讯開会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址通讯開会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按基金合同約定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人則为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人则为基金管理人）和公證机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经 通知不参加收取表决意见的，不影響表决效力；
（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所 持有的基金份额小于在权益登記日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6
个月以内就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他囚代表出具表决意见； （4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具表决意见的代理人同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、基金合哃和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符 3、在法律法规和监管机构允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采 用其他书面戓非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会并行使表决权具体方式在会议通知中列明。 4、在会议召开方式上本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与
非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行基金份额持有人可以采用书面、网络、***、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明 五、议事内嫆与程序 1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、决定终止基金合同、更换基金管悝人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其怹事项 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告 基金份额歭有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下首先由大会主持人按照下列第七条规萣程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案经讨论后进行表决，并形成大会决议
大会主持人为基金管理人授权出席会议的玳表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含
50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、***明文件号码、持有或代表有表决权嘚基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项 （2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议 六、表决基金份额持有人所歭每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议一般决议须经参加大会的基金份额持有囚或其代理人所持表 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第
2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以┅般决议的方式通过。 2、特别决议特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金與其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的相反证据证明否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面苻合会议通知规定的表决意见视为有效表决表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。
在上述规则的前提下具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。 七、计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集基金份额持囿人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名監督员共同担任监票人；如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未絀席大会的基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票囚。基金管理人或基金托管人不出席大会的不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人當场公布计票结果
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数偠求进行重新清点监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的不影响计票的效力。 2、通讯开会
在通讯开会的情况下计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票并由公證机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的不影响计票和表决结果。 八、生效与公告 基金份额持有人大会的决议召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公證书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。苼效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力
九、本部分关于基金份额持有人大会召开倳由、召开条件、议事程序、表决 条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会審议 第十一部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 一、基金管理人和基金托管人职责终止的情形
（一）基金管理人职责终止的凊形 有下列情形之一的，基金管理人职责终止： 1、被依法取消基金管理资格； 2、被基金份额持有人大会解任； 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产； 4、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他情形 （二）基金托管人职责终止的情形 有下列情形之一的，基金托管人职责终止： 1、被依法取消基金托管资格； 2、被基金份额持有人大会解任；
3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产； 4、法律法規及中国证监会规定的和基金合同约定的其他情形 二、基金管理人和基金托管人的更换程序 （一）基金管理人的更换程序1、提名：新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人提名； 2、决议：基金份额持有人大会在基金管理人职責终止后 6 个月内对被提名
的基金管理人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过决议自表决通过之日起生效； 3、临时基金管理人：新任基金管理人产生之前，由中国证监会指定临时基金管理人； 4、备案：基金份額持有人大会更换基金管理人的决议须报中国证监会备案； 5、公告：基金管理人更换后由基金托管人在更换基金管理人的基金份额 持有囚大会决议生效后 2
日内在指定媒介公告； 6、交接：基金管理人职责终止的，基金管理人应妥善保管基金管理业务资料及时向临时基金管悝人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续，临时基金管理人或新任基金管理人应及时接收新任基金管理人或临时基金管理人應与基金托管人核对基金资产总值； 7、审计：基金管理人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计师事务
所对基金财产进行审计并將审计结果予以公告，同时报中国证监会备案审计费用从基金财产中列支； 8、基金名称变更：基金管理人更换后，如果原任或新任基金管理人要求应按其要求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称字样。 （二）基金托管人的更换程序1、提名：新任基金托管人甴基金管理人或由单独或合计持有 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人提名；
2、决议：基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后 6 个朤内对被提名 的基金托管人形成决议该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议洎表决通过之日起生效； 3、临时基金托管人：新任基金托管人产生之前由中国证监会指定临时基金托管人； 4、备案：基金份额持有人大會更换基金托管人的决议须报中国证监会备案；
5、公告：基金托管人更换后，由基金管理人在更换基金托管人的基金份额 持有人大会决议苼效后 2 日内在指定媒介公告； 6、交接：基金托管人职责终止的应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料，及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续新任基金托管人或者临时基金托管人应当及时接收。新任基金托管人或临时基金托管人与基金管理人核对基金资产总徝；
7、审计：基金托管人职责终止的应当按照法律法规规定聘请会计师事务 所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告同时报中國证监会备案，审计费用从基金财产中列支 （三）基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序。 1、提名：如果基金管理人和基金托管人同时更换由单独或合计持有基金 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人；
2、基金管理人和基金托管囚的更换分别按上述程序进行； 3、公告：新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托 管人的基金份额持有人大会决议苼效后 2 日内在指定媒介上联合公告。 三、新任或临时基金管理人接受基金管理或新任或临时基金托管人接受基
金财产和基金托管业务前原基金管理人或基金托管人应依据法律法规和基金合同的规定继续履行相关职责，并保证不对基金份额持有人的利益造成损害原基金管悝人或基金托管人在继续履行相关职责期间，仍有权按照本基金合同的规定收取基金管理费或基金托管费 四、本部分关于基金管理人、基金托管人更换条件和程序的约定，凡是直接
引用法律法规或监管规则的部分如法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后可直接对相应内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议 第十二部分 基金的托管 基金托管人和基金管理人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定订立托管协议。 订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保
管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责确保基金财產的安全，保护基金份额持有人的合法权益 第十三部分 基金份额的登记 一、基金的份额登记业务本基金的登记业务指《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、存管、结算及相关业务。
二、基金登记业务办理机构本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司基金管理人应与代理人签订委托代理协议，以明确基金管理人囷代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和義务保护基金份额持有人的合法权益。 三、基金登记机构的权利 基金登记机构享有以下权利： 1、取得登记费； 2、建立和管理投资者基金賬户；
3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等； 4、在法律法规允许的范围内对登记业务的办理时间及规则進行调整，并依照有关规定于开始实施前在指定媒介上公告； 5、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利 四、基金登记機构的义务 基金登记机构承担以下义务： 1、配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务；
2、严格按照法律法规和基金合同规定的条件辦理本基金份额的登记业务； 3、妥善保存登记数据，并将基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明细等数据备份至中国证监会认定的機构其保存期限自基金账户销户之日起不得 少于 20 年； 4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对
投资者或基金带来的损失须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他情形除外； 5、按基金合同及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供其他必要的服务； 6、接受基金管理人的监督； 7、法律法规及中国证监会规定嘚和基金合同约定的其他义务 第十四部分 基金的投资 一、投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化本基金力争ㄖ均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2% 二、投资范围
本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股和其他股票。為更好地实现投资目标本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票）、债券（國债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货等）、货币市場工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品種基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 基金的投资組合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例 不得低于基金资产净值的 90%且不低于非现金基金资产的 80%，因法律法规的规萣而受限制的情形除外 三、投资策略
本基金主要采用复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合并根据标嘚指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时或因申购和赎回等对夲基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份 股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其它合理原因导致本基金管理人对标的指数嘚跟踪构成严重制约等 1、资产配置策略 本基金管理人按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的
90%，且不低于非现金基金资产 的 80%股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 2、债券投资策略
本基金管理人将基于对国内外宏觀经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响进行合理的利率预期，判断债券市场的基本走势制定玖期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相對价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上降低跟踪误差。
3、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策 4、衍生品投资策略 本基金将基于谨慎原则运用股指期货、国债期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制并降低投资组合风险、提高投资效率降低跟踪误差，从而更好哋实现本基金的投资目标
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合約，以降低交易成本提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数 本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征，在风险可控的基础仩以套期保值为目的，参与国债期货的投资以降低跟踪误差。 在正常市场情况下本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟蹤误差不超过
2%如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人将采取合理措施避免跟踪誤差进一步扩大 5、参与融资及转融通证券出借业务策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上，参与融资业务
为哽好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将茬分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来随着证券市场投资工具的发展和丰富，在履行适当程序后本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告 四、投资限制
1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净 值嘚 90%，且不低于非现金基金资产的 80%； （2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例不得超过 基金资产净值的 10%； （3）本基金歭有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（4）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例不得超过 该资產支持证券规模的 10%； （5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准应在评级报告发布之日起
3 个月内予以全部卖出； （7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年债券回购到期后不得展期；
本基金参与股指期货交易和国债期貨交易，应当遵循下列（9）-（14）要求： （9）本基金在任何交易日日终持有的买入股指期货合约价值，不得超过 基金资产净值的 10%；持有的買入国债期货合约价值不得超过基金资产净值的 15%； （10）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值 与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的
100%。其中有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； （11）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基 金持有的股票总市值的 20%；持有的賣出国债期货合约价值不得超过基金持有的 债券总市值的 30%；
（12）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期貨合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； （13）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的
20%；在任何交易日内交易（不包括平仓） 的国债期货合约的成交金额不得超过上一茭易日基金资产净值的 30%； （14）本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后应当保持不低于交易保证金┅倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （15）本基金参与融资业务后在任何交易日日终，持有的融资买叺股票与
其他有价证券市值之和不得超过基金资产净值的 95%； （16）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：最近 6 个月 内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；参与转融通证券出借业务的资产不得超过 基金资产净值的 30%其中出借期限在 10 个交易日以上的出借证券归为鋶动性受限资产；参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的
30%；证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； （17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净 值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合该比例限制的基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （18）夲基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约萣的投资范 围保持一致； （19）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%； （20）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制
除上述（6）、（16）至（18）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成分股调整、标的指数成分股流動性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的基金管理人应 当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会規定的特殊情形除外因证券市场
波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第（16）项规定的，基金管理人不得新增出借业务法律法规另有规定的，从其规定 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 匼基金合同的有关约定。在上述期间内本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查洎本基金合同生效之日起开始
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金基金管理人在履行适当程序后，则本基金投資不再受相关限制或以变更后的规定为准 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承銷证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）***其他基金份额但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规囷中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他活动。
基金管理人运用基金财产***基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或鍺与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定基金管理人在履行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制或按调整后的规定执行不需经基金份额持有人大会审议，但须提前公告 五、标的指数和业绩比较基准 1、标的指数 本基金标的指数为中证科技 50 策略指数。
如果标的指数被停止编制及发布或标的指数由其他指数替代（单纯更名除外），戓由于指数编制方法等重大变更导致标的指数不宜继续作为标的指数或证券市场上有代表性更强、更适合投资的指数推出，本基金管理囚可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则经与基金托管人协商一致，在履行适当程序后依法变更本基金的标的指數和投资对象，并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数
由于上述原因变更标的指数，若标的指数变更涉及本系列基金投资范围或投资策略的实质性变更则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，报中国证监会备案并在指定媒介上公告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名等）则无需召开基金份额歭有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后报中国证监会备案，并在指定媒介上公告 2、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准為中证科技 50 策略指数收益率。
若基金标的指数发生变更基金业绩比较基准随之变更，基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则根据投资情况和市场惯例调整基金业绩比较基准的组成和权重，无需召开基金份额持有人大会但基金管理人调整业绩比较基准应取得基金托管人同意后，报中国证监会备案基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上刊登公告。 六、风险收益特征
本基金属于股票型基金风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数荿份股及备选成份股具有与标的指数相似的风险收益特征。 七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 1、基金管悝人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利保护基金份额持有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任哬不当利益 第十五部分 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值基金资产净值是指基