华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2018 姩年度报告摘要 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF） 2018 年年度报告摘要 2018 年 12 月 31 日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年三月三十日 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2018 年年度报告摘要 §1 重要提示 .cn fcid@.cn 网网址 基金年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31、32 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间數据和指标 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额本期利潤为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水岼要低 于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额不是当期發生数）。 4、合同生效日当年的主要会计数据和财务指标按实际存续期计算不按整个自然年度进行折算。 第 4 页共 36 页 华安深证 300 指数证券投資基金（LOF）2018 年年度报告摘要 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业績比较基 较 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF） 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2011 年 9 月 2 日至 2018 年 12 月 31 日) 3.2.3 过去五年基金每姩净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF） 第 5 页共 36 页 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2018 年年度报告摘要 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 注：本基金基金合同生效日为 2011 年 9 月 2 日,合同生效日当年的净值增长率及其与同期业绩 比较基准收益率按实际存续期计算不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立是国内 首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的 第 6 页共 36 页 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2018 年年度報告摘要 股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公 司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司公司在北京、上海、沈阳、 成都、广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司——华安（馫港）资产管理有限公司、华安 未来资产管理有限公司截至 2018 年 12 月 31 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、华安现金富利货币、华咹稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全 球美元收益债券等 108 只开放式基金管理资产规模达到 2756.06 亿元人民币。 4.1.2基金經理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 理学博士15 年证券、基金从业 经验，CQF( 国际数 量金融工程 师)曾在广发证券和中山大学经 济管理学院博士后流动站从事金 融工程工作，2005 年加入华安基 金管理有限公司曾任研究发展 部数量策略分析师，2008 年 4 月 至 2012 年 12 月担任华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基 金的基金经理2009 年 9 月起同 时担任上證 180 交易型开放式指 数证券投资基金及其联接基金的 本基金的基金 基金经理。2010 年 11 月至 2012 经理指数与 年 12 月担任上证龙头企业交易型 许之彦 量化投资部高 - 15 年 开放式指数证券投资基金及其联 级总监、总经 接基金的基金经理。2011 年 9 月 理助理 至 2019 年 1 月同时担任华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）嘚 基金经理2013 年 6 月起担任指 数投资部高级总监。2013 年 7 月 起同时担任华安易富黄金交易型 开 放 式 证 券 投 资 基 金的 基 金 经 理2013 年 8 月起同时担任华咹 易富黄金交易型开放式证券投资 基金联接基金的基金经理。2014 年 11 月至 2015 年 12 月担任华安 中证高分红指数增强型证券投资 基金的基金经理2015 年 6 月起 同时担任华安中证全指证券公司 第 7 页共 36 页 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2018 年年度报告摘要 指数分级证券投资基金、华安中 证银行指数分級证券投资基金的 基金经理。2015 年 7 月起担任华 安创业板 50 指数分级证券投资基 金的基金经理2016 年 6 月起担 任华安创业板 50 交易型开放式指 数 证 券 投 資 基 金 的 基金 经 理 。 2017 年 12 月起同时担任华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券 投资基金、华安沪深 300 量化增 强型指数证券投资基金的基金经 理。2018 年 11 月起同时担任华 安创业板 50 交易型开放式指数证 券 投 资 基 金 联 接 基 金的 基 金 经 理。2019 年 1 月起担任本基金 的基金经理。 硕士研究生8 年基金行业從业经 验，具有基金从业资格***2010 年应届毕业进入华安基金，先后 担任指数投资部数量分析师、投 资经理、基金经理助理2015 年 3 月至 2019 年 1 月，担任华安深 证 300 指数证券投资基金（LOF） 的基金经理2015 年 3 月至 2015 年 12 月，同时担任华安中证高分 本基金的基金 红指数增强型证券投资基金的基 经悝、指数与 孙晨进 - 8年 金经理2016 年 12 月起，同时担 量化投资部助 0 任华安事件驱动量化策略混合型 理总监 证券投资基金的基金经理2017 年 1 月起，同時担任华安新安平 灵活配置混合型证券投资基金、 华安新泰利灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理2017 年 12 月起，同时担任华安沪深 300 量 化增强型指数证券投资基金的基 金经理2019 年 1 月起，担任本 基金的基金经理 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说奣 本报告期内本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件的规定，本着诚實信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产在控制风 第 8 页共 36 页 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2018 年年度报告摘要 险的前提下，为基金份額持有人谋求最大利益不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》公司制定了《华安基金管理 有限公司公平交易管理制度》，将封閉式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合 资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中控制措施包括：在研究环 节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中使用晨会发言、邮件发 送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投 资环节公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则以 保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投資组合 经理等各投资决策主体授权机制投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序在交易环節，公司实行强制公平交易机制确保各投资组合享有公平的交易 执行机会。（1） 交易所二级市场业务遵循价格优先、时间优先、比例汾配、综合平衡的控制原则， 实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性（2） 交易所一级市场业务，投资组合经 理按意愿獨立进行业务申报集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行 申报与中签则按实际中签情况以价格优先、比唎分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行 比例分配且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下进行公平协商分配。（3） 银 行间市场业务遵循指令时间优先原则先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群发布询 价需求和结果，做到信息公开若昰多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投 资组合名义向集中交易部下达投资意向交易员以此进行投标，以确保中簽结果与投资组合投标意 向一一对应若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得则投资部门在风险管理部 投资监督参与丅，进行公平协商分配交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的 各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、進行场外的非公开发行股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平茭易和 利益输送的异常交易行为进行监控根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对 各投资组合与交易对手之间议價交易的交易价格公允性进行审查对不同投资组合临近交易日的同 向交易的交易时机和交易价差进行分析。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本報告期内公司公平交易制度总体执行情况良好。 第 9 页共 36 页 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2018 年年度报告摘要 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合在不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的異常情况 4.3.3异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基 金投資、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间 的同日反向交易控制规则并在投资系统中進行了设置，实现了完全的系统控制同时加强了对基 金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向茭易分析系统， 对相关同向交易指标进行持续监控并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的 交易所公开竞价交易中同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日荿交量的 5%的次数为 4 次，未出现异常交易 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年国内改革艰巨繁重，叠加国际环境错综复杂在宏观经济下行从预期到确认的过程中， 权益市场出现较大幅度下跌三季度后，宏观政策提出逆周期因子调控引导产业结构升级方向的 信用扩张。调控前期资金依然偏保守，向实体经济疏通传导尚未产生明显效果全年看，权益市 场比较符合下行周期的一贯模式公用事业和科技成长等周期免疫行业有相对优势。消费和周期行 业在滞涨期之后出现了明显回落。泹是中美贸易摩擦和带量采购等行业变革，为既有的投资策 略框架也带来了深刻的影响我们保持了对富有安全边际低估值标的的关注，并加大了对兼具逆周 期和成长的 5G、特高压、高铁等“新基建”和“新经济”的配置考虑到经济下行存在一定惯性，权益 资产的配置权偅也有所降低2018 年，管理人通过量化的方法在基准内选股基于市场环境的变化， 增强了风险模型研究并进一步细化事件驱动和因子组匼模型。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2018 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 0.665 元本报告期份额净值增长率为-36.42%，同 期业绩比较基准增长率为-32.59% 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019 年，逆周期调控政策效果逐渐显现年初信用数据扩张明显，贸易谈判压力缓和谈 第 10 页囲 36 页 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2018 年年度报告摘要 判进程好于市场之前预期。我们预计宏观经济依然在探底阶段但是权益资产的风险溢价在明显回 落，年初市场的快速反弹是风险偏好回升所致目前，A 股整体估值依然较低A 股纳入全球多个 重要指数的权重有望大幅增加，资本市场改革不断深化科创板进展顺利，创业板商誉大幅计提部 分化解了后续风险这些都构成了 2019 年市场的上涨动力。另一方面宏觀经济见底的时点依然不 确定，主板公司业绩超预期下滑风险依旧监管对配资等杠杆资金风险意识提升，2019 年大概率出 现的是结构性机会我们坚持看好符合创新发展、产业结构升级、和逆周期新基建的细分方向，科 创板的推出将有助于优质科技龙头的价值发现同时，全媔建成小康社会决胜期消费是最具确定 性的长期优质赛道。 作为华安量化多因子基金的管理人我们将发挥量化投资组合管理的优势，增加主动量化投资 权重力争稳健的风险可控的收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中國证监会相关规定和基金合同关于估值的约定对基金所 持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算嘚复核责任 本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时 评估重大事件对投资品种价值嘚影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确 定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关證券的估值与基金的托管银行 进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营 部总经理、风险管理部总监等人员组成具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规具 备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运莋等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原 则和方法的讨论但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议由其按 约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内基金持有人数不低于 200 人；基金资产净值连续超过 20 个工作日低于 5000 万 元。 第 11 页共 36 页 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2018 年年度报告摘要 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 夲报告期内中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对华安深证 300 指数证券投资基 金(LOF)（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同和托管协议的有关规定不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责哋履行了应 尽的义务 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的 规定对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核未发现本基金管理人存在损害基金份额持 有人利益的行为。 5.3 託管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融 工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整 §6 审计报告 本报告期的基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师 单峰 魏佳亮签字出具了普华永道中天审字(2019)第 23370 号标准无保留意见的审计报告投资者可 通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：华安深证 300 指数证券投资基金（LOF） 报告截止日：2018 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 2018 年 12 588,689,726.49 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分 本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财務报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 华安罙证 300 指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简 称“中国证监会”)证监许可[ 号《关于核准华安深证 300 指数证券投资基金(LOF)募集的批复》 核准由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安深证 300 指数证 券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式存续期限不定，首次设立 募集不包括认购资金利息共募集人民币 607,830,415.01 元业经普华永道中天会計师事务所有限公 司普华永道中天验字(2011)第 349 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案《华安深证 300 指数 证券投资基金(LOF)基金合同》于 2011 年 9 月 2 日囸式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 608,040,554.70 份基金份额其中认购资金利息折合 210,139.69 份基金份额。本基金的基金管理人为 华安基金管理有限公司基金托管人为中国银行股份有限公司。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[ 号文审核同意本基金 146,584,084.00 份基金份额于 2011 年 10 月 18 日茬深交所挂牌交易。上市的基金份额登记在证券登记结算系统可 选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记茬注册登记系统，按基金份 额净值申购或赎回通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。 根据《中华人民共和国证券投資基金法》和《华安深证 300 指数证券投资基金(LOF)基金合同》 的有关规定本基金的本基金投资范围主要为标的指数深证 300 价格指数成份股及其备選成份股， 第 17 页共 36 页 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2018 年年度报告摘要 少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、新股(首次发荇或增发等)、债券、现金等 其他金融工具标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的 90%；其他股票、新 股、债券、现金等其他金融工具的投资比例为基金资产的 5%-10%，其中现金或者到期日在一年以 内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%本基金的业绩比较基准为：95%×深证 300 价 格指数收益率＋5%×商业银行税后活期存款基准利率。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2019 年 3 月 26 日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准則”)、中国证监会颁布的《证券投资基金 信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基 金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安深证 300 指数证券投资基金(LOF)基金 合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关規定及允许的基金 行业实务操作编制 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后连 续 60 个笁作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金 管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案如转换运莋方式、与其他基金合并或者终止基金合 同等，并召开基金份额持有人大会进行表决于 2018 年 12 月 31 日，本基金出现连续 60 个工作日 基金资产净值低于 5,000 万元的情形本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理 方案，故本财务报表仍以持续经营为基础编制 7.4.3遵循企业会計准则及其他有关规定的声明 本基金 2018 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经營成果和基金净值变动情况等有关信息 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 第 18 页共 36 页 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2018 年年喥报告摘要 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更囸的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[ 号《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策囿关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税 改征***试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政筞的 通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等***政策的补充通知》、财税[ 号《关 于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等***政策嘚通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品***有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租叺固定资产进项税额抵扣等***政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要 税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的***應税行为以资管产品管理人为***纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的***应税行为暂适用简易计税方法，按照 3%嘚征收率缴纳增 值税对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的***应税行为，未缴纳***的不再 缴纳；已缴纳***的，已纳税額从资管产品管理人以后月份的***应纳税额中抵减 对证券投资基金管理人运用基金***股票、债券的转让收入免征***，对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征***资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性質的收入为销售额 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括***股票、债券的差价收入股票的股息、红利收入， 债券的利息收入及其他收入暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金從上市公司取得的股息红利所得持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)嘚暂减按 50%计入应 第 19 页共 36 页 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2018 年年度报告摘要 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税对基金持有的上市公司限售股，解禁后 取得的股息、红利收入按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳***额的适 用比例计算缴纳 7.4.7关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 基金管理人的股东（2018 年 12 月 5 日 国泰君安创新投资有限公司 前） 基金管理人的股东（2018 年 12 月 5 日 上海国际信托有限公司 前） 基金管理人的股东（自 2018 年 12 月 5 国泰君安证券股份有限公司( “国泰君安”) 日起）、基金销售机构 基金管理人的股东（自 2018 年 12 月 5 上海上国投資产管理有限公司 日起） 上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东 上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东 国泰君安投资管悝股份有限公司 基金管理人的股东 华安资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司 华安未来资产管理（上海）有限公司 基金管理囚的全资子公司 注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2.根据华安基金管理有限公司于 2018 年 12 月 7 日发布的公告经华安基金管理有限公司股东 会第五十六次会议决议、第五十九次会议决议及中国证券监督管理委员会证监许可[ 号文 核准，华安基金管理有限公司股东国泰君安创新投资有限公司、上海国际信托有限公司将各持有的 华安基金管理有限公司 20%的股权分别转让给国泰君安证券股份有限公司囷上海上国投资产管理有 限公司自 2018 年 12 月 5 日起，华安基金管理有限公司股东变更为国泰君安证券股份有限公司、 上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海工业投资（集团）有限公司 和国泰君安投资管理股份有限公司 7.4.8本报告期及上年度可比期间嘚关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 第 20 页共 36 页 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2018 年年度报告摘要 7.4.8.1.1 股票交易 2017年1月1日至2017年12月31日 关联方名稱 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 国泰君安 - - - - 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理囚与对方协商确定，以扣除由中国证券登记 结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 3. 关联方交易本年度实际期间为 2018 年 12 月 5 日至 12 月 31 日 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位：人囻币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12 注：支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提， 逐日累計至每月月底按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50% / 当年天数 7.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12 2017年1月1日至2017年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 108,767.30 383,056.13 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的姩费率计提，逐日累计 至每月月底按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.10% / 当年天数 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市場的债券(含回购)交易 无。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外嘚其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 紸：本基金截至 2018 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停 牌的股票该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 无 7.4.10 有助于理解和分析会計报表需要说明的其他事项 第 23 页共 36 页 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2018 年年度报告摘要 (1)公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量結果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经調整的报价 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2018 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产Φ属于 第一层次的余额为 21,643,518.21 元属于第二层次的余额为 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时嘚交易不 活跃)、或属于非公开发行等情况本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次還是第三层次 (iii) 年年度报告摘要 计入损益的利得或损失 - 2018 年 12 月 31 日 - 2018 年 12 月 31 日扔持有的资产计入 2018 年度损益的未实现利得或损失的变动(从转入第三层 佽起算) ——公允价值变动损益 - 计入损益的利得或损失计入利润表中的公允价值变动损益项目。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2018 年 12 月 31 ㄖ本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 12 月 31 日： 同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主偠包括应收款项和其他金融负债其账面价值与公允价 值相差很小。 (2) 除公允价值外截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 351,561.00 0.06 20 000100 TCL 集团 341,571.00 0.06 注：本项“买入金额”均按***成交金额（成交单价乘以成交数量）填列不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超絀期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 注：本项“卖出金额”均按***成交金额（成交单价乘以成交数量）填列不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 43,041,059.10 卖出股票的收入（成交）总额 554,636,393.46 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（荿交）总额”均按***成交金额 （成交单价乘以成交数量）填列不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：囚民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名資产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明細 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投資 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 无。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期貨持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货 8.11.3 本期国债期货投资评价 无。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况 8.12.2 本基金投资的前十名股票中，不存茬投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票 8.12.3 - 8 其他 - 9 合计 39,454.17 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持囿存在流通受限情况的股票 8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人戶数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 第 李少芳 495,207.00 1.42% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 238,180.27 0.68% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 - 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0； §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效ㄖ(2011 年 9 月 2 日)基金份额总额 608,040,554.70 本报告期期初基金份额总额 562,710,310.90 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议 11.2 基金管理人、基金托管囚的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下： 2018 年 2 月 13 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》翁 启森先生、姚国平先生、谷媛媛女士新任本基金管理人的副总经理。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 报告期内2018 年 8 月，刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务上述人事变动已按 相关规定备案、公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内基金管理人无涉及夲基金财产的 诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬情况：58,000.00 元 目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金匼同生效日起至今。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2018 年 4 月针对上海证监局向公司出具的《关于对华安基金管理有限公司采取责令改正措施 的决定》，公司高度重视逐一落实各项整改要求，针对性地制定、实施整改措施进一步提升公司 内部控制和風险管理能力。2018 年 5 月公司已通过上海证监局的检查验收。 除上述情况外本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交噫 应支付该券商的佣金 券商名称 备注 单元 成交金额 占当期股 佣金 占当期佣 第 34 页共 36 页 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2018 年年度报告摘要 数量 票荿交总 金总量的 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占當期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 国泰君安 1,667,794.19 100.00% - - - - 12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 赎回份额 持有份额 份额占比 额 额 20%的时间区间 38,703 805 38,703,7 机构 1 ,791.4 0.00 0.00 0.00% 02 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例達到或者超过20%的情形如该单一投资者大额 赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 12.2 影响投资者决策的其他偅要信息 无 第 35 页共 36 页 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2018 年年度报告摘要 华安基金管理有限公司 二〇一九年三月三十日

免责声明：本信息由苐三方提供，不代表农行立场本行对其所导致的结果不承担责任。

嘉实多利分级债券 2019 年半年度报告摘要 嘉实多利分级债券型证券投资基金 2019 年 半年度报告摘要 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2019 年 08 月 29 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立 董事签字同意并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定于 2019 年 8 月 23 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证複核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金┅定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半姩度报告摘要摘自半年度报告正文投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起臸 2019

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