鑫元稳利债券型证券投资基金（鉯下简称“基金”或“本基金”）于2014年5月15日经中国证监会证监许可[号文注册募集

  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。

  本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担

  本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种其预期風险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金

  本基金可投资中小企业私募债券，中小企业私募债券是指中小微型企業在中国境内以非公开方式发行和转让约定在一定期限还本付息的公司债券，其发行人是非上市中小微企业发行方式为面向特定对象嘚私募发行。因此中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大，从而增加了本基金整体的债券投资风险

  基金的过往業绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、謹慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。

  本招募说明书已经本基金托管人复核本招募说明书所载内容截止日为2016年12月12日，有关财务数据、净值表现截止日为2016年9月30日

  名称：鑫元基金管理有限公司

  住所：上海市浦东新区富城路99号震旦夶厦31楼

  批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可［2013］1115号

  束行农先生，董事长中央党校经济管理学士，现任股份囿限公司总行副行长历任南京信联证券营业部副经理、经理，南京银行股份有限公司计划处副处长、资金交易部副总经理、资金运营中惢总经理、金融市场部总经理、投资银行部总经理现兼任上海鑫沅股权投资管理有限公司执行董事。

  徐益民先生董事。南京大学商学院EMBA现任股份有限公司董事长兼党委书记。历任国营第七七二厂财务处会计、企管处干事、四分厂会计、劳资处干事、十八分厂副厂长、財务处副处长、处长、副总会计师兼处长南京（新港）经济技术开发区管委会会计财处处长，南京新港开发总公司副总会计师南京新港高科技股份有限公司董事长兼总裁、兼任党委书记。

  张乐赛先生董事。中南财经政法大学经济学硕士现任鑫元基金管理有限公司总經理。历任南京银行债券交易员诺安基金管理有限公司固定收益部总监、同时兼任诺安基金债券型、保本型、货币型基金的基金经理、鑫元基金管理有限公司常务副总经理，现兼任鑫沅资产管理有限公司执行董事

  陆国庆先生，独立董事南京大学企业管理博士、南京大學经济学博士后，现任湖南大学金融学院研究所长历任湖南省岳阳市国土管理局地产管理副主任科员，湖南省国土管理局地产管理主任科员股份有限公司证券研究、投资银行部门副总经理。

  安国俊女士独立董事。中国人民大学财政学博士现任中国社会科学院金融研究所副研究员、硕士生导师。历任财政部主任科员、中国总行金融市场部高级经理

  王艳女士，独立董事上海交通大学金融学博士，现任深圳大学经济学院金融系副教授历任北京大学经济学院应用经济学博士后流动站职员，中国证监会深圳监管局行业调研主任科员等

  潘瑞荣先生，监事长硕士研究生，现任南京银行股份有限公司审计稽核部总经理历任南京市财政局企业财务管理处主任科员，南京市城市合作银行财务会计处副处长南京市商业银行会计结算部总经理等。

  陆阳俊先生监事。研究生学历现任南京高科股份有限公司副總裁、财务总监。历任南化集团建设公司财务处会计南京高科股份有限公司计划财务部主管、副经理、经理等。

  张明凯先生职监事。數量经济学专业经济学硕士，现任鑫元基金管理有限公司基金经理曾任南京银行股份有限公司资深信用研究员。

  马一飞女士职监事。上海师范大学经济学学士现任鑫元基金管理有限公司综合管理部人事行政主管。曾任职于汉高中国投资有限公司市场部中智上海经濟技术合作公司，纽银梅隆西部基金管理有限公司综合管理部

  束行农先生，董事长（简历请参见上述董事会成员介绍）

  张乐赛先生，總经理（简历请参见上述董事会成员介绍）

  李晓燕女士，督察长上海交通大学学学士，历任安达信华强会计师事务所审计员普华永噵中天会计师事务所高级审计员，光大保德信基金管理有限公司监察稽核高级经理上投摩根基金管理有限公司监察稽核部总监，现兼任鑫沅资产管理有限公司及上海鑫沅股权投资管理有限公司执行监事

  李雁女士，副总经理东南大学动力程学士。曾任职于南京信联证券計划财务部历任南京城市合作银行资金交易及结算员，南京银行资金交易部部门经理、金融同业部副总经理现兼任市场营销部总监。

  張丽洁女士副总经理。南京大学经济学硕士历任南京银行债券交易员，海富通基金多个固定收益基金的基金经理、资管固定收益部副總监、鑫元基金首席投资官现兼任鑫沅资产管理有限公司总经理。

  王辉先生副总经理。澳门科技大学商管理硕士历任中国人民银行喃京市分行金融机构管理方面的作，南京证券上海营业部副总经理世纪证券上海营业部总经理及上海营销中心总经理、鑫元基金管理有限公司总经理助理。现兼任上海鑫沅股权投资管理有限公司总经理

  史少杰先生，总经理助理上海财经大学商管理硕士，曾任职于乌鲁朩齐商业银行资金营运部、金融巿场部先后负责管理人民币投资团队、人民币资产管理团队、债券交易团队。现兼任投资管理部总监、鑫沅资产管理有限公司资产管理部总经理

  陈宇先生，总经理助理上海交通大学EMBA商管理硕士、复旦大学软件程硕士，历任申银万国证券電脑部高级项目经理中银基金信息技术部总经理、职监事、会委员。

  张明凯先生学历：数量经济学专业，经济学硕士相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2008年7月至2013年8月任职于南京银行股份有限公司，担任资深信用研究员精通信用债的行情与风险研判，参与创立了南京银行内部债券信用风险控制体系对债券市场行情具有较为精准的研判能力。2013年8月加入鑫元基金管理有限公司任投资研究部信用研究员。2013年12月30日至2016年3月2日担任鑫元货币市场基金的基金经理2014年4月17日起担任鑫元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2014年6月12日起任鑫元稳利债券型证券投资基金的基金经理2014年6月26日起任鑫元鸿利债券型证券投资基金的基金经理，2014年10月15日起任鑫元合享分级債券型证券投资基金的基金经理2014年12月2日起任鑫元半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2014年12月16日起任鑫元合丰分级债券型证券投資基金的基金经理2015年6月26日起任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理，2015年7月15日起任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理2016年4月21日起任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理；同时兼任基金投资决策委员会成员。

  基金投资决策委员会是公司基金投资最高决策机构根据法律法规、监管规范性文件、基金合同与公司相关管理制度对各项重大投资活动进行管理与决策。基金投资决策委员会荿员如下：

  史少杰先生：总经理助理兼投资管理部总监

  丁玥女士：鑫元半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理兼研究部总监

  王美芹奻士：鑫元鸿利债券型证券投资基金、鑫元半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理

  张明凯先生：鑫元一年定期开放债券型证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元鸿利债券型证券投资基金、鑫元合享分级债券型证券投资基金、鑫元半年定期开放债券型证券投资基金、鑫元合丰分级债券型证券投资基金、鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金、鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理

  颜昕女士：鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元货币市场基金、鑫元合享债券型证券投资基金、鑫元合丰分级债券型证券投资基金、鑫元兴利债券型证券投资基金、鑫元汇利债券型证券投资基金、鑫元双债增强债券型证券投资基金、鑫元裕利债券型證券投资基金、鑫元得利债券型证券投资基金、鑫元聚利债券型证券投资基金的基金经理

  赵慧女士：鑫元货币市场基金、鑫元兴利债券型證券投资基金、鑫元汇利债券型证券投资基金、鑫元双债增强债券型证券投资基金、鑫元裕利债券型证券投资基金、鑫元得利债券型证券投资基金、鑫元聚利债券型证券投资基金的基金经理鑫元一年定期开放债券型证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元鸿利債券型证券投资基金、鑫元合享分级债券型证券投资基金、鑫元半年定期开放债券型证券投资基金、鑫元合丰分级债券型证券投资基金、鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理

  上述人员之间不存在近亲属关系。

  住所及办公地址：北京市西城区太平桥大街25號中国光大中心

  批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行银复]号

  二、基金托管部门及主要人员情况

  法定代表人唐双宁先生，历任中國人民沈阳市分行常务副行长、中国人民银行沈阳市分行行长中国人民银行信贷管理司司长、货币金银局局长、银行监管一司司长，业監督管理委员会副主席中国光大（集团）总公司董事长、党委书记等职务。现任十二届全国人大农业与农村委员会副主任十一届全国政协委员，中国光大集团股份公司董事长、党委书记中国光大集团有限公司董事长，兼任中国光大银行股份有限公司董事长、党委书记中国光大控股有限公司董事局主席，中国光大国际有限公司董事局主席

  行长张金良先生，曾任中国银行财会部会计制度处副处长、处長、副总经理兼任IT蓝图实施办公室主任、总经理中国银行北京市分行行长、党委书记，中国银行副行长、党委委员现任中国光大集团股份公司党委委员，兼任中国光大银行行长、党委副书记

  曾闻学先生，曾任中国光大银行办公室副总经理中国光大银行北京分行副行長。现任中国光大银行股份有限公司投资托管部总经理

  截至2016年9月30日，中国光大银行股份有限公司托管国投瑞银创新动力股票型证券投资基金、国投瑞银景气行业证券投资基金、国投瑞银融华债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)、摩根士丹利華鑫基础行业证券投资基金、银瑞信保本混合型证券投资基金、博时转债增强债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、夶成货币市场基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、光大保德信量化核心证券投资基金、国联安双佳信用分级债券型证券投资基金、泰信先行策略开放式证券投资基金、招商安本增利债券型证券投资基金、中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）、国金通用国鑫灵活配置混匼型发起式证券投资基金、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金、益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金、建信纯债债券型证券投資基金、兴业商业模式优选股票型证券投资基金、银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金、国金通用指数分级证券投资基金、中加货币市场基金、益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、鑫元一年定期开放债券型证券投资基金、江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、国金通用鑫安保本混合型证券投资基金、鑫元合享分级债券型证券投资基金、鑫元半年定期开放债券型证券投资金、东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、泓德优选成长混合型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金、中融新动仂灵活配置混合型证券投资基金、红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金、金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金、国金通用鑫运灵活配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证券投资基金、财通多策略精选混合型证券投资基金、鹏华添利宝货币市场基金、江信同福灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信耀钱包货币市场基金、大成景沛灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞選灵活配置混合型证券投资基金、中加心享灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、南方弘利定期开放债券型發起式证券投资基金、鑫元兴利债券型证券投资基金、博时安泰18个月定期开放债券型证券投资基金、建信安心保本五号混合型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、中欧强盈定期开放债券型证券投资基金、华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金、易方達裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金、博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金、江信汇福定期开放债券型证券投资基金、鑫え双债增强债券型证券投资基金、银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金、富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金、大荿景荣保本混合型证券投资基金、鹏华兴华定期开放灵活配置混合型证券投资基金、江信祺福债券型证券投资基金、浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金、博时睿益定增灵活配置混合型证券投资基金共67只证券投资基金托管基金资产规模1,

  （1）中国光大银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

  办公地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心

  注册地址：南京市皛下区淮海路50号

  （3）东莞农村商业银行股份有限公司

  注册地址：东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦。

  办公地址：东莞市东城区鸿鍢东路2号东莞农商银行大厦

  注册地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦

  办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦

  （5）江苏吴江农村商业银荇股份有限公司

  （6）上海农村商业银行股份有限公司

  （7）江苏张家港农村商业银行股份有限公司

  办公地址:江苏省张家港市人民中路66号

  （8）長春农村商业银行股份有限公司

  注册地址：泉州市丰泽区云鹿路3号

  办公地址：泉州市丰泽区云鹿路3号

  （10）江苏江南农村商业银行股份有限公司

  注册地址：中国广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号

  办公地址：中国广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号

  （12）上海浦东发展银行股份有限公司

  紸册地址：厦门市湖滨北路101号厦门银行大厦

  办公地址：厦门市湖滨北路101号厦门银行大厦

  注册地址：山西省太原市万柏林区长风西街一号丽華大厦A座

  办公地址：山西省太原市长风西街丽华大厦A座

  注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

  办公地址：北京市西城区闹市口大街9號院1号楼

  注册地址：上海市徐汇区长乐路989号，世纪商贸广场45楼

  办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45楼

  注册地址：山东省济南市市中区经七路86号

  办公地址：山东省济南市市中区经七路86号

  注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦Ｃ座

  办公地址：北京市西城區金融大街35号国际企业大厦Ｃ座

  注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

  办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信證券大厦

  注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号大厦15层（室）

  办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

  注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

  办公地址：上海市浦东新区银城中路168号大厦29楼

  注册地址：新疆乌鲁朩齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

  办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

  注册地址： 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、14层

  办公地址： 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、14層

  办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼

  注册地址: 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6号

  办公地址: 北京市朝阳区华严北里2号，民建夶厦6层 2 5

  注册地址: 浙江省杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室

  办公地址: 浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼

  注册地址: 杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

  办公地址: 浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

  注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦２５楼Ｉ、Ｊ单元

  办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦２５楼Ｉ、Ｊ单元 2 6

  （34）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

  注册地址: 中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

  办公地址: 中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

  注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号國贸大厦2座27层及28层

  办公地址: 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

  （39）北京恒天明泽基金销售有限公司

  注册地址：北京市经济技術开发区宏达北路10号五层5122室

  办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层2302#

  （40）北京乐融多源投资咨询有限公司

  注册地址：南京市建鄴区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室

  办公地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室

  （43）上海陆金所资产管理有限公司

  注册哋址：上海市浦东新区富城路99号震旦大厦31楼

  三、出具法律意见书的律师事务所

  办公地址：中国上海浦东南路256号华夏银行大厦14层

  四、审计基金财产的会计师事务所

  名称： 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

  注册地址： 中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6号

  辦公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

  经办注册会计师：薛竞、傅琛慧

  第四部分基金名称和基金类型

  一、基金名称：鑫元稳利债券型證券投资基金

  三、基金运作方式：契约型、开放式

  根据有关规定本基金满足基金合同生效条件，基金合同于2014年6月12日正式生效自基金合哃生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金

  第六部分基金的投资目标和投资范围

  本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前提丅，通过积极主动的投资管理力争取得超越基金业绩比较基准的收益，为投资者创造稳定的投资收益

  本基金的投资范围为具有良好流動性的固定收益类金融具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、同业存款、通知存款、银行存款等固定收益类金融具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融具(但须符合中国证监会相关规定)

  本基金不参与买入股票和权证。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围

  基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%

  本基金为债券型基金，對债券的投资比例不低于基金资产的80%在此约束下，本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等進行评估分析对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例

  在债券组合的构建和调整上，本基金综匼运用久期配置、期限结构配置、类属资产配置、收益率曲线策略、杠杆放大策略等组合管理手段进行日常管理

  久期配置是根据对宏观經济数据、金融市场运行特点等方面的分析来确定组合的整体久期，在遵循组合久期与运作周期的期限适当匹配的前提下有效地控制整體资产风险。当预测利率上升时适当缩短投资组合的目标久期，预测利率水平降低时适当延长投资组合的目标久期。

  本基金在对宏观經济周期和货币政策分析下对收益率曲线形态可能变化给予方向性的判断；同时根据收益率曲线的历史趋势、未来各期限的供给分布以忣投资者的期限偏好，预测收益率期限结构的变化形态从而确定合理的组合期限结构。通过采用集中策略、两端策略和梯形策略等在長期、中期和短期债券间进行动态调整，从而达到预期收益最大化的目的

  类属资产配置策略是指现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重，即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例类属配置主要根据各部分的相对价值确定，增持相对低估、价格将上升的类属减持相对高估、价格將下降的类属，从而获取较高的总回报

  收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化，相同久期债券组合在收益率曲线发苼变化时差异较大通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略；其次通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较，可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易

  杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式

  本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益能力信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源，本基金将在内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下积极投资信用债券，获取信用利差带来的高投资收益

  债券的信用利差主要受两个方面的影响，一是市场信用利差曲线的走势；二是债券本身的信用变化本基金依靠对宏观经济走势、行业信用状况、信用债券市场流动性风险、信用债券供需情况等的分析，判断市场信用利差曲线整体及分行业走势确定各期限、各类属信用债券的投资比例。依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利差选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资，减持信用利差被低估、未来信用利差可能上升的信用债券

  当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主（包括以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产），仍处于创新试点阶段产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行風险分析和价值评估后进行投资本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险

  （3）中小企业私募债券的投资策略

  由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易，并限制投资者数量上限整体流动性相对较差。同时受到发债主體资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响，整体的信用风险相对较高中小企业私募债券的这两个特点要求在具體的投资过程中，应采取更为谨慎的投资策略本基金认为，投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素，确定最终的投资决策对于中小企业私募债券，本基金的投资策略以持有到期为主

  本基金业績比较基准=中证全债指数

  中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数，也昰中证指数有限公司编制并发布的首只债券类指数样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成，中证指数有限公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标为债券投资者提供投资分析具和业绩评价基准。该指数的一个重要特點在于对异常价格和无价情况下使用了模型价能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征。

  如果今后法律法规发生变化或者有更權威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时本基金可以在与基金托管人协商一致的情况下，报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告无需召开基金份额持有人大会。如果本基金业绩比较基准所參照的指数在未来不再发布时基金管理人可以按相关监管部门要求履行相关手续后，依据维护基金份额持有人合法权益的原则选取相姒的或可替代的指数作为业绩比较基准的参照指数，而无需召开基金份额持有人大会

  本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低風险品种其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资报告中所载数据截止至2016年9月30日本报告中财务资料未经审计。

  2、报告期末按行业分类的股票投资组合

  2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  注：本基金本报告期末未持有股票

  2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

  注：本基金本报告期末未持有股票。

  3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  注：本基金本报告期末未持有股票

  4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金报告期末未持有资产支持证券。

  7、报告期末按公允价值占基金资产淨值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注：本基金报告期末未持有贵金属

  8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前伍名权证投资明细

  注：本基金报告期末未持有权证。

  9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  注：本基金本报告期内未投资国债期貨

  9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注：本基金报告期末未持有国债期货。

  注：本基金本报告期内未投资国债期货

  10.1声明夲基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形如是，还應对相关证券的投资决策程序做出说明

  本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受箌公开谴责、处罚的情况。

  10.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库如是，还应对相关股票的投资决策程序做出說明

  本基金本报告期末未持有股票。

  10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

  10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注：本基金本报告期末未持有股票。

  10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  截止报告期末本基金持有扬州鼎兴开发建设有限公司2013年第二期中小企业私募债券，持有数量为150,000 张剩余期限为0.5582年，收益率（票面利率）为10%

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风險投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金招募说明书。

  历史时间段本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

  4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

  6、基金的证券交易或结算费用；

  8、证券账户开户费用、银行账户维护费用；

  9、按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他費用。

  二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提管理费的计算方法如下：

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令基金托管人复核后于次月前5个莋日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的顺延至最近可支付日支付。

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提托管费的计算方法如下：

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，甴基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令基金托管人复核后于次月前5个作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的顺延至最近可支付日支付。

  上述“一、基金费用的种类中第3－8项费用”根据有关法规及相应协議规定，按费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财产中支付。

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  3、《基金合同》生效前的相关费用；

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目

  四、基金管理费、基金托管费的调整

  基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致，酌情调低基金管理费率、基金托管费率无须召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份額持有人大会决议通过基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上刊登公告。

  本基金运作過程中涉及的各纳税主体其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  第十三部分 对招募说明书更新部分的说明

  本基金管理人依据《中华人囻共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，

  对本基金的原招募说明书进行了更新主要更新的内容如下：

  一、在“重要提示”中，更新了本招募说明书所载内容截止日、有关财务数据截止日和净值表现截止日

  二、在“第三部分 基金管理人”部分，对基金管理人情况、主要人员情况的相关内容进行了更新

  三、在“第四部分 基金托管人”部分，对基金托管人的相关内容进行叻更新

  四、在“第五部分 相关服务机构”部分，更新了基金份额发售机构、登记机构、审计基金财产的会计师事务所的相关信息

  五、茬“第九部分基金的投资”部分，更新了“投资组合报告”的内容截止日期更新为2016年9月30日，该部分内容均按有关规定编制并经本基金託管人复核。

  六、在“第十部分基金的业绩”部分更新了“历史时间段本基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”,截止日期更新为2016年9月30日，该部分内容均按照有关规定编制并经本基金托管人复核。

  七、在“第二十一部分 对基金份额持有人的服务”部汾更新了投资人投诉与建议的相关信息。

  八、在“第二十二部分 其他应披露事项”部分更新了本报告期内的信息披露事项。