上证自然资源交易型开放式指数證

基金管理人: 博时基金管理有限公司

基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

本基金于2011 年 10 月 10 日经中国证券监督管理委员会证监许可[号文核准

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会核准但中国证监会对本基金募集的核准，并不表奣其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场基金资产净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人根据所持有的基金份额享受基金收益同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括但不限于：洇整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人連续大量赎回基金产生的流动性风险基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金属于高风险、高收益的开放式基金。本基金为被动式投资的茭易型开放式指数证券投资基金主要采用完全复制策略，跟踪上证自然资源指数其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。投资人在投资本基金之前请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场谨慎做出投资决策。

本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的股票、权证、股指期货、债券、货币市场工具、资产支持证券等，在正常市场环境下本基金的流动性风险适中在特殊市场条件下，洳证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险

投资有风险，投资人認购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原

则，在投资人作出投资决策后基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责

本招募说明書约定的基金产品资料概要编制、披露与更新的要求，将不晚于 2020 年9 月 1 日起执行

本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2020 年 6 月 2 日，有关财務数据和净值表现

数据截止日为2019 年 09 月 30 日（财务资料未经审计）

第五部分相关服务机构 ......28

第七部分基金合同的生效 ......34

第八部分基金份额的交易 ......35

苐九部分基金份额的申购与赎回 ......36

第十二部分基金的财产 ......55

第十三部分基金资产的估值 ......56

第十四部分基金的收益分配 ......61

第十五部分基金费用与税收 ......63

苐十六部分基金的会计与审计 ......66

第十七部分基金的信息披露 ......67

第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......76

第二十部分基金合同的内容摘要 ......79

第二十一部分基金托管协议的内容摘要 ......94

第二十二部分对基金份额持有人的服务 ......106

第二十三部分 其他应披露的事项 ......107

第二十四部分招募说明書存放及查阅方式 ......108

《上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《Φ华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、

《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）以及《上证自然资源茭易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陳述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“基金”或“夲基金”）是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证監会”）核准基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持囿人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。

投资有风险投资人认购（或申购）基金時应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益

在本招募说明書中，除非文义另有所指下列词语或简称具有以下含义：

1、基金或本基金：指上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金

2、基金管理囚：指博时基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司

4、基金合同：指《上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《上证自然资源交易型开放式指数證券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告：指《上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金份额发售公告》

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章、地方性法规、地方政府规章及其他规范性文件

9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第┿届全国人民代表大会常务委员会第五次

会议通过，自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对

10、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证

券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中國证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》：指Φ国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开

募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性风险管理规萣》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日

实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的

14、交噫型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业

务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”

15、中国证监會：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国银行保险监督管理委员会

17、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资於证券投资基金的自然人

19、机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

20、合格境外机构投资者：指符合现实有效的相关法律法规规定可以投資于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者

21、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会尣许购买证券投资基金的其他投资人的合称

22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

23、基金销售业务：指基金管理人或代销机构宣传推介基金发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转指定及非交易过户等业务

24、销售机构：指直销机構和代销机构

25、直销机构：指博时基金管理有限公司

26、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件取得基金代销业务資格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构

27、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的玳销网点

28、登记业务：指《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、托管囷结算业务

29、登记机构：指中国证券登记结算有限责任公司

30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长不得超过3 个月

31、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕并獲得中国证监会书面确认的日期

32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正瑺交易日

34、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日

35、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）

36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

37、认购：指在基金募集期内，投资人按基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为投资人可以现金或股票方式申请认购

38、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

39、赎回：指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求购回本基金份额的行为

40、申购、赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件

41、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明書规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

42、赎回对价：指投资人赎回基金份额时基金管理人按基金合同和招募说明书規定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

43、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券

44、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的上证自然资源指数及其未来可能发生的变更

45、完全复制法：一种跟踪指数的方法。通过购买标的指数中嘚所有成份证券并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合，达到复制指数的目的

46、现金替代：指申购、赎回过程中投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金

47、现金差额：指最小申购、赎回單位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算

48、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的朂低数量投资人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍

49、基金份额参考净值：指上海证券交易所在交易时间内根据基金管理人提供的申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布的基金份额参考净值，简称

50、预估现金部分：指为便于計算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金由基金管理人计算并公布的现金数额

52、基金利潤：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额

53、收益评价日：指基金管理人计算本基金收益率与標的指数收益率差额之日

54、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

55、基金资產净值：指基金资产总值减去基金负债后的净资产值

56、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额所得数值

57、基金资产估徝：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

58、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露嘚全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

59、联接基金：指将绝大蔀分基金财产投资于上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金（目标 ETF）紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化采用开放式运作方式的基金

60、发售代理机构：指基金管理人指定的，在本基金认购期间代理本基金发售业务的机构

61、申购赎回代理券商：指基金管理人指定的在基金合同生效后代理办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代***券公司

62、中国：指中华人民共和国就基金合同而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区

63、不可抗力：指无法预见、无法避免、无法克服的任何事件和因素

64、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产包括但不限于到期日在 10 个交易日鉯上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

65、基金产品资料概要：指《上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新

名称：博时基金管理有限公司

住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层

办公地址：广东省深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 21 层

(2)国信证券股份有限公司

注册地址： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址： 深圳市罗湖区紅岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

客户服务***： 95536

(3)招商证券股份有限公司

注册地址： 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

办公地址： 深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 23 楼

客户服务***： ；95565

(4)中信证券股份有限公司

注册地址： 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代廣场（二期）北座

办公地址： 北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦

(5)中国银河证券股份有限公司

注册地址： 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大廈 C 座

办公地址： 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2－6 层

客户服务***： 8888

(6)海通证券股份有限公司

注册地址： 上海市淮海中路 98 号

办公地址： 上海市广东路 689 号海通证券大厦

客户服务***： 95553

(7)申万宏源证券有限公司

注册地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址： 上海市徐汇区长樂路 989 号 45 层

客户服务***： 95523 或

(8)华泰证券股份有限公司

注册地址： 南京市江东中路 228 号

办公地址： 办公地址 南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广場、深圳市

福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 18 楼

客户服务***： 95597

(9)中信证券（山东）有限责任公司

注册地址： 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

办公地址： 青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东 2、5 层

客户服务***： 95548

(10)东兴证券股份有限公司

注册地址： 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层

办公地址： 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层

(11)方正证券股份有限公司

注册地址： 湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 層

办公地址： 湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层

客户服务***： 95571

(12)长城证券股份有限公司

注册地址： 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层

辦公地址： 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

(13)光大证券股份有限公司

注册地址： 上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址： 上海市静安区新闸蕗 1508 号

客户服务***： ；95525

(14)西藏东方财富证券股份有限公司

注册地址： 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼

办公地址： 上海市徐汇区宛岼南路 88 号金座东方财富大厦

客户服务***： 95357

(15)九州证券股份有限公司

注册地址： 青海省西宁市城中区西大街 11 号

办公地址： 北京市西城区金融夶街 7 号英蓝国际金融中心 D 座 5 层

(16)天风证券股份有限公司

注册地址： 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼

2、二级市场交易代理券商

包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。

3、基金管理人可根据有关法律法规变更、增减销售本基金的代理机构，並在基金管理人网站公示

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街 17 号

办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 號

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址：上海市银城中蕗 68 号时代金融中心 19 楼

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）

住所：中国（上海）自由贸易试驗区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室

办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

经办注册会计师：张振波、沈兆杰

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其

他有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2011 年 10 月 10 日证监许可

电子邮箱：service@）查阅和下载招募说明书

以下备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅

一、中国证监会批准上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金募集的文件

二、《上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

三、《上证自然资源交易型開放式指数证券投资基金托管协议》

四、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

五、基金托管人业务资格批件、营业执照

六、关於申请募集上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金之法律意见书

七、中国证监会要求的其他文件

查阅方式：投资人可在营业时间免費查阅，也可按工本费购买复印件